Statystyki i duże zbiory danych

10
Jaka jest wariancja tego estymatora

Chcę oszacować średnią funkcji f, tj. gdzie i są niezależnymi zmiennymi losowymi. Mam próbki f, ale nie iid: Są próbki IID dla a dla każdego są próbki z :X Y Y 1 , Y 2 , … Y n Y i n i X X i , 1 , X i , 2 , … , X i , n imiX, Y[ f( X, Y) ]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1, Y2), …...

10
Pochodna utraty entropii krzyżowej w word2vec

Próbuję przejść przez pierwszy zestaw problemów z materiałem do kursu online cs224d klasy Stanford i mam pewne problemy z problemem 3A: Używając modelu pomiń gram word2vec z funkcją przewidywania softmax i funkcją utraty entropii krzyżowej, my chcę obliczyć gradienty w stosunku do przewidywanych...

10
Wariacyjne Bayes w połączeniu z Monte Carlo

Czytam o wariacyjnych Bayesach i, jak rozumiem, sprowadza się to do pomysłu, który przybliżasz p ( z∣ x )p(z∣x)p(z\mid x) (gdzie zzz są ukrytymi zmiennymi twojego modelu i xxx dane obserwowane) z funkcją q( z)q(z)q(z), przyjmując, że qqq faktoryzuje jako qja(zja)qi(zi)q_i(z_i) gdzie ziziz_ijest...

10
Czy przy ponownym parametryzowaniu funkcji wiarygodności wystarczy tylko podłączyć zmienną przekształconą zamiast formuły zmiany zmiennych?

Załóżmy, że próbuję ponownie sparametryzować funkcję prawdopodobieństwa rozkładającą się wykładniczo. Jeśli moją pierwotną funkcją wiarygodności jest: p ( y∣ θ ) = θ e- θ yp(y∣θ)=θe−θy p(y \mid \theta) = \theta e^{-\theta y} i chciałbym ponownie sparametryzować za pomocą , ponieważθnie jest...

10
Wykorzystanie mediany do obliczania wariancji

Mam losową zmienną 1-D, która jest niezwykle wypaczona. Aby znormalizować ten rozkład, chcę raczej użyć mediany niż średniej. moje pytanie brzmi: czy mogę obliczyć wariancję rozkładu przy użyciu mediany we wzorze zamiast średniej? tzn. czy mogę wymienić V a r (X) = ∑ [ (Xja- m e a n ( X))2)] /...

10
Jak jądro prostego perceptronu?

Problemy klasyfikacyjne z nieliniowymi granicami nie mogą być rozwiązane przez prosty perceptron . Poniższy kod R służy do celów ilustracyjnych i jest oparty na tym przykładzie w języku Python): nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <-...

10
Jak czytać p, d i q z auto.arima ()?

Jak mogę uzyskać oszacowane p,d and qwartości w ARIMA(p,d,q)modelu auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Jeśli spojrzymy na wynik arima_model $ arma dostajemy [1] 1 0 0 0 1 2 0 Jakie jest znaczenie liczb pojawiających się w powyższej...