Czy regularyzacja może być pomocna, jeśli jesteśmy zainteresowani jedynie szacunkiem (i interpretacją) parametrów modelu, a nie prognozowaniem lub prognozowaniem? Widzę, jak regularyzacja / walidacja krzyżowa jest niezwykle przydatna, jeśli Twoim celem jest dobre prognozowanie nowych danych. Ale...
W analizie regresji jaka jest różnica między „procesem generowania danych” a „modelem”?
Przeprowadziłem regresję z 4 zmiennymi i wszystkie są bardzo istotne statystycznie, z wartościami T ≈7,9,26≈7,9,26\approx 7,9,26 i 313131 (mówię ≈≈\approx ponieważ uwzględnienie ułamków dziesiętnych wydaje się nieistotne), które są bardzo wysokie i wyraźnie znaczące. Ale wtedy R2R2R^2 jest tylko...
W ostatnich latach podejście strukturalne do ekonometrii w porównaniu do ekonometrii o zredukowanej formie stało się bardziej popularne. Wymaga to ścisłego połączenia teoretycznych modeli ekonomicznych i statystyk w celu oszacowania interesujących parametrów. Nakładanie bardziej teoretycznej...
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co oznacza „trwałość” w analizie szeregów czasowych? Dotyczy ekonometrii i regresji
W ostatnich miesiącach intensywnie czytałem o regresji kwantowej w ramach przygotowań do mojej pracy magisterskiej tego lata. W szczególności przeczytałem większość książek Rogera Koenkera z 2005 roku na ten temat. Teraz chcę rozszerzyć tę istniejącą wiedzę na techniki regresji kwantowej, które...
Mam uczyć twierdzenia Frisha Waugha w ekonometrii, której nie studiowałem. Zrozumiałem matematykę, która się za tym kryje, i mam nadzieję, że pomysł „współczynnik, który otrzymujesz dla określonego współczynnika z wielokrotnego modelu liniowego, jest równy współczynnikowi prostego modelu...
Mam dane na temat pracowników dużej włoskiej firmy w ciągu dziesięciu lat i chciałbym zobaczyć, jak zmieniła się z czasem różnica między płciami w zarobkach kobiet i mężczyzn. W tym celu uruchamiam połączone OLS: yi t= X′i tβ+ δm a l eja+ ∑t = 110γtret+ εi...
Jedną z rzeczy, która sprawia, że ekonometria jest wyjątkowa, jest zastosowanie techniki ogólnej metody momentów. Jakie rodzaje problemów sprawiają, że GMM jest bardziej odpowiedni niż inne techniki szacowania? Co kupuje GMM pod względem wydajności, mniejszej stronniczości lub bardziej...
To pytanie może być bardzo naiwne, ale sposób, w jaki uczę się ekonometrii, jestem bardzo zdezorientowany, jeśli istnieje różnica między szeregami czasowymi a metodą danych panelowych. Jeśli chodzi o szeregi czasowe, omówiłem takie tematy jak stacjonarne kowariancje, AR, MA itp. Jeśli chodzi o...
Jeffrey Wooldridge w swojej ekonometrycznej analizie przekrojów i danych panelowych (strona 357) mówi, że empiryczny Hesjan „nie ma gwarancji, że będzie pozytywnie określony, a nawet dodatni półfinałowy, dla konkretnej próbki, z którą pracujemy”. Wydaje mi się to niewłaściwe, ponieważ (oprócz...
Zadałem to pytanie na stronie stosu wymiany matematyki i polecono mi tutaj. Pracuję nad projektem hobby i potrzebuję pomocy w rozwiązaniu następującego problemu. Trochę kontekstu Załóżmy, że istnieje kolekcja przedmiotów z opisem funkcji i ceną. Wyobraź sobie listę samochodów i cen. Wszystkie...
W badaniach ekonometrii finansowej bardzo często badane są relacje między szeregami czasowymi finansów, które przyjmują formę danych dziennych . Zmienną często będzie , biorąc na przykład różnicę logarytmiczną; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .ja( 0 )ja(0)I(0)ln( Pt) - ln( Pt -...
Załóżmy, że mamy punkty w przestrzeni dwuwymiarowej i chcemy zmierzyć wpływ atrybutów na atrybut y . Typowym modelem regresji liniowej jest oczywiście y = X βXXXyyyy=Xβ+ϵy=Xβ+ϵy= X\beta + \epsilon Są tutaj dwa problemy: pierwszy to, że ϵϵ\epsilon warunki mogą być skorelowane przestrzennie...
Rozumiem przyczynowość stosowaną w mikroekonomii (w szczególności projektowanie nieciągłości IV lub regresji), a także przyczynowość Grangera stosowaną w ekonometrii szeregów czasowych. Jak powiązać jedno z drugim? Na przykład widziałem, że oba dane są stosowane do danych panelowych (powiedzmy , )....
Co w ekonometrii oznacza zredukowana forma? Czego ludzie szukają, gdy mówią „Chciałbym zobaczyć mniejszą liczbę formularzy”. Zostało to rzucone w pracy, a indywidualne wyjaśnienia i wyszukiwania w Google są zbyt techniczne. Mając nadzieję, że ktoś mógłby podać prosty...
Szukam teoretycznie rygorystycznego podręcznika na temat ekonometrii bayesowskiej, zakładając solidne zrozumienie ekonometrii częstych. Chciałbym zaproponować jedną pracę na odpowiedź, tak aby zalecenia mogły być głosowane indywidualnie w górę lub w
Naprawdę zaskoczyło mnie to. Naprawdę chciałbym przykład lub sytuację, w której estymator B byłby zarówno spójny, jak i
Ostatnio musiałem przeczytać kilka artykułów z ekonomii (dziedzina, której nie znam zbyt dobrze). Zauważyłem jedną rzecz, że nawet gdy zmienna odpowiedzi jest binarna, modele regresji liniowej dopasowane za pomocą OLS są wszechobecne. Moje pytanie brzmi zatem: Dlaczego preferuje się regresję...
W „W większości nieszkodliwych ekonometriach: towarzysz empirysty” (Angrist i Pischke, 2009: strona 209) czytam: (...) W rzeczywistości właśnie zidentyfikowana 2SLS (powiedzmy, prosty estymator Wald) jest w przybliżeniu bezstronna . Jest to trudne do formalnego wykazania, ponieważ właśnie...