Jest to faktycznie jeden z problemów w czwartym wydaniu Gujarati Basic Econometrics (Q3.11) i mówi, że współczynnik korelacji jest niezmienny w odniesieniu do zmiany pochodzenia i skali, czyli gdzie , , , są stałymi arbitralnymi.corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)\text{corr}(aX+b,...
Poproszono mnie o zaproponowanie kursu z zakresu projektowania eksperymentalnego dla zaawansowanych absolwentów agronomii i ekologii. Nigdy nie brałem takiego kursu i zdziwiłem się, że kurs ten może być bardziej trafnie nazwany „Poza jednokierunkową ANOVA” i że obejmuje on materiał, którego...
Zakładam, że ogólna konfiguracja regresji, czyli ciągła funkcja jest wybierana z rodziny celu dopasowania danych ( może być dowolną przestrzenią, taką jak sześcian lub faktycznie dowolną rozsądną przestrzenią topologiczną) zgodnie z niektórymi naturalnymi kryteriami.hθ:X→Rnhθ:X→Rnh_\theta:X\to...
Istnieje mnóstwo dobrze znanych zasobów oferujących porady dotyczące wizualizacji danych. (Np. Tufte, Stephen Few i in. , Nathan Yau .) Ale do jakich dziedzin można się zwrócić w celu uzyskania odpowiedzi na takie pytania: Czy krytyka wykresu kołowego jest istotna w praktyce? Czy ludzie znacznie...
Chciałbym efektywnie rysować próbki z zastrzeżeniem, że .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 =
Tło: Mam próbkę, którą chcę modelować z rozkładem o dużym ogonie. Mam pewne ekstremalne wartości, takie, że zasięg obserwacji jest stosunkowo duży. Moim pomysłem było modelowanie tego z uogólnioną dystrybucją Pareto, i tak zrobiłem. Teraz kwantyl 0,975 moich danych empirycznych (około 100 punktów...
Po przeczytaniu wielu artykułów do głębokiego uczenia się, rodzajem szorstkiego odczucia jest to, że istnieje wiele sztuczek w szkoleniu sieci, aby uzyskać lepszą niż zwykle wydajność. Z punktu widzenia aplikacji branżowych bardzo trudno jest opracować tego rodzaju sztuczki, z wyjątkiem elitarnych...
To nie jest praca domowa. Niech XXX będzie zmienną losową. Jeśli E[X]=k∈RE[X]=k∈R\mathbb{E}[X] = k \in \mathbb{R} i Var[X]=0Var[X]=0\text{Var}[X] = 0 , czy wynika z tego, że Pr(X=k)=1Pr(X=k)=1\Pr\left(X = k\right) = 1 ? Intuicyjnie wydaje się to oczywiste, ale nie jestem pewien, jak to udowodnię....
Załóżmy, że zmienne losowe i są niezależne i przez . Pokaż, że ma \ dystrybucja tekstu {Exp} (1) .X1,...,XnX1,...,XnX_1, ... , X_nY1,...,YnY1,...,YnY_1, ..., Y_nU(0,a)U(0,a)U(0,a)Zn=nlogmax(Y(n),X(n))min(Y(n),X(n))Zn=nlogmax(Y(n),X(n))min(Y(n),X(n))Z_n=
Bardzo trudno mi było pogodzić moje intuicyjne rozumienie rozkładów prawdopodobieństwa z dziwnymi właściwościami, które posiadają prawie wszystkie topologie rozkładów prawdopodobieństwa. Na przykład rozważmy losową zmienną : wybierz Gaussa wyśrodkowany na 0 z wariancją 1 i z prawdopodobieństwem ,...
Załóżmy następującą sekwencję 1 wymiarową: A, B, C, Z, B, B, #, C, C, C, V, $, W, A, % ... Litery A, B, C, ..tutaj reprezentują „zwykłe” wydarzenia. Symbole #, $, %, ...tutaj reprezentują zdarzenia „specjalne” Czasowy odstęp między wszystkimi zdarzeniami jest nierównomierny (od sekund do dni),...
Typowe wartości AIC, które widziałem dla modeli logistycznych, są w tysiącach, a przynajmniej setkach. np. na http://www.r-bloggers.com/how-to-perform-a-logistic-regression-in-r/ AIC to 727,39 Chociaż zawsze mówi się, że AIC należy używać wyłącznie do porównywania modeli, chciałem zrozumieć, co...
Chociaż lubię myśleć, że dobrze rozumiem pojęcie wcześniejszych informacji w bayesowskiej analizie statystycznej i podejmowaniu decyzji, często mam problem z otuleniem się o jej zastosowanie. Mam na myśli kilka sytuacji, które są przykładami moich zmagań i uważam, że nie zostały one właściwie...
Według „Efficient Backprop” LeCun i wsp. (1998) dobrą praktyką jest znormalizowanie wszystkich danych wejściowych, tak aby były one wyśrodkowane wokół 0 i mieściły się w zakresie maksymalnej drugiej pochodnej. Na przykład użylibyśmy [-0,5,0,5] dla funkcji „Tanh”. Ma to pomóc w postępie wstecznej...
Jak znaleźć wyrażenie analityczne w następującym problemie?D ( n , l , L )D(n,l,L)D(n,l,L) Losowo upuszczam „słupków” o długości do przedziału . „Słupki” mogą się nakładać. Chciałbym znaleźć średnią całkowitą długość przedziału zajmowanego przez co najmniej jeden „słupek”.nnnlll[ 0 , L...
Załóżmy, że mamy macierz danych XX\mathbf{X}, który jest nnn-przez-pppi wektor etykiety YYY, który jest nnn-do-jednego. Tutaj każdy wiersz macierzy jest obserwacją, a każda kolumna odpowiada wymiarowi / zmiennej. (założyćn > pn>pn>p) Więc co data space, variable space, observation space,...
Używając R na niektórych danych i próbując sprawdzić, czy moje dane są heteroscedastyczne, znalazłem dwie implementacje testu Breusch-Pagan, bptest (pakiet lmtest) i ncvTest (pakiet samochodów). Dają one jednak różne wyniki. Jaka jest różnica między nimi? Kiedy powinieneś wybrać jedno lub...
Rzecz w tym: Oblicz gradient w odniesieniu do warstwy wejściowej dla sieci neuronowej z jedną ukrytą warstwą, używając sigmoid dla wejścia -> ukryty, softmax dla ukrytego -> wyjścia, z utratą entropii krzyżowej. Mogę przejść przez większość pochodnych za pomocą reguły łańcucha, ale nie...
Jak przypisać większą wagę do najnowszych obserwacji w R? Zakładam, że jest to często zadawane pytanie lub pragnienie, ale trudno mi dokładnie wymyślić, jak to zrealizować. Próbowałem znaleźć wiele, ale nie jestem w stanie znaleźć dobrego praktycznego przykładu. W moim przykładzie z czasem...
W modelach szeregów czasowych, takich jak ARMA-GARCH, do wyboru odpowiedniego opóźnienia lub kolejności modelu stosowane są różne kryteria informacyjne, takie jak AIC, BIC, SIC itp. Moje pytanie jest bardzo proste, dlaczego nie używamy skorygowanego aby wybrać odpowiedni model? Możemy wybrać...