Pytania oznaczone «autocorrelation»

Autokorelacja (korelacja szeregowa) to korelacja szeregu danych ze sobą z pewnym opóźnieniem. Jest to ważny temat w analizie szeregów czasowych.

27
Czy stopnie swobody mogą być liczbą niecałkowitą?

Kiedy korzystam z GAM, daje mi resztkowy DF (ostatni wiersz kodu). Co to znaczy? Wychodząc poza przykład GAM, ogólnie, czy liczba stopni swobody może być liczbą niecałkowitą?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...

r degrees-of-freedom gam machine-learning pca lasso probability self-study bootstrap expected-value regression machine-learning linear-model probability simulation random-generation machine-learning distributions svm libsvm classification pca multivariate-analysis feature-selection archaeology r regression dataset simulation r regression time-series forecasting predictive-models r mean sem lavaan machine-learning regularization regression conv-neural-network convolution classification deep-learning conv-neural-network regression categorical-data econometrics r confirmatory-factor scale-invariance self-study unbiased-estimator mse regression residuals sampling random-variable sample probability random-variable convergence r survival weibull references autocorrelation hypothesis-testing distributions correlation regression statistical-significance regression-coefficients univariate categorical-data chi-squared regression machine-learning multiple-regression categorical-data linear-model pca factor-analysis factor-rotation classification scikit-learn logistic p-value regression panel-data multilevel-analysis variance bootstrap bias probability r distributions interquartile time-series hypothesis-testing normal-distribution normality-assumption kurtosis arima panel-data stata clustered-standard-errors machine-learning optimization lasso multivariate-analysis ancova machine-learning cross-validation
23
Jak przetestować autokorelację reszt?

Mam macierz z dwiema kolumnami, które mają wiele cen (750). Na poniższym obrazku narysowałem resztki następującej regresji liniowej: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Patrząc na obraz, wydaje się być bardzo silną autokorelacją reszt. Jak mogę jednak sprawdzić, czy autokorelacja tych reszt jest silna?...

r regression correlation autocorrelation
22
Jaki jest cel autokorelacji?

Dlaczego autokorelacja jest tak ważna? Zrozumiałem zasadę tego (tak sądzę ..), ale ponieważ istnieją też przykłady, w których nie dochodzi do autokorelacji, zastanawiam się: czy wszystko w naturze nie jest w jakiś sposób autokorelowane? Ostatni aspekt dotyczy bardziej ogólnego zrozumienia samej...

autocorrelation
17
Czy autokorelowane wzorce resztkowe pozostają nawet w modelach z odpowiednimi strukturami korelacji i jak wybrać najlepsze modele?

Kontekst To pytanie używa R, ale dotyczy ogólnych problemów statystycznych. Analizuję wpływ czynników umieralności (% umieralności z powodu chorób i pasożytnictwa) na tempo wzrostu populacji ćmy w czasie, gdy populacje larw pobierano z 12 miejsc raz w roku przez 8 lat. Dane dotyczące tempa...

model-selection autocorrelation residuals panel-data spatio-temporal
15
Jak interpretować autokorelację

Obliczyłem autokorelację na danych szeregów czasowych wzorców ruchu ryby na podstawie jej pozycji: X ( x.ts) i Y ( y.ts). Korzystając z R, uruchomiłem następujące funkcje i stworzyłem następujące wykresy: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Moje pytanie brzmi: jak interpretować te wykresy?...

r time-series autocorrelation
13
Wzór na autokorelację w R vs. Excel

Próbuję dowiedzieć się, w jaki sposób R oblicza autokorelację lag-k (najwyraźniej jest to ta sama formuła stosowana przez Minitab i SAS), dzięki czemu mogę ją porównać do korzystania z funkcji CORREL programu Excel zastosowanej do serii i jej wersji z opóźnieniem k. R i Excel (przy użyciu CORREL)...

r sas autocorrelation excel