Czy średnia z wielu macierzy z dodatnim określeniem jest z konieczności dodatnia lub dodatnia półokreślona? Średnia jest średnią
Oszacowałem próbkę macierzy kowariancji próbki i otrzymałem macierz symetryczną. Z C , to proszę utworzyć n -variate normalnego rozproszonego rn a zatem potrzebny jest rozkład Cholesky'iego z C . Co powinienem zrobić, jeśli C nie jest pozytywnie
Nie jestem zbyt dobry w statystyce, więc przepraszam, jeśli to proste pytanie. Dopasowuję krzywą do niektórych danych, a czasami moje dane najlepiej pasują do ujemnego wykładniczego w postaci * e( - b ∗ x )+ cza∗mi(-b∗x)+doa * e^{(-b * x)} + c , a czasami dopasowanie jest bliższe . Czasami jednak...
Diagnostyka Gelmana i Rubina służy do sprawdzania zbieżności wielu równoległych łańcuchów mcmc. Porównuje wariancję wewnątrz łańcucha z wariancją między łańcuchem, opis poniżej: Kroki (dla każdego parametru): Poprowadź m ≥ 2 łańcuchy o długości 2n od nadmiernie rozproszonych wartości...
Załóżmy, że mam jakąś zmienną odpowiedzi która została zmierzona od j- tego rodzeństwa w i- tej rodzinie. Ponadto niektóre dane behawioralne x i j zebrano w tym samym czasie od każdego pacjenta. Próbuję przeanalizować sytuację za pomocą następującego liniowego modelu mieszanych efektów:yI...
Próbując tutaj modeli mieszanki Gaussa , znalazłem 4 rodzaje kowariancji. 'full' (each component has its own general covariance matrix), 'tied' (all components share the same general covariance matrix), 'diag' (each component has its own diagonal covariance matrix), 'spherical' (each component has...
Moim zadaniem jest przetestowanie, czy występuje zmiana w macierzy kowariancji 6 zmiennych. Wartości 6 zmiennych mierzy się dwukrotnie od tych samych podmiotów (3 lata między pomiarami). Jak mogę to zrobić? Większość pracy wykonywałem za pomocą
Załóżmy, że mamy model liniowy Model1i vcov(Model1)daje następującą macierz: (Intercept) latitude sea.distance altitude (Intercept) 28.898100 -23.6439000 -34.1523000 0.50790600 latitude -23.643900 19.7032500 28.4602500 -0.42471450 sea.distance -34.152300 28.4602500 42.4714500 -0.62612550 altitude...
Załóżmy, że ma macierzy kowariancji i . Które z tych opcji są zatem również macierzami kowariancji?XXXYYY X+YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Mam trochę problemów ze zrozumieniem, co dokładnie jest potrzebne, aby coś mogło być matrycą kowariancji. Podejrzewam, że oznacza to na przykład, że jeśli nazwa ,...
Tło i problem Korzystam z procesów Gaussa (GP) do regresji i późniejszej optymalizacji bayesowskiej (BO). Do regresji używam pakietu gpml dla MATLAB z kilkoma niestandardowymi modyfikacjami, ale problem jest ogólny. Jest dobrze znanym faktem, że gdy dwa dane treningowe znajdują się zbyt blisko w...
Pracuję nad niektórymi technikami grupowania, w których dla danej grupy wektorów wymiaru d zakładam wielowymiarowy rozkład normalny i obliczam przykładowy średni wektor d-wymiarowy i macierz kowariancji próbki. Potem, gdy stara się zdecydować, czy nowy, niewidzialny, d-wymiarowy wektor należy do...
Jak w praktyce obliczana jest macierz błędów var / cov za pomocą pakietów analizy statystycznej? Ten pomysł jest dla mnie jasny w teorii. Ale nie w praktyce. Mam na myśli, że jeśli mam wektor zmiennych losowych , rozumiem, że macierz wariancji / kowariancji Σ otrzyma zewnętrzny iloczyn odchylenia...
Mówię tu o macierzach korelacji Pearsona. Często słyszałem, że mówiono, że wszystkie macierze korelacji muszą być dodatnie półfinałowe. Rozumiem, że dodatnie określone macierze muszą mieć wartości własne , podczas gdy dodatnie semidkończone macierze muszą mieć wartości własne ≥ 0 . To sprawia, że...
Tło moich badań : W próbkowaniu Gibbsa, w którym próbkujemy (zmienną interesów) i z i , gdzie i są losowymi wektorami wymiarowymi. Wiemy, że proces zwykle dzieli się na dwa etapy:Y P ( X | Y ) P ( Y | X ) X Y kXXXYYYP.( X| Y)P(X|Y)P(X|Y)P.( Y| X)P(Y|X)P(Y|X)XXXYYYkkk Okres wygrzewania, w którym...
Mam zestaw danych, który składa się z 717 obserwacji (wierszy), które są opisane przez 33 zmienne (kolumny). Dane są standaryzowane przez punktację Z wszystkich zmiennych. Żadne dwie zmienne nie są liniowo zależne ( ). Usunąłem również wszystkie zmienne o bardzo niskiej wariancji (mniej niż )....
Kowariancja między dwiema zmiennymi losowymi określa miarę, jak blisko są one liniowo ze sobą powiązane. Ale co, jeśli rozkład stawów jest okrągły? Na pewno jest struktura w dystrybucji. Jak wyodrębnia się tę
Mam GLMM w postaci: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Kiedy używam drop1(model, test="Chi"), otrzymuję inne wyniki niż w przypadku korzystania Anova(model, type="III")z pakietu samochodowego lub summary(model). Te dwa ostatnie...
Wiele podręczników statystycznych zapewnia intuicyjną ilustrację tego, czym są wektory własne macierzy kowariancji: Wektory u i z tworzą wektory własne (cóż, osie własne). To ma sens. Ale jedną rzeczą, która mnie myli, jest to, że wydobywamy wektory własne z macierzy korelacji , a nie z surowych...
W podręczniku, który czytam, używają one pozytywnej definitywności (półdodatniej definitywności) do porównania dwóch macierzy kowariancji. Pomysł jest, że jeśli jest Pd następnie jest mniejsza niż . Ale walczę o intuicję tego związku?A - BA−BA-BbBBZAAA Istnieje podobny wątek...
Jaka jest domyślna struktura kowariancji wariancji dla efektów losowych w glmerlub lmerw lme4pakiecie? W jaki sposób określa się inną strukturę kowariancji wariancji dla efektów losowych w kodzie? Nie mogłem znaleźć żadnych informacji na ten temat w