Jeśli mam dwie niezależne zmienne losowe X i Y, jaka jest korelacja między X a iloczynem XY? Jeśli to nie jest znane, chciałbym wiedzieć przynajmniej, co dzieje się w konkretnym przypadku, gdy X i Y są normalne z zerową średnią, jeśli łatwiej to
Jeśli mam dwie niezależne zmienne losowe X i Y, jaka jest korelacja między X a iloczynem XY? Jeśli to nie jest znane, chciałbym wiedzieć przynajmniej, co dzieje się w konkretnym przypadku, gdy X i Y są normalne z zerową średnią, jeśli łatwiej to
Wydaje się, że jest naprawdę wysoki, ale jest to dla mnie sprzeczne z intuicją. Czy ktoś może wyjaśnić? Jestem bardzo zdezorientowany tą sprawą i doceniłbym szczegółowe, wnikliwe wyjaśnienie. Z góry
Czczone przypomnienie w statystykach brzmi: „nieskorelowanie nie oznacza niezależności”. Zazwyczaj to przypomnienie jest uzupełniane kojącym psychologicznie (i naukowo poprawnym) stwierdzeniem „kiedy jednak te dwie zmienne są wspólnie normalnie rozmieszczone , wówczas nieskorelacja implikuje...
Napisałem program do symulacji występowi karty Losowo. Każda karta jest ponumerowana, kolor odpowiada, od CLUBS, DIAMONDS, HEARTS, SPADESrangi od dwóch do dziesięciu, a następnie Jacka, Królowej, Króla i Asa. Zatem Two of Clubs ma liczbę 1, Three of Clubs 2 ... As trefl wynosi 13 ... As pik...
Zastrzeżenie: jeśli uznasz to pytanie za zbyt podobne do innego, cieszę się, że zostało połączone. Jednak nigdzie indziej nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi (i nie mam jeszcze „reputacji” do komentowania lub głosowania), więc pomyślałem, że najlepiej byłoby zadać sobie nowe pytanie. Moje...
Próbowałem lepiej zrozumieć kowariancję dwóch zmiennych losowych i zrozumieć, jak pierwsza osoba, która o tym pomyślała, doszła do definicji rutynowo stosowanej w statystyce. Poszedłem na wikipedię, aby lepiej to zrozumieć. Z artykułu wynika, że dobra miara kandydata lub ilość dla powinna mieć...
Dlaczego symbol wybrany w celu oznaczenia korelacji momentu produktu
Rozważ prostą regresję (nie zakłada się normalności): gdzie jest ze średnią i odchyleniem standardowym . Są najmniej kwadratowe Szacunki i nieskorelowane?Yja= a + bXja+mija,Yi=a+bXi+ei,Y_i = a + b X_i +
Zastosowałem test DW do mojego modelu regresji w R i otrzymałem statystykę testu DW wynoszącą 1,78 i wartość p 2,2e-16 = 0. Czy to oznacza, że nie ma autokorelacji między resztami, ponieważ stat jest bliski 2 z małą wartością p, czy to oznacza, że chociaż stat jest bliski 2, wartość p jest...
Ciągle czytam o potrzebie sprawdzenia autokorelacji w MCMC. Dlaczego ważne jest, aby autokorelacja była niska? Co mierzy w kontekście
Proces jest ściśle stacjonarny, jeśli wspólny rozkład jest taki sam jak wspólny rozkład dla wszystkich m , dla wszystkich k i dla wszystkich t_1, t_2, ..., t_m
Mam dwa zestawy danych: Moim pierwszym zestawem danych jest wartość inwestycji (w miliardach dolarów) w czasie, przy czym każda jednostka stanowi jeden kwartał od pierwszego kwartału 1947 r. Czas ten rozciąga się na trzeci kwartał 2002 r. Mój drugi zestaw danych jest „wynikiem przekształcenia...
Jestem trochę zdezorientowany, jeśli chodzi o współczynnik korelacji wewnątrzklasowej i jednokierunkową ANOVA. Jak rozumiem, oba mówią ci, jak podobne są obserwacje w grupie, w porównaniu z obserwacjami w innych grupach. Czy ktoś mógłby wyjaśnić to nieco lepiej, a może wyjaśnić sytuację, w której...
To tylko przykład, na który natknąłem się kilka razy, więc nie mam żadnych przykładowych danych. Uruchamianie modelu regresji liniowej w R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1jest zmienną ciągłą. x2jest kategoryczny i ma trzy wartości, np. „Niska”, „Średnia” i „Wysoka”. Jednak dane wyjściowe podane przez R...
Być może mieszam swoje koncepcje szeregów czasowych i nieszeregowych, ale jaka jest różnica między modelem regresji wykazującym korelację szeregową a modelem wykazującym pierwiastek jednostkowy? Ponadto, dlaczego można użyć testu Durbina-Watsona do testowania korelacji szeregowej, ale należy użyć...
Ostatnio dużo czytałem o Dynamic Time Warping (DTW). Jestem bardzo zaskoczony, że w ogóle nie ma literatury na temat zastosowania DTW do nieregularnych szeregów czasowych, a przynajmniej nie mogłem jej znaleźć. Czy ktoś mógłby podać mi odniesienie do czegoś związanego z tym problemem, a może nawet...
Mam macierz korelacji , którą uzyskałem za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona za pomocą corrcoef Matlaba () . Macierz korelacji o wymiarze 100x100, tj. Obliczyłem macierz korelacji na 100 zmiennych losowych.ZAZAA Spośród tych 100 zmiennych losowych chciałbym znaleźć 10 zmiennych...
Mam następujący model m_plotwyposażony w lme4::lmerskrzyżowane efekty losowe dla uczestników ( lfdn) i przedmiotów ( content): Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. Corr lfdn (Intercept) 172.173 13.121 role1 62.351 7.896 0.03 inference1 24.640 4.964 0.08 -0.30 inference2 52.366...
Chcę tylko sprawdzić, czy poprawnie interpretuję wykresy ACF i PACF: Dane odpowiadają błędom wygenerowanym między rzeczywistymi punktami danych a oszacowaniami wygenerowanymi przy użyciu modelu AR (1). Spojrzałem na odpowiedź tutaj: Oszacuj współczynniki ARMA na podstawie kontroli ACF i...
Znam kilka fajnych przykładów par skorelowanych zmiennych losowych, które są marginalnie normalne, ale nie są razem normalne. Zobacz tę odpowiedź za Dilip Sarwate , a ten jeden przez kard . Znam też przykład dwóch normalnych zmiennych losowych, których suma nie jest normalna. Zobacz tę odpowiedź w...