Byłem bardzo zaintrygowany odpowiedzią tutaj. Chciałbym uzyskać bardziej laickie wyjaśnienie, co mogą oznaczać negatywne prawdopodobieństwa i ich zastosowania, być może wraz z przykładami. Na przykład, co oznaczałoby, że zdarzenie ma prawdopodobieństwo -10%, zgodnie z tymi rozszerzonymi miarami...
Mam ramkę danych w pythonie, w której muszę znaleźć wszystkie zmienne jakościowe. Sprawdzanie typu kolumny nie zawsze działa, ponieważ inttyp może być również kategoryczny. Dlatego szukam pomocy w znalezieniu właściwej metody testowania hipotez, aby ustalić, czy kolumna jest kategoryczna, czy nie....
Załóżmy, że mamy model .Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiYi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1X_{i1} + \beta_2X_{i2} + \dots + \beta_kX_{ik} + \epsilon_i Regresja ma wiele założeń, na przykład, że błędy powinny być normalnie rozłożone ze średnią zerową i stałą wariancją. Nauczono mnie...
Na Twitterze, trialista Stuart Nicholls skrytykował niedawno opublikowane badanie, mówiąc: W nawiązaniu do bardzo interesującego artykułu Dal-Re zaznaczają kilka przykładów kwestionujących użycie terminu pragmatyczny. Czy badanie fazy 3, prowadzone w wielu miejscach, z podwójnie ślepą próbą,...
Załóżmy, że mamy dostęp do próbek iid z rozkładu o prawdziwej (nieznanej) średniej i wariancji , i chcemy oszacować .μ ,σ2)μ,σ2)\mu, \sigma^2μ2)μ2)\mu^2 Jak zbudować obiektywny, zawsze pozytywny estymator tej ilości? Biorąc kwadrat próbki, średnia jest tendencyjna i zawyża ilość, szczególnie....
Wiem z poprzednich badań, że Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) Nie rozumiem jednak, dlaczego tak jest. Widzę, że efektem będzie „podniesienie” wariancji, gdy kowboja A i B bardzo wysoko. Sensowne jest, że gdy tworzysz kompozyt...
Natknąłem się na te slajdy (slajd 16 i 17) na jednym z kursów online. Instruktor próbował wyjaśnić, w jaki sposób Maximum Posterior Estimate (MAP) jest faktycznie rozwiązaniem , gdzie \ theta ^ {*} to prawdziwy parametr.L(θ)=I[θ≠θ∗]L(θ)=I[θ≠θ∗]L(\theta) = \mathcal{I}[\theta \ne...
Czytając następujący artykuł , natknąłem się na następujące oświadczenie: Jak wspomniano, często jest przedstawiany bez odniesienia do modeli probabilistycznych, zgodnie z pomysłem Benzecri [1973], aby „pozwolić, aby dane mówiły same za siebie”. (cytat z JP Benzécri. L'analyse des données....
Mam trudności z udowodnieniem następującego stwierdzenia. Jest podany w artykule badawczym znalezionym w Google. Potrzebuję pomocy w udowodnieniu tego oświadczenia! Niech X= A S.X=ZAS.X= AS , gdzie ZAZAA jest macierzą ortogonalną, a S.S.S jest gaussowską. Zachowanie izotopowe Gaussa S.S.S który...
Jaka jest różnica między automatycznym kodowaniem odmian Bayesa a stochastyczną propagacją wsteczną dla modeli głębokiej generacji ? Czy wnioskowanie w obu metodach prowadzi do takich samych wyników? Nie znam żadnych wyraźnych porównań między tymi dwiema metodami, mimo że obie grupy autorów cytują...
Niech jest losowa próbka pobierana z populacji, w której \ theta \ w \ mathbb R .N ( θ , θ 2 ) θ ∈ R(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N(θ,θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ∈Rθ∈R\theta\in\mathbb R Szukam UMVUE z θθ\theta . Łączna gęstość...
Załóżmy, że XXX i YYY są dwuwymiarowe normalne ze średnią μ=(μ1,μ2)μ=(μ1,μ2)\mu=(\mu_1,\mu_2) i kowariancją Σ=[σ11σ12σ12σ22]Σ=[σ11σ12σ12σ22]\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \\ \end{bmatrix} . Jakie jest prawdopodobieństwo...
Załóżmy, że chcesz łowić ryby w pobliskim jeziorze od 8:00 do 20:00. Z powodu przełowienia wprowadzono prawo, które mówi, że możesz złowić tylko jedną rybę dziennie. Kiedy złapiesz rybę, możesz ją zatrzymać (i w ten sposób wrócić do domu z tą rybą), lub wrzucić ją z powrotem do jeziora i...
Regresja logistyczna modeluje dzienne szanse zdarzenia jako pewien zestaw predyktorów. To znaczy, log (p / (1-p)), gdzie p jest prawdopodobieństwem pewnego wyniku. Zatem interpretacja surowych współczynników regresji logistycznej dla niektórych zmiennych (x) musi być zgodna z logarytmiczną skalą...
Mam pytanie, które moim zdaniem będzie dość proste dla wielu użytkowników. Używam modeli regresji liniowej, aby (i) zbadać związek kilku zmiennych objaśniających i mojej zmiennej odpowiedzi oraz (ii) przewidzieć moją zmienną odpowiedzi za pomocą zmiennych objaśniających. Wydaje się, że jedna...
Zamkniętą formę w regresji liniowej można zapisać jako w^=(XTX)−1XTyw^=(XTX)−1XTy\hat{w}=(X^TX)^{-1}X^Ty Jak intuicyjnie wyjaśnić rolę w tym
Jestem zdezorientowany stwierdzeniami na stronie UCLA o regresji logistycznej z efektami mieszanymi. Pokazują tabelę stałych współczynników efektów z dopasowania takiego modelu, a pierwszy akapit poniżej wydaje się interpretować współczynniki dokładnie tak, jak normalna regresja logistyczna. Ale...
Modeluję rozproszenie roślin przy użyciu uogólnionego rozkładu normalnego ( wpis na Wikipedii ), który ma funkcję gęstości prawdopodobieństwa: b2aΓ(1/b)e−(da)bb2aΓ(1/b)e−(da)b \frac{b}{2a\Gamma(1/b)} e^{-(\frac{d}{a})^b} gdzie jest przebytą odległością, jest parametrem skali, a jest parametrem...
Po przeszkoleniu samoorganizującej się mapy można obliczyć U-Matrix . Istnieje kilka narzędzi do ręcznej wizualizacji i identyfikacji klastrów, ale zastanawiam się, czy istnieje jakiś algorytm do wykonania tego procesu w sposób automatyczny (tj. Bez patrzenia na postać w celu zidentyfikowania...
Używam Matlaba do wykonywania nieograniczonych najmniejszych kwadratów (zwykłych najmniejszych kwadratów) i automatycznie wyprowadza współczynniki, statystyki testowe i wartości p. Moje pytanie brzmi: po wykonaniu ograniczonych najmniejszych kwadratów (ściśle nieujemnych współczynników),...