Pytania oznaczone «jags»

„JAGS to Just Another Gibbs Sampler. Jest to program do analizy hierarchicznych modeli bayesowskich przy użyciu symulacji Markov Chain Monte Carlo (MCMC), podobnie jak BUGS”. (http://mcmc-jags.sourceforge.net/)

41
OpenBugs vs. JAGS

Za chwilę wypróbuję środowisko w stylu BUGS do szacowania modeli bayesowskich. Czy są jakieś ważne zalety, które należy wziąć pod uwagę, wybierając pomiędzy OpenBugs lub JAGS? Czy jedna może zastąpić drugą w dającej się przewidzieć przyszłości? Będę używać wybranego Gibbsa Samplera z R. Nie mam...

16
Jakie wcześniejsze rozkłady mogłyby / powinny być zastosowane dla wariancji w hierarchicznym modelu bayezjańskim, gdy interesująca jest średnia wariancja?

W szeroko cytowanym artykule Wcześniejsze rozkłady parametrów wariancji w modelach hierarchicznych (916 cytowanie do tej pory na Google Scholar) Gelman sugeruje, że dobre wcześniejsze nieinformacyjne wcześniejsze rozkłady dla wariancji w hierarchicznym modelu bayesowskim to rozkład równomierny i...

15
Parametry bez zdefiniowanych priorytetów w Stan

Właśnie zacząłem uczyć się używać Stana i rstan. Chyba że zawsze byłem zdezorientowany, jak działały JAGS / BŁĘDY, myślałem, że zawsze musisz zdefiniować jakiś wcześniejszy rozkład dla każdego parametru w modelu, z którego chcesz czerpać. Wygląda na to, że nie musisz tego robić w Stanie na...

13
MCMC zbiega się w jedną wartość?

Próbuję dopasować model hierarchiczny za pomocą jags i pakietu rjags. Moja zmienna wyniku to y, która jest sekwencją prób bernoulli. Mam 38 ludzi, którzy występują w dwóch kategoriach: P i M. Na podstawie mojej analizy każdy mówca ma prawdopodobieństwo sukcesu w kategorii P i prawdopodobieństwo...

12
Jak generować prognozy za pomocą rjagów?

Użyłem rjags do uruchomienia MCMC na modelu określonym w języku JAGS. Czy istnieje dobry sposób na wyodrębnienie tego modelu i wykonanie z nim prognoz (przy użyciu tylnych rozkładów moich parametrów)? Mogę ponownie określić model w R i podłączyć tryby moich parametrów tylnych; Zastanawiam się...

10
Cenzura / Obcięcie w JAGS

Mam pytanie, jak dopasować problem cenzury do JAGS. Obserwuję normalną dwuwymiarową mieszaninę, w której wartości X mają błąd pomiaru. Chciałbym zamodelować prawdziwe podstawowe „średnie” zaobserwowanych wartości cenzurowanych. ⌈ xt r u e+ ϵ ⌉ = xo b s e r v e d ε ~ N( 0 , s d= .5...

10
Model historii zdarzeń dyskretnych (przeżycie) w R.

Próbuję dopasować model czasu dyskretnego do R, ale nie jestem pewien, jak to zrobić. Czytałem, że możesz zorganizować zmienną zależną w różnych wierszach, po jednym dla każdej obserwacji czasu, i użyć glmfunkcji z łączem logit lub cloglog. W tym sensie, mam trzy kolumny: ID, Event(1 lub 0, w...

10
Brakujące wartości w zmiennej odpowiedzi w JAGS

Gelman i Hill (2006) mówią: W Bugs brakujące wyniki w regresji można łatwo rozwiązać, po prostu włączając wektor danych, NA i wszystkie. Błędy jawnie modelują zmienną wynikową, dlatego użycie tego modelu jest banalne, aby w efekcie przypisywać brakujące wartości przy każdej iteracji. Brzmi to...

9
Ile stron ma kość? Wnioskowanie bayesowskie w JAGS

Problem Chciałbym wyciągnąć wnioski na temat systemu analogicznego do śmierci z nieznaną liczbą stron. Kostka jest walcowana kilka razy, po czym chciałbym wywnioskować rozkład prawdopodobieństwa dla parametru odpowiadającego liczbie boków matrycy, θ. Intuicja Jeśli po 40 rzutach zaobserwowałeś...