Pytania oznaczone «correlation-matrix»

macierz korelacji między wszystkimi parami zmiennych losowych. Wszystkie jego ukośne elementy są równe jeden. k × k k×k k k

107
Czy istnieje intuicyjna interpretacja

Dla danej macierzy danych (ze zmiennymi w kolumnach i punktami danych w wierszach) wydaje się, że A T A odgrywa ważną rolę w statystyce. Na przykład jest to ważna część analitycznego rozwiązania zwykłych najmniejszych kwadratów. Lub, w przypadku PCA, jego wektory własne są głównymi składnikami...

11
Jak wygenerować macierz losowej korelacji, która ma w przybliżeniu normalnie rozmieszczone wpisy o przekątnej przy danym odchyleniu standardowym?

Chciałbym wygenerować losową macierz korelacji, tak aby rozkład jej elementów nie przekątnych wyglądał w przybliżeniu normalnie. Jak mogę to zrobić? Motywacja jest taka. Dla zestawu danych szeregów czasowych rozkład korelacji często wygląda dość normalnie. Chciałbym wygenerować wiele „normalnych”...