Obecnie czytam założenia dotyczące korelacji Pearsona. Ważnym założeniem dla następującego testu t wydaje się, że obie zmienne pochodzą z rozkładów normalnych; jeśli nie, to zaleca się stosowanie alternatywnych środków, takich jak rho Spearmana. Korelacja Spearmana jest obliczana jak korelacja...
Próbuję wygenerować macierz korelacji p×pp×pp\times p (symetryczny psd) z wcześniej określoną strukturą sparsity (określoną przez wykres na pppwęzły). Węzły połączone na wykresie mają korelacjęρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho \sim U(0,1), reszta to 0, a przekątna to 1. Próbowałem wygenerować tę macierz kilka...
Mam następujący prosty zestaw danych z dwiema zmiennymi ciągłymi; to znaczy: d = data.frame(x=runif(100,0,100),y = runif(100,0,100)) plot(d$x,d$y) abline(lm(y~x,d), col="red") cor(d$x,d$y) # = 0.2135273 Muszę zmienić dane tak, aby korelacja między zmiennymi wynosiła ~ 0,6. Muszę utrzymać...
Czy można mieć zestaw zmiennych, które są nieskorelowane, ale zależne liniowo?KKK tj. i \ sum_ {i = 1} ^ K a_ix_i = 0c o r (xja,xjot) = 0cor(xi,xj)=0cor(x_i, x_j)=0∑K.i = 1zajaxja= 0∑i=1Kaixi=0 \sum_{i=1}^K a_ix_i=0 Jeśli tak, czy możesz napisać przykład? EDYCJA: Z odpowiedzi wynika, że nie...
Jest to faktycznie jeden z problemów w czwartym wydaniu Gujarati Basic Econometrics (Q3.11) i mówi, że współczynnik korelacji jest niezmienny w odniesieniu do zmiany pochodzenia i skali, czyli gdzie , , , są stałymi arbitralnymi.corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)\text{corr}(aX+b,...
Dobrze wiadomo, że niezależność zmiennych losowych implikuje zerową korelację, ale zerowa korelacja nie musi oznaczać niezależności. Natknąłem się na wiele przykładów matematycznych wykazujących zależność pomimo zerowej korelacji. Czy istnieją jakieś prawdziwe przykłady na poparcie tego...
Mam zestaw danych z zależną i niezależną zmienną. Oba nie są szeregami czasowymi. Mam 120 obserwacji. Współczynnik korelacji wynosi 0,43 Po tych obliczeniach dodałem kolumnę dla obu zmiennych ze średnią dla każdych 12 obserwacji, w wyniku czego otrzymałem 2 nowe kolumny ze 108 obserwacjami...
Chcę ustalić, który z dwóch zestawów danych (B1, B2) lepiej koreluje (gruszki r) z innym zestawem (A). Brakuje danych we wszystkich zestawach danych. Jak mogę ustalić, czy wynikowa korelacja jest znacząco inna, czy nie? Np. Wartości 8426 są obecne zarówno w A, jak i B1, r = 0,74. 8798 jest...
Zamknięte . To pytanie jest oparte na opiniach . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby można było na nie odpowiedzieć faktami i cytatami, edytując ten post . Zamknięte 2 lata temu . Pomimo ważnego, ale...
Nierzadko zdarza się, gdy mamy do czynienia ze złożonymi maksymalnymi modelami mieszanymi (szacowanie wszystkich możliwych efektów losowych dla danych i modelu) jest idealna (+1 lub -1) lub prawie idealna korelacja między niektórymi efektami losowymi. Na potrzeby dyskusji przyjrzyjmy się poniższemu...
Biorąc pod uwagę dwie wysoce skorelowane zmienne losowe XXX i YYY, Chciałbym ograniczyć prawdopodobieństwo różnicy |X−Y||X−Y| |X - Y| przekracza pewną kwotę: P(|X−Y|>K)<δP(|X−Y|>K)<δ P( |X - Y| > K) < \delta Załóż dla uproszczenia, że: Współczynnik korelacji jest znany jako...
Mam dane równoważne z: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Chciałbym przeprowadzić analizę tego zestawu danych, aby uzyskać macierz korelacji, która miałaby implikację podobną do: jeśli kupiłeś x, prawdopodobnie kupisz y. Używając Pythona (a może...