To pytanie zostało przeniesione z Przepełnienia stosu, ponieważ można na nie odpowiedzieć w ramach weryfikacji krzyżowej. Migrował 5 lat temu . Mam pytanie dotyczące interpretacji parametrów dla GLM ze zmienną zależną od rozkładu gamma. Oto, co R zwraca dla mojego GLM z...
Precyzja jest zdefiniowana jako: p = true positives / (true positives + false positives) Czy jest to prawidłowe, że, jak true positivesi false positivespodejście 0, precyzja zbliża 1? To samo pytanie do przypomnienia: r = true positives / (true positives + false negatives) Obecnie wdrażam...
Mam dwa pytania dotyczące pojęcia bloku w projekcie eksperymentalnym: (1) Jaka jest różnica między blokiem a czynnikiem? (2) Próbowałem przeczytać niektóre książki, ale coś nie jest jasne: wydaje się, że autorzy zawsze zakładają, że nie ma interakcji między „czynnikiem blokującym” a innymi...
Czytam o dwóch popularnych technikach interpretacji modeli post hoc: LIME i SHAP Mam problem ze zrozumieniem kluczowej różnicy w tych dwóch technikach. Aby zacytować Scott Lundberg , mózgiem shap: Wartości SHAP pochodzą z zalet LIME w szacunkach lokalnych czarnej skrzynki, ale także z...
Zaczynam od mojej regresji OLS: gdzie D jest zmienną fikcyjną, szacunki różnią się od zera niską wartością p. Następnie wykonuję test RESETU Ramseya i stwierdzam, że mam trochę błędnej specyfikacji równania, a zatem uwzględniam kwadrat x: y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 1 + β 3 D + εy= β0+ β1x1+ β2)D...
Czytam tę notatkę . Na stronie 2 znajduje się: „Ile wariancji w danych tłumaczy dany model regresji?” „Interpretacja regresji dotyczy średniej współczynników; wnioskowanie dotyczy ich wariancji”. Czytałem o takich stwierdzeniach wiele razy, dlaczego miałoby nas obchodzić „ile wariancji w...
Mam zmienną zależną od liczby porządkowej, łatwość, która waha się od 1 (niełatwo) do 5 (bardzo łatwo). Wzrost wartości niezależnych czynników jest związany ze zwiększoną oceną łatwości. Dwie moje niezależne zmienne ( condAi condB) są kategoryczne, każda z 2 poziomami, a 2 ( abilityA, abilityB) są...
Mam pytanie dotyczące modeli ARIMA. Powiedzmy, że mam szereg czasowy , który chciałbym przewidzieć, a model wydaje się dobrym sposobem na przeprowadzenie prognozy. Teraz opóźnione oznacza, że na moją serię mają wpływ wcześniejsze wydarzenia. To ma sens. Ale jaka jest interpretacja błędów? Moja...
Szukałem w Internecie daleko i daleko ... Muszę znaleźć naprawdę dobry przegląd interpretacji wykresów analizy korespondencji 2D. Czy ktoś mógłby udzielić porady na temat interpretacji odległości między punktami? Być może przydałby się przykład, oto spisek znaleziony na wielu stronach, które...
Czy regularyzacja może być pomocna, jeśli jesteśmy zainteresowani jedynie szacunkiem (i interpretacją) parametrów modelu, a nie prognozowaniem lub prognozowaniem? Widzę, jak regularyzacja / walidacja krzyżowa jest niezwykle przydatna, jeśli Twoim celem jest dobre prognozowanie nowych danych. Ale...
Rozważmy następujące dwa rozkłady prawdopodobieństwa P Q 0.01 0.002 0.02 0.004 0.03 0.006 0.04 0.008 0.05 0.01 0.06 0.012 0.07 0.014 0.08 0.016 0.64 0.928 Obliczyłem dywergencję Kullbacka-Leiblera, która jest równa Chcę ogólnie wiedzieć, co pokazuje ta liczba? Zasadniczo rozbieżność...
Spotkałem niektórych statystyk, którzy nigdy nie używają modeli innych niż regresja liniowa do przewidywania, ponieważ uważają, że „modele ML”, takie jak losowy wzrost lasu lub zwiększenie gradientu, są trudne do wyjaśnienia lub „niemożliwe do interpretacji”. W regresji liniowej, biorąc pod uwagę,...
Często argumentuje się, że szkielet bayesowski ma dużą przewagę interpretacyjną (nad częstokroć), ponieważ oblicza prawdopodobieństwo parametru na podstawie danych - zamiast jak w ramy dla częstych. Jak na razie dobrze.p ( x | θ )p ( θ | x )p(θ|x)p(\theta|x)p ( x | θ )p(x|θ)p(x|\theta) Ale całe...
Próbuję zrozumieć, w jaki sposób mogę uzyskać znaczenie funkcji zmiennej jakościowej, która została podzielona na zmienne fikcyjne. Używam scikit-learn, który nie obsługuje zmiennych kategorialnych tak jak R lub H2O. Jeśli podzielę zmienną kategorialną na zmienne pozorne, otrzymam osobne importy...
Rozumiem pojęcie, że jest średnią, gdy zmienna kategorialna jest równa 0 (lub jest grupą odniesienia), co daje końcową interpretację, że współczynnik regresji jest różnicą średniej z dwóch kategorii. Zakładam, że nawet przy> 2 kategoriach każda wyjaśnia różnicę między średnią tej kategorii a...
Odpowiedź na pytanie Związek między współczynnikami korelacji phi, Matthewsa i Pearsona? pokazuje, że wszystkie trzy współczynniki są równoważne. Nie jestem ze statystyk, więc powinno to być łatwe pytanie. Artykuł Matthewsa (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) opisuje, co...
Jeśli mój jednostronny wynik testu t jest znaczący, ale wielkość próbki jest niewielka (np. Poniżej 20 lub więcej), czy nadal mogę ufać temu wynikowi? Jeśli nie, w jaki sposób mam postępować i / lub interpretować ten
Uruchomiłem tę porządkową regresję logistyczną w R: mtcars_ordinal <- polr(as.factor(carb) ~ mpg, mtcars) Mam to podsumowanie modelu: summary(mtcars_ordinal) Re-fitting to get Hessian Call: polr(formula = as.factor(carb) ~ mpg, data = mtcars) Coefficients: Value Std. Error t value mpg...
Jestem nowy w glmnetpakiecie i nadal nie jestem pewien, jak interpretować wyniki. Czy ktoś mógłby mi pomóc przeczytać poniższy wykres śledzenia? Wykres uzyskiwano, wykonując następujące czynności: library(glmnet) return <- matrix(ret.ff.zoo[which(index(ret.ff.zoo)==beta.df$date[2]), ]) data...
Używam standardowego modelu GARCH: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} Mam różne oszacowania współczynników i muszę je interpretować. Dlatego zastanawiam...