Bezstronny estymator z minimalną wariancją dla
Niech będzie losową próbką o rozkładzie dla . To znaczy,X1,...,XnX1,...,Xn X_1,
10
Niech będzie losową próbką o rozkładzie dla . To znaczy,X1,...,XnX1,...,Xn X_1,
Obecnie czytam pracę Pearl (Pearl, 2009, 2. wydanie) na temat przyczynowości i walki o ustalenie związku między nieparametryczną identyfikacją modelu a faktycznym oszacowaniem. Niestety sam Pearl milczy na ten temat. Na przykład mam na myśli prosty model z przyczynową ścieżką, x → z→ yx→z→yx...
Rozważ losową próbkę gdzie są zmiennymi losowymi gdzie . Sprawdź, czy jest wystarczającą statystyką dla .{X1,X2),X3)}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}XjaXiX_iB e r n o u l l i ( p )Bernoulli(p)Bernoulli(p)p ∈ ( 0 , 1 )p∈(0,1)p\in(0,1)T.( X) =X1+ 2X2)+X3)T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X_1+2X_2+X_3ppp Po pierwsze,...
Próbowałem zaimplementować oszacowanie liczbowe dywergencji Kullbacka-Leiblera dla dwóch próbek. Aby debugować implementację, narysuj próbki z dwóch rozkładów normalnych N(0,1)N(0,1)\mathcal N (0,1) i N(1,2)N(1,2)\mathcal N (1,2) . Dla prostego oszacowania wygenerowałem dwa histogramy i próbowałem...
Niech jest losowa próbka pobierana z populacji, w której \ theta \ w \ mathbb R .N ( θ , θ 2 ) θ ∈ R(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N(θ,θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ∈Rθ∈R\theta\in\mathbb R Szukam UMVUE z θθ\theta . Łączna gęstość...
Chciałbym przetestować niektóre z moich pomysłów, które moim zdaniem są lepsze niż cokolwiek, co widziałem. Mogę się mylić, ale chciałbym przetestować swoje pomysły i rozwiać moje wątpliwości bardziej pewnymi spostrzeżeniami. To, o czym myślałem, to: Analitycznie zdefiniuj zestaw rozkładów....
Natknąłem się na te slajdy (slajd 16 i 17) na jednym z kursów online. Instruktor próbował wyjaśnić, w jaki sposób Maximum Posterior Estimate (MAP) jest faktycznie rozwiązaniem , gdzie \ theta ^ {*} to prawdziwy parametr.L(θ)=I[θ≠θ∗]L(θ)=I[θ≠θ∗]L(\theta) = \mathcal{I}[\theta \ne...
Mam pewne spostrzeżenia i chcę naśladować próbkowanie na podstawie tych spostrzeżeń. Rozważam tutaj model nieparametryczny, w szczególności używam wygładzania jądra, aby oszacować CDF na podstawie ograniczonych obserwacji, a następnie losowo dobieram wartości z uzyskanego CDF. Oto mój kod (chodzi o...
Próbuję oszacować średnią mniej więcej rozkładu Gaussa za pomocą próbkowania. Nie mam wcześniejszej wiedzy na temat jego średniej lub wariancji. Każda próbka jest droga do uzyskania. Jak dynamicznie decydować, ile próbek potrzebuję, aby uzyskać określony poziom pewności / dokładności?...
Załóżmy, że mamy zestaw A i podzbiór B. Jeśli znamy | A |, możemy obliczyć | B | przez znalezienie prawdopodobieństwa p, że element losowo wybrany losowo z A należy do B. Konkretnie | A | p = | B |. Załóżmy, że generujemy n elementów A równomiernie losowo i używamy tych danych do oszacowania p...
Mam więc 16 prób, w których próbuję uwierzytelnić osobę z cechy biometrycznej za pomocą Hamminga. Mój próg jest ustawiony na 3,5. Moje dane są poniżej i tylko próba 1 jest prawdziwie pozytywna: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 7 0.47 8 0.32 9 0.39 10 0.45 11 0.42 12...
Wprowadzono kilka zmian ... To pytanie jest tylko dla zabawy, więc jeśli nie jest fajne, możesz je zignorować. Mam już dużo pomocy z tej strony, więc nie chcę gryźć ręki, która mnie karmi. Opiera się na przykładzie z prawdziwego życia i po prostu dużo się nad tym zastanawiałem. Odwiedzam moje...
Szukam solidnego odniesienia (lub odniesień) do technik optymalizacji numerycznej skierowanych do statystyków, to znaczy, że zastosowałby te metody do niektórych standardowych problemów wnioskowania (np. MAP / MLE we wspólnych modelach). Rzeczy takie jak opadanie gradientu (proste i stochastyczne),...
Problem: Rozważ dwa samochody (traktowane jako obiekty punktowe) o nazwie lider i obserwator , oba wyposażone w urządzenia GPS, które komunikują się ze sobą. Celem jest podążanie za tak blisko, jak to możliwe, ponieważ ten ostatni porusza się arbitralnie na płaszczyźnie. Biorąc pod uwagę, że...
Pracuję nad oprogramowaniem, które powinno określać lokalizacje świata rzeczywistego (np. Kamery prędkości) na podstawie kilku raportów opartych na GPS . Zgłaszając lokalizację użytkownik będzie jechał samochodem, dlatego raporty będą bardzo niedokładne. Aby rozwiązać ten problem, muszę grupować...
Populacja r-kwadrat ρ2)ρ2)\rho^2 można zdefiniować przy założeniu wyników stałych lub wyników losowych: Naprawiono wyniki: Wielkość próby i poszczególne wartości predyktorów są utrzymywane na stałym poziomie. A zatem,ρ2)faρfa2)\rho^2_f jest proporcją wariancji wyjaśnioną w wyniku równaniem...
Czytałem o MLE jako metodzie generowania dopasowanego rozkładu. Natknąłem się na stwierdzenie , że szacunki maksymalnego prawdopodobieństwa „mają przybliżone rozkłady normalne”. Czy to oznacza, że jeśli zastosuję MLE wielokrotnie w stosunku do moich danych i rodziny dystrybucji, do której...
Domyślnie, gdy używamy glmfunkcji w R, używa iteracyjnie przeważonej metody najmniejszych kwadratów (IWLS) w celu znalezienia parametrów maksymalnego prawdopodobieństwa. Teraz mam dwa pytania. Czy szacunki IWLS gwarantują globalne maksimum funkcji wiarygodności? Na podstawie ostatniego slajdu w...
Powiedzmy, że mam N piłek w torbie. Przy pierwszym losowaniu zaznaczam piłkę i wkładam ją do torby. Podczas drugiego losowania, jeśli podniosę zaznaczoną piłkę, zwracam ją do torby. Jeśli jednak podniosę nieoznakowaną piłkę, oznaczę ją i wrócę do torby. Kontynuuję to dla dowolnej liczby losowań....
Jestem całkiem nowy w statystyce (garść kursów Uni dla początkujących) i zastanawiałem się nad próbkowaniem z nieznanych dystrybucji. W szczególności, jeśli nie masz pojęcia o podstawowej dystrybucji, czy jest jakiś sposób na „zagwarantowanie” otrzymania reprezentatywnej próbki? Przykład do...