Czytając artykuł „Prognozowanie w skali” (narzędzie prognostyczne FBProphet, patrz https://peerj.com/preprints/3190.pdf ) natknąłem się na termin „rzadkie wcześniejsze”. Autorzy wyjaśniają, że używali takiego „rzadkiego wcześniejszego” do modelowania wektora odchyleń szybkości od pewnego...
(To pytanie jest inspirowana przez tego komentarza z Xi'an ). Dobrze wiadomo, że jeśli poprzednia dystrybucja jest właściwa, a prawdopodobieństwo jest dobrze określone, to rozkład tylny jest poprawne prawie na pewno.π(θ)π(θ)\pi(\theta)L(θ|x)L(θ|x)L(\theta |
Często ludzie mówią o pożyczaniu lub udostępnianiu informacji w bayesowskich modelach hierarchicznych. Nie mogę uzyskać prostej odpowiedzi na temat tego, co to właściwie oznacza i czy jest to unikalne dla bayesowskich modeli hierarchicznych. W pewnym sensie mam pomysł: niektóre poziomy w twojej...
W statystyce częstokrzyskiej 95% przedział ufności to procedura generowania przedziału, która, jeśli powtórzona nieskończoną liczbę razy, zawierałaby prawdziwy parametr w 95% przypadków. Dlaczego to jest przydatne? Przedziały ufności są często źle rozumiane. Są to nie przerwa, że możemy być w 95%...
Jeśli Uniform i Bin , to tylna średnia jest podana przez .p ∼p∼p \sim( 0 , 1 )(0,1)(0,1)X∼X∼X \sim( n , p )(n,p)(n, p)pppX+ 1n + 2X+1n+2\frac{X+1}{n+2} Czy istnieje wspólna nazwa tego estymatora? Odkryłem, że rozwiązuje wiele problemów ludzi i chciałbym móc wskazać innym referencje, ale nie byłem...
Mam funkcję prawdopodobieństwa dla prawdopodobieństwa moich danych biorąc pod uwagę niektóre parametry modelu , które chciałbym oszacować. Zakładając płaskie priorytety parametrów, prawdopodobieństwo jest proporcjonalne do prawdopodobieństwa a posteriori. Używam metody MCMC, aby zbadać to...
Próbuję zrozumieć czynnik Bayesa (BF). Uważam, że są one jak stosunek prawdopodobieństwa 2 hipotez. Jeśli więc BF wynosi 5, oznacza to, że H1 jest 5 razy bardziej prawdopodobne niż H0. A wartość 3-10 wskazuje na umiarkowane dowody, podczas gdy> 10 wskazuje na mocne dowody. Jednak w przypadku...
Tło : Mam doktorat z psychologii społecznej, gdzie statystyki teoretyczne i matematyka były ledwo ujęte w moich ilościowych zajęciach. Przez szkołę licencjacką i gradową uczyłem się (podobnie jak wielu z was również w naukach społecznych) poprzez „klasyczne” ramy częstokroć. Teraz Uwielbiam też R i...
Pytanie: Za pomocą 10-wymiarowego łańcucha MCMC powiedzmy, że jestem przygotowany na przekazanie macierzy losowań: 100 000 iteracji (wierszy) na 10 parametrów (kolumn). Jak najlepiej zidentyfikować tryby tylne? Szczególnie interesuje mnie wiele trybów. Tło:Uważam się za doświadczonego obliczeniowo...
Pracuję w dziedzinie eksploracji danych i miałem bardzo mało formalnego wykształcenia statystycznego. Ostatnio czytam dużo pracy, która koncentruje się na bayesowskich paradygmatach uczenia się i wydobywania, które uważam za bardzo interesujące. Moje pytanie brzmi (w kilku częściach), biorąc pod...
Problem Piszę funkcję R, która wykonuje analizę bayesowską w celu oszacowania gęstości tylnej, biorąc pod uwagę świadomy uprzedni i dane. Chciałbym, aby funkcja wysłała ostrzeżenie, jeśli użytkownik będzie musiał ponownie rozważyć wcześniejsze. W tym pytaniu chcę dowiedzieć się, jak oceniać...
W latach szkolnych i na uniwersytecie miałem wystarczająco dużo kursów statystyki. Dobrze rozumiem pojęcia, takie jak CI, wartości p, interpretacja istotności statystycznej, testowanie wielokrotne, korelacja, prosta regresja liniowa (z najmniejszymi kwadratami) (ogólne modele liniowe) i wszystkie...
Zainspirowany tym pytaniem, a zwłaszcza „Problemem 3”: Rozkłady tylne są nieco trudniejsze do włączenia do metaanalizy, chyba że podano częsty, parametryczny opis rozkładu. Ostatnio dużo myślałem o włączeniu metaanalizy do modelu bayesowskiego - przede wszystkim jako źródła priorytetów - ale...
To tylko przykład, na który natknąłem się kilka razy, więc nie mam żadnych przykładowych danych. Uruchamianie modelu regresji liniowej w R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1jest zmienną ciągłą. x2jest kategoryczny i ma trzy wartości, np. „Niska”, „Średnia” i „Wysoka”. Jednak dane wyjściowe podane przez R...
Załóżmy, że mam „ekspertów”, z którymi chciałbym wywołać uprzedniej dystrybucji na jakiejś zmiennej X . Chciałbym ich zmotywować prawdziwymi pieniędzmi . Chodzi o to, aby wywołać priory, obserwować n realizacji losowej zmiennej , a następnie podzielić pewną z góry ustaloną „torebkę” wśród ekspertów...
Jestem nowym użytkownikiem WinBUGS i mam jedno pytanie do twojej pomocy. Po uruchomieniu następującego kodu uzyskałem parametry beta0through beta4(statystyki, gęstość), ale nie wiem, jak uzyskać prognozę ostatniej wartości h, którą ustawiłem NAdo modelowania w kodzie. Czy ktoś może mi...
Modele monet tendencyjnych mają zwykle jeden parametr . Jednym ze sposobów oszacowania z serii losowań jest użycie wcześniejszej wersji beta i obliczenie rozkładu tylnej z prawdopodobieństwem dwumianowym.θθ = P( Head | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta W moich ustawieniach, z...
Mam dość dobre doświadczenie praktyczne z próbkowaniem Metropolis-Hastings i Gibbs, ale chcę lepiej zrozumieć matematykę tych algorytmów. Jakie są dobre podręczniki lub artykuły, które dowodzą poprawności tych samplerów (więcej algorytmów też byłoby
Mam pytanie dotyczące porównania modeli z wykorzystaniem czynników Bayesa. W wielu przypadkach statystycy są zainteresowani zastosowaniem podejścia bayesowskiego z niewłaściwymi priory (na przykład niektóre priory Jeffreysa i referencyjne priory). Moje pytanie brzmi: w tych przypadkach, gdy tylny...
Podczas częstych statystyk istnieje długa lista dużych „no-nosów”, takich jak przeglądanie wyników testów statystycznych przed podjęciem decyzji o zebraniu większej ilości danych. Zastanawiam się na ogół, czy istnieje podobna lista numerów zerowych dla metodologii stosowanych w statystyce...