Współczynnik wiarygodności to stosunek prawdopodobieństw dwóch modeli (lub wartości zerowej i alternatywnej wartości parametru w ramach jednego modelu), który można wykorzystać do porównania lub przetestowania modeli. Jeśli któryś z modeli nie jest w pełni określony, wówczas używana jest jego maksymalna wiarygodność dla wszystkich dowolnych parametrów - czasami nazywa się to uogólnionym współczynnikiem wiarygodności.
Jestem raczej ewangelistyczny, jeśli chodzi o wykorzystanie współczynników prawdopodobieństwa do przedstawienia obiektywnych dowodów przemawiających za danym zjawiskiem. Jednak ostatnio dowiedziałem się, że czynnik Bayesa pełni podobną funkcję w kontekście metod bayesowskich (tj. Uprzedni...
Dlaczego statystyki testu testu prawdopodobieństwa rozkładają chi-kwadrat? 2 ( LN L.a l t m o d e l - ln L.n u l l m o d e l ) ∼ χ2)refaa l t- dfan u L L2)(ln L.zalt moremil-ln L.null moremil)∼χrefazalt-refanull2)2(\ln \text{ L}_{\rm alt\ model} - \ln \text{ L}_{\rm null\ model} ) \sim...
Prawdopodobieństwo można określić na kilka sposobów, na przykład: Funkcja LLL z Θ×XΘ×X\Theta\times{\cal X} , który odwzorowuje (θ,x)(θ,x)(\theta,x) do L(θ∣x)L(θ∣x)L(\theta \mid x) to znaczy L:Θ×X→RL:Θ×X→RL:\Theta\times{\cal X} \rightarrow \mathbb{R} . funkcja losowa L(⋅∣X)L(⋅∣X)L(\cdot \mid...
W słynnym artykule z 1938 r. („ Rozkład dużych próbek dla wskaźnika prawdopodobieństwa do testowania hipotez złożonych ”, Annals of Mathematical Statistics, 9: 60-62), Samuel Wilks wyprowadził asymptotyczny rozkład (iloraz ) dla hipotez zagnieżdżonych, przy założeniu, że większa hipoteza jest...
Po przeprowadzeniu analizy głównego składnika (PCA) chcę rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA (tzn. Znaleźć jego współrzędne w układzie współrzędnych PCA). Mam obliczony PCA w języku R użyciu prcomp. Teraz powinienem być w stanie pomnożyć mój wektor przez macierz obrotu PCA. Czy główne elementy...
Studiuję drzewa klasyfikacji i regresji, a jedną z miar podziału lokalizacji jest wynik GINI. Teraz jestem przyzwyczajony do określania najlepszego podziału lokalizacji, gdy logarytm stosunku prawdopodobieństwa tych samych danych między dwiema dystrybucjami wynosi zero, co oznacza, że...
Przeczytałem lemat Neymana-Pearsona z książki Wprowadzenie do teorii statystyki Mooda, Graybilla i Boesa. Ale nie zrozumiałem lematu. Czy ktoś może mi wyjaśnić lemat prostymi słowami? Co to oznacza? Lemat Neymana-Pearsona: Niech będzie losową próbką z , gdzie θ jest jedną z dwóch znanych...
Patrzyłem na modelowanie efektów mieszanych przy użyciu pakietu lme4 w R. Używam głównie lmerpolecenia, więc zadam pytanie poprzez kod, który używa tej składni. Przypuszczam, że ogólne łatwe pytanie może być takie: czy można porównywać dowolne dwa modele zbudowane przy lmerużyciu współczynników...
Rozważ następujące dane z dwustronnego projektowania przedmiotów: df <- "http://personality-project.org/r/datasets/R.appendix4.data" df <- read.table(df,header=T) head(df) Observation Subject Task Valence Recall 1 1 Jim Free Neg 8 2 2 Jim Free Neu 9 3 3 Jim Free Pos 5 4 4 Jim Cued Neg 7 5 5...
