Pytania oznaczone «gaussian-process»

Procesy Gaussa odnoszą się do procesów stochastycznych, których realizacja składa się ze zmiennych losowych o rozkładzie normalnym, z dodatkową własnością polegającą na tym, że każdy skończony zbiór tych zmiennych losowych ma wielowymiarowy rozkład normalny. Mechanizm procesów Gaussa może być wykorzystany w problemach regresji i klasyfikacji.

28
Dlaczego funkcja średnia w Procesie Gaussa jest nieciekawa?

Właśnie zacząłem czytać o GP i analogicznie do zwykłego rozkładu Gaussa charakteryzuje się funkcją średnią i funkcją kowariancji lub jądrem. Rozmawiałem i mówca powiedział, że funkcja średniej jest zwykle dość nieciekawa i cały wysiłek wnioskowania poświęcony jest na oszacowanie prawidłowej funkcji...

16
Proces Gaussa: właściwości aproksymacji funkcji

Uczę się o procesie Gaussa i słyszałem tylko fragmenty. Byłbym wdzięczny za komentarze i odpowiedzi. Czy w przypadku dowolnego zestawu danych prawdą jest, że aproksymacja funkcji procesu Gaussa dałaby zero lub pomijalny błąd dopasowania w punktach danych? W innym miejscu słyszałem również, że...

15
Co to jest podział na funkcje?

Czytam podręcznik Gaussa Process for Machine Learning autorstwa CE Rasmussena i CKI Williams i mam problem ze zrozumieniem, co oznacza podział na funkcje . W podręczniku podano przykład, że należy sobie wyobrazić funkcję jako bardzo długi wektor (czy w rzeczywistości powinien być nieskończenie...

15
Splajny vs regresja procesu Gaussa

Wiem, że regresja procesu Gaussa (GPR) jest alternatywą dla używania splajnów do dopasowania elastycznych modeli nieliniowych. Chciałbym wiedzieć, w jakich sytuacjach jedna byłaby bardziej odpowiednia niż druga, szczególnie w ramach regresji bayesowskiej. Już spojrzałem na Jakie są zalety / wady...

13
Korzyści z procesów gaussowskich

Mam to zamieszanie związane z korzyściami procesów Gaussa. Mam na myśli porównanie z prostą regresją liniową, w której zdefiniowaliśmy, że funkcja liniowa modeluje dane. Jednak w procesach gaussowskich definiujemy rozkład funkcji, co oznacza, że ​​nie definiujemy konkretnie, że funkcja powinna być...

12
Pochodna procesu gaussowskiego

Uważam, że pochodna procesu Gaussa (GP) jest innym GP, więc chciałbym wiedzieć, czy istnieją równania w postaci zamkniętej dla równań predykcyjnych pochodnej GP? W szczególności używam kwadratowego wykładniczego jądra kowariancji (zwanego również gaussowskim) i chcę wiedzieć o przewidywaniu...

11
Symulowanie wycieczki Browna przy użyciu mostu Browna?

Chciałbym zasymulować proces wycieczki Browna (ruch Browna, który jest warunkowany, zawsze jest dodatni, gdy do przy ). Ponieważ proces wycieczki Browna jest mostem Browna, który jest uwarunkowany, aby zawsze był dodatni, miałem nadzieję symulować ruch wycieczki Browna za pomocą mostu Browna.0 t =...