Przeglądałem literaturę na temat regularyzacji i często widzę akapity, które łączą regulację L2 z przełożeniem Gaussa i L1 z Laplace'em wyśrodkowanym na zero. Wiem, jak wyglądają te priory, ale nie rozumiem, jak to przekłada się na przykład na wagi w modelu liniowym. W L1, jeśli dobrze rozumiem,...
Przyszło mi dziś do głowy, że rozkład może być postrzegany jako kompromis między gaussowskim a Laplace'em dystrybucje, dla iCzy taka dystrybucja ma nazwę? I czy ma ona wyraz swojej stałej normalizacji? Rachunek mnie zaskakuje, ponieważ nie wiem, jak nawet rozpocząć rozwiązywanie dla w...
Wszyscy dobrze znamy dobrze udokumentowane w literaturze pojęcie, że optymalizacja LASSO (dla uproszczenia ogranicza tu uwagę na przypadek regresji liniowej) jest równoważny modelowi liniowemu z błędami Gaussa, w którym parametrom nadawany jest Laplace przed \ exp (- \ lambda \ | \ beta \ |...
Wiele dystrybucji ma „mity o pochodzeniu” lub przykłady procesów fizycznych, które dobrze opisują: Dane normalnie rozproszone można uzyskać z sumy nieskorelowanych błędów za pomocą centralnego twierdzenia o granicy Możesz uzyskać dane dystrybuowane dwumianowo z niezależnych rzutów monet lub...
Najwyraźniej jest tak, że jeśli , toXja∼ N.( 0 , 1 )Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) X1X2)+ X3)X4∼ L a p l a c e ( 0 , 1 )X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Widziałem artykuły na temat dowolnych kwadratowych form, które zawsze skutkują okropnymi niecentralnymi wyrażeniami...
Czy istnieje wcześniejszy koniugat dla rozkładu Laplace'a ? Jeśli nie, to czy istnieje znane wyrażenie w formie zamkniętej, które aproksymuje tylne parametry rozkładu Laplace'a? Przeszukiwałem całkiem sporo bez powodzenia, więc moje obecne pytanie brzmi „nie” w powyższych pytaniach...
Chcę porównać 2 próbki średnie dla zwrotów z zapasów w ciągu 1 minuty. Zakładam, że są one dystrybuowane przez Laplace'a (już sprawdzone) i dzielę zwroty na 2 grupy. Jak mogę sprawdzić, czy różnią się znacznie? Myślę, że nie mogę traktować ich jak rozkład normalny, ponieważ chociaż są one ponad...
Rozważ model regresji liniowej: yi=xi⋅β+εi,i=1,…,n,yi=xi⋅β+εi,i=1,…,n, y_i = \mathbf x_i \cdot \boldsymbol \beta + \varepsilon _i, \, i=1,\ldots ,n, gdzie εi∼L(0,b)εi∼L(0,b)\varepsilon _i \sim \mathcal L(0, b) , to znaczy , Rozkład Laplace'a ze średnią 000 i parametrem skali bbb , wszystkie są...
Obecnie piszę algorytm różnicowej prywatności za pomocą mechanizmu Laplace'a. Niestety nie mam doświadczenia w statystyce, dlatego wiele terminów jest mi nieznanych. Więc teraz potykam się o termin: hałas Laplace'a . Aby ustawić różnicowanie zbioru danych jako prywatne, wszystkie artykuły mówią...