Korzystam z szybkiej symulacji, aby porównać różne metody klastrowania, i obecnie mam problem z oceną rozwiązań klastrowych. Znam różne miary sprawdzania poprawności (wiele z nich znajduje się w klaster.stats () w R), ale zakładam, że najlepiej je wykorzystać, jeśli szacunkowa liczba klastrów...
W niektórych momentach widziałem zastosowanie pochodnej Radona-Nikodyma jednej miary prawdopodobieństwa w stosunku do drugiej, szczególnie w dywergencji Kullbacka-Leiblera, gdzie jest to pochodna miary prawdopodobieństwa modelu dla jakiegoś dowolnego parametru w odniesieniu do rzeczywistego...
Próbowałem zaimplementować oszacowanie liczbowe dywergencji Kullbacka-Leiblera dla dwóch próbek. Aby debugować implementację, narysuj próbki z dwóch rozkładów normalnych N(0,1)N(0,1)\mathcal N (0,1) i N(1,2)N(1,2)\mathcal N (1,2) . Dla prostego oszacowania wygenerowałem dwa histogramy i próbowałem...
Chcę oszacować rozbieżność KL między dwoma ciągłymi rozkładami f i g. Nie mogę jednak zapisać gęstości dla f lub g. Mogę próbkować zf i g za pomocą jakiejś metody (na przykład markov chain Monte Carlo). Rozbieżność KL od f do g jest zdefiniowana w następujący sposób reK.L.( f| | sol) =∫∞- ∞fa( x...
Mam trzy zestawy danych X, Y i Z. Każdy zestaw danych określa częstotliwość wystąpienia zdarzenia. Na przykład: Zestaw danych X: E1: 4, E2: 0, E3: 10, E4: 5, E5: 0, E6: 0 itd. Zestaw danych Y: E1: 2, E2: 3, E3: 7, E4: 6, E5: 0, E6: 0 itd. Zestaw danych Z: E1: 0, E2: 4, E3: 8, E4: 4, E5: 1, E6: 0...
Wdrażam VAE i zauważyłem w Internecie dwie różne implementacje uproszczonej rozbieżności Gaussa KL dla jednej zmiennej. Oryginalna rozbieżność, jak tutaj, jest K.L.l o s s= log(σ2)σ1) +σ2)1+
To tylko przykład, na który natknąłem się kilka razy, więc nie mam żadnych przykładowych danych. Uruchamianie modelu regresji liniowej w R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1jest zmienną ciągłą. x2jest kategoryczny i ma trzy wartości, np. „Niska”, „Średnia” i „Wysoka”. Jednak dane wyjściowe podane przez R...
W moich badaniach natrafiłem na następujący ogólny problem: mam dwie rozkłady i w tej samej domenie i dużą (ale skończoną) liczbę próbek z tych rozkładów. Próbki są niezależnie i identycznie rozmieszczone z jednego z tych dwóch rozkładów (chociaż rozkłady mogą być powiązane: na przykład Q może być...
Wskaźnik stabilności populacji określa ilościowo zmianę rozkładu zmiennej poprzez porównanie próbek danych w dwóch przedziałach czasowych. Jest bardzo często używany do mierzenia przesunięć w wynikach. Oblicza się go w następujący sposób: 1) Próbka z okresu bazowego jest dyskretyzowana. Zwykle...
Rozważmy Bayesa posterior . Asymptotycznie, jego maksimum występuje przy oszacowaniu MLE , co tylko maksymalizuje prawdopodobieństwo .θ ∣ Xθ∣X\theta\mid Xθ^θ^\hat \thetaargminθfaθ( X)argminθfθ(X)\operatorname{argmin}_\theta\, f_\theta(X) Wszystkie te koncepcje - priory bayesowskie, maksymalizujące...