Mam pytanie dotyczące semantyki, na które chciałbym poznać opinie innych statystyk. Wiemy, że modele takie jak logistyka, Poisson itp. Mieszczą się w zasięgu uogólnionych modeli liniowych. Model zawiera nieliniowe funkcje parametrów, które z kolei mogą być modelowane przy użyciu szkieletu modelu...
Widziałem dwa rodzaje formuł logistycznych strat. Możemy łatwo pokazać, że są identyczne, jedyną różnicą jest definicja etykiety yyy . Formułowanie / notacja 1, y∈{0,+1}y∈{0,+1}y \in \{0, +1\}
Jestem trochę zdezorientowany, jakie są założenia regresji liniowej. Do tej pory sprawdziłem, czy: wszystkie zmienne objaśniające korelowały liniowo ze zmienną odpowiedzi. (Tak było) między zmiennymi objaśniającymi była jakakolwiek kolinearność. (była niewielka kolinearność). odległości Cooka od...
Jako prequel pytania o modele mieszane liniowo w R i jako odniesienie dla początkujących / średniozaawansowanych miłośników statystyki, postanowiłem opublikować jako niezależny styl „pytania i odpowiedzi” kroki związane z „ręcznym” obliczeniem współczynniki i przewidywane wartości prostej regresji...
Rozumiem, że test Walda dla współczynników regresji oparta jest na następujących nieruchomości, które posiada asymptotycznie (np Wasserman (2006): Wszystko statystyk , stron 153, 214-215): gdzieβoznacza oszacowany współczynnik regresji,^se(β)oznacza błąd standardowy współczynnik regresji iβ0jest...
Chciałbym dopasować model liniowy (lm), w którym wariancja reszt jest wyraźnie zależna od zmiennej objaśniającej. Wiem, że to robię, używając glm z rodziną Gamma do modelowania wariancji, a następnie umieść odwrotność w wagach funkcji lm (przykład: http://nitro.biosci.arizona.edu/r/chapter31 .pdf...
Szukam zaawansowanego studium przypadku regresji liniowej ilustrującego kroki wymagane do modelowania złożonych, wielu nieliniowych zależności za pomocą GLM lub OLS. Zaskakująco trudno jest znaleźć zasoby wykraczające poza podstawowe przykłady szkolne: większość książek, które przeczytałem, nie...
(AKTUALIZACJA: Zagłębiłem się w to i opublikowałem wyniki tutaj ) Lista nazwanych testów statystycznych jest ogromna. Wiele powszechnych testów opiera się na wnioskowaniu z prostych modeli liniowych, np. Test t dla jednej próbki to po prostu y = β + ε, który jest testowany względem modelu zerowego...
Mam następujący wynik działania funkcji glm. Jak mogę zinterpretować następujące wartości: Odchylenie zerowe Pozostałe odchylenie AIC Czy mają coś wspólnego z dobrością dopasowania? Czy mogę obliczyć wartość dobroci dopasowania na podstawie tych wyników, takich jak kwadrat R lub jakakolwiek...
Krótka wersja: Wiemy, że regresję logistyczną i regresję probitową można interpretować jako obejmującą ciągłą zmienną ukrytą, która jest dyskretyzowana według pewnego ustalonego progu przed obserwacją. Czy dostępna jest podobna interpretacja zmiennej ukrytej dla, powiedzmy, regresji Poissona? Co...
Próbuję dopasować uogólnione modele liniowe do niektórych zestawów danych zliczania, które mogą być rozproszone lub nie. Dwa obowiązujące tutaj rozkłady kanoniczne to Poisson i ujemny dwumianowy (Negbin), z EV i wariancjąμμ\mu V.rP.= μVarP=μVar_P = \mu V.rN.b= μ + μ2)θVarNB=μ+μ2θVar_{NB} = \mu +...
Staram się układać dla siebie, gdy właściwe jest użycie typu regresji (geometrycznej, Poissona, dwumianu ujemnego) z danymi zliczania w ramach GLM (tylko 3 z 8 rozkładów GLM są używane do danych zliczania, chociaż większość z tego Czytałem centra wokół ujemnych rozkładów dwumianowych i...
To pytanie zostało przeniesione z Przepełnienia stosu, ponieważ można na nie odpowiedzieć w ramach weryfikacji krzyżowej. Migrował 5 lat temu . Mam pytanie dotyczące interpretacji parametrów dla GLM ze zmienną zależną od rozkładu gamma. Oto, co R zwraca dla mojego GLM z...
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. I utworzeniu modelu liniowego w R: mod = lm(train_y ~ train_x). Chcę przekazać mu listę X i...
Regresja Poissona jest GLM z funkcją log-link. Alternatywnym sposobem modelowania danych liczbowych o rozkładzie innym niż normalny jest przetwarzanie wstępne, biorąc dziennik (a raczej dziennik (1 + liczba) do obsługi zer). Jeśli wykonasz regresję metodą najmniejszych kwadratów w odpowiedziach na...
Mam pewne dane w [0,1], które chciałbym przeanalizować za pomocą regresji beta. Oczywiście należy coś zrobić, aby uwzględnić wartości 0,1. Nie lubię modyfikować danych, aby pasowały do modelu. również nie uważam, aby inflacja zero i 1 była dobrym pomysłem, ponieważ uważam, że w tym przypadku...
Mam do czynienia z bayesowskim hierarchicznym modelem liniowym , tutaj sieć go opisująca. YYY oznacza dzienną sprzedaż produktu w supermarkecie (zaobserwowano). XXX jest znaną matrycą regresorów, w tym cen, promocji, dnia tygodnia, pogody i świąt. S.S.S to nieznany ukryty poziom zapasów...
Prowadzimy wiele dobrych dyskusji na temat idealnej separacji w regresji logistycznej. Takich jak regresja logistyczna w R doprowadziła do idealnej separacji (zjawisko Haucka-Donnera). Co teraz? a model regresji logistycznej nie jest zbieżny . Osobiście nadal uważam, że nie jest intuicyjne,...
Czy przekształcenie wielowymiarowego modelu regresji liniowej jako wielokrotnej regresji liniowej jest całkowicie równoważne