Pytania oznaczone «expectation-maximization»

10
W jaki sposób wykorzystujesz algorytm EM do obliczania MLE dla sformułowania zmiennej utajonej modelu Poissona z napompowaniem zerowym?

Model regresji Poissona napompowany zerem jest definiowany dla próbki przez Y i = { 0 z prawdopodobieństwem p i + ( 1 - p i ) e - λ i k z prawdopodobieństwem ( 1 - p i ) e - λ i λ k i / k ! i zakłada ponadto, że parametry λ =( y1, … , Yn)(y1,…,yn)(y_1,\ldots,y_n)Yja= { 0kz prawdopodobieństwem...

9
Ograniczenia MCMC / EM? MCMC zamiast EM?

Obecnie uczę się hierarchicznych modeli bayesowskich przy użyciu JAGS z R, a także pymc przy użyciu Pythona ( „Bayesian Methods for Hackers” ). Mogę uzyskać intuicję z tego postu : „skończysz ze stosem liczb, które wyglądają” tak, jakby „udało ci się w jakiś sposób pobrać niezależne próbki ze...

9
Dlaczego algorytm EM musi być iteracyjny?

Załóżmy, że masz populację NNN jednostki, każda z losową zmienną Xi∼Poisson(λ)Xi∼Poisson(λ)X_i \sim \text{Poisson}(\lambda). Ty obserwujeszn=N−n0n=N−n0n = N-n_0wartości dla dowolnej jednostki, dla której . Chcemy oszacowania .Xi>0Xi>0X_i > 0λλ\lambda Istnieją metody chwil i warunkowe...