Jestem autorem pakietu ez dla R i pracuję nad aktualizacją w celu włączenia automatycznego obliczania ilorazów wiarygodności (LR) w danych wyjściowych ANOVA. Chodzi o to, aby zapewnić LR dla każdego efektu, który jest analogiczny do testu tego efektu, który osiąga ANOVA. Na przykład LR dla efektu...
Różne opisy wyboru modeli losowych efektów liniowych modeli mieszanych instruują użycie REML. Znam różnicę między REML i ML na pewnym poziomie, ale nie rozumiem, dlaczego REML powinien być używany, ponieważ ML jest stronniczy. Na przykład, czy błędem jest przeprowadzanie LRT na parametrze wariancji...
W przypadku danego problemu wnioskowania wiemy, że podejście bayesowskie zwykle różni się zarówno pod względem formy, jak i wynika z podejścia fequentystycznego. Częstokroć (zwykle obejmuje mnie) często zwraca uwagę, że ich metody nie wymagają uprzedniego, a zatem są bardziej „oparte na danych” niż...
Szukałem sposobów przeprowadzenia testu współczynnika wiarygodności w R, aby porównać pasowania modeli. Po raz pierwszy zakodowany to sam, a następnie znaleźć zarówno domyślną anova()funkcją, a także lrtest()w lmtestpakiecie. Kiedy jednak sprawdziłem, anova()zawsze produkuje nieco inną wartość p od...
Obecnie sprawdzam niektóre prace i natknąłem się na następujące, co wydaje mi się błędne. Dwa mieszane modele są montowane (w R) za pomocą lmera. Modele nie są zagnieżdżone i są porównywane za pomocą testów współczynnika wiarygodności. Krótko mówiąc, oto powtarzalny przykład tego, co...
Zarówno test współczynnika wiarygodności, jak i AIC są narzędziami do wyboru między dwoma modelami i oba oparte są na prawdopodobieństwie logarytmicznym. Ale dlaczego test współczynnika prawdopodobieństwa nie może być użyty do wyboru między dwoma nie zagnieżdżonymi modelami, podczas gdy AIC...
Mówiąc dokładniej, dlaczego testy współczynnika prawdopodobieństwa mają asymptotycznie jeśli modele są zagnieżdżone, ale nie jest tak już w przypadku modeli nie zagnieżdżonych? Rozumiem, że wynika to z twierdzenia Wilksa, ale niestety nie rozumiem tego dowodu
W przypadku Gaussowskiego modelu liniowego gdzie zakłada się, że leży w pewnej przestrzeni wektorowej a ma standardowy rozkład normalny na , statystyka testu dla , gdzie jest przestrzeń wektorową, to zwiększa się do jedną z funkcji odchyleń statystyki: Skąd możemy wiedzieć, że ta statystyka...
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, jakie są warunki prawidłowości dla asymptotycznego rozkładu testu ilorazu wiarygodności? Gdziekolwiek spojrzę, jest napisane „W warunkach prawidłowości” lub „Zgodnie z probabilistycznymi prawidłowościami”. Jakie są dokładnie warunki? Czy istnieją pierwsze i drugie...
Niech fafaf , solsolg i hhh są gęstości i załóżmy, że masz xja∼ godzxja∼hx_i \sim h , i ∈ Nja∈N.i \in \mathbb{N} . Co dzieje się ze współczynnikiem prawdopodobieństwa ∏i = 1nfa( xja)sol( xja)∏ja=1nfa(xja)sol(xja) \prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)} jakn → ∞n→∞n \rightarrow \infty? (Czy to się...
Odtwarzam przykład z modeli uogólnionych, liniowych i mieszanych . Moje MWE jest poniżej: Dilution <- c(1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4) NoofPlates <- rep(x=5, times=10) NoPositive <- c(0, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5) Data <- data.frame(Dilution, NoofPlates,...