Rozważmy Bayesa posterior . Asymptotycznie, jego maksimum występuje przy oszacowaniu MLE , co tylko maksymalizuje prawdopodobieństwo .θ ∣ Xθ∣X\theta\mid Xθ^θ^\hat \thetaargminθfaθ( X)argminθfθ(X)\operatorname{argmin}_\theta\, f_\theta(X) Wszystkie te koncepcje - priory bayesowskie, maksymalizujące...
Pracuję nad problemem wnioskowania o dużych wymiarach (około 2000 parametrów modelu), dla którego jesteśmy w stanie solidnie przeprowadzić oszacowanie MAP poprzez znalezienie globalnego maksimum log-tylnego przy użyciu kombinacji optymalizacji opartej na gradiencie i algorytmu genetycznego. Bardzo...
Załóżmy, że i są niezależnymi losowymi zmiennymi geometrycznymi o parametrze . Jakie jest prawdopodobieństwo, że ?X1X1X_1X2X2X_2pppX1≥X2X1≥X2X_1 \geq X_2 Jestem zdezorientowany tym pytaniem, ponieważ nie powiedziano nam nic o i poza tym, że są geometryczne. Czy nie byłoby to ponieważ i mogą być...
Czytałem więc kilka książek (lub ich części) na temat modelowania (między innymi „Strategie modelowania regresji” F. Harrella, ponieważ moja obecna sytuacja jest taka, że muszę zrobić model logistyczny oparty na danych binarnych odpowiedzi. W moim zestawie danych mam zarówno dane ciągłe,...
Załóżmy, że mam średnio trzy niezależne grupy μ1, μ2, μ3μ1, μ2, μ3\mu_1,~ \mu_2,~\mu_3 odpowiednio. Jak mogę sprawdzić, czy μ1<μ2<μ3μ1<μ2<μ3\mu_1 < \mu_2
Próbuję uzyskać jaśniejszy intuicji tyle: „Jeśli sprawia bardziej prawdopodobne, następnie sprawia bardziej prawdopodobne”, czyliZAAAbBBbBBZAAA Niech oznaczają wielkość przestrzeni, w której i są, po czymn ( S)n(S)n(S)ZAAAbBB Twierdzenie: soP.( B | A ) > P( B )P(B|A)>P(B)P(B|A)>P(B)n (...
Obecnie uczę się regresji grzbietu i byłem trochę zdezorientowany co do karania bardziej złożonych modeli (lub definicji bardziej złożonego modelu). Z tego, co rozumiem, złożoność modelu niekoniecznie koreluje z porządkiem wielomianowym. Zatem: jest bardziej złożonym modelem niż:2 + 3 + 4x2)+...
Znalazłem rozwiązanie, w którym stwierdzono, że jeśli kwadrat szeregu czasowego jest nieruchomy, to samo dotyczy pierwotnego szeregu czasowego i odwrotnie. Jednak wydaje mi się, że nie jestem w stanie tego udowodnić, nikt nie ma pojęcia, czy to prawda i jak to
Wyobraź sobie, że masz wielokąt zdefiniowany przez zestaw współrzędnych (x1,y1)...(xn,yn)(x1,y1)...(xn,yn)(x_1,y_1)...(x_n,y_n) a jego środek masy wynosi (0,0)(0,0)(0,0). Można traktować wielokąt jako rozkład równomierny z granicą wielokąta. Poszukuję metody, która znajdzie macierz kowariancji...
Wdrażam weryfikację krzyżową i obliczanie wskaźników błędów, takich jak RMSE, , MAE, MSE itp.R2R2R^2 Czy RMSE i MAE mogą mieć tę samą
Próbuję poradzić sobie z analizą czasu do zdarzenia z wykorzystaniem powtarzających się wyników binarnych. Załóżmy, że czas do zdarzenia mierzony jest w dniach, ale na razie dyskretujemy czas do tygodni. Chcę aproksymować estymator Kaplana-Meiera (ale uwzględniać zmienne towarzyszące) przy użyciu...
Chcę porównać średnie odchylenie bezwzględne z odchyleniem standardowym w ogólnym przypadku z tą definicją: MAD=1n−1∑1n|xi−μ|,SD=∑n1(xi−μ)2n−1−−−−−−−−−−−√M.ZAre=1n-1∑1n|xja-μ|,S.re=∑1n(xja-μ)2)n-1MAD = \frac{1}{n-1}\sum_1^n|x_i - \mu|, \qquad SD = \sqrt{\frac{\sum_1^n(x_i-\mu)^2}{n-1}} gdzie...
Mam dane równoważne z: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Chciałbym przeprowadzić analizę tego zestawu danych, aby uzyskać macierz korelacji, która miałaby implikację podobną do: jeśli kupiłeś x, prawdopodobnie kupisz y. Używając Pythona (a może...
Mam bardzo duży zestaw danych, w którym powtarzałem pomiary w czasie dla poszczególnych lokalizacji. Niektóre lokalizacje mogą mieć 10 punktów danych, a niektóre lokalizacje mają tylko 1 punkt danych. Dopasowuję model mieszany i używam lokalizacji jako efektów losowych. Moje pytanie brzmi: czy...
Tło : Izrael (i ogólnie Bliski Wschód) jest pełen protestów. Po otrzymaniu zdjęcia ciekawi mnie, ile osób jest na tym zdjęciu (często zdjęcie dużego tłumu). Jakie modelowanie może zaoferować rozwiązanie tego problemu? (i, oczywiście, czy można tego dokonać za pomocą dowolnego pakietu typu open...
Problem: Chcę wykonać próbkowanie Gibbsa, aby wywnioskować trochę z tyłu na podstawie dużego zestawu danych. Niestety mój model nie jest bardzo prosty, dlatego próbkowanie jest zbyt wolne. Rozważałbym podejścia wariacyjne lub równoległe, ale zanim przejdę tak daleko ... Pytanie: Chciałbym...
Chcę przeprowadzić analizę sentymentu na tekście, przejrzałem kilka artykułów, niektóre z nich używają „Naive Bayes”, a inne to „Recurrent Neural Network (LSTM)” , z drugiej strony widziałem bibliotekę Pythona do analizy sentymentów, która jest nltk. Używa „Naive Bayes”. Czy ktoś może wyjaśnić,...
Rozumiem, jak działa kowariancja, że skorelowane dane powinny mieć nieco wysoką kowariancję. Natknąłem się na sytuację, w której moje dane wyglądają na skorelowane (jak pokazano na wykresie punktowym), ale kowariancja jest bliska zeru. Jak kowariancja danych może wynosić zero, jeśli są one...
Jest problem ze statystykami, niestety nie mam pojęcia, od czego zacząć (studiuję sam, więc nie ma nikogo, kogo mogę zapytać, jeśli czegoś nie rozumiem. Pytanie brzmi X,YX,YX,Y iidN(a,b2);a=0;b2=6;var(X2+Y2)=?N.(za,b2));za=0;b2)=6;vzar(X2)+Y2))=?N(a,b^2); a=0; b^2=6;
Jabłko znajduje się na wierzchołku z pięciokąta , a robak znajduje się dwa wierzchołki z dala, na . Każdego dnia robak czołga się z jednakowym prawdopodobieństwem do jednego z dwóch sąsiadujących wierzchołków. Tak więc po jednym dniu robak znajduje się w wierzchołku lub , każdy z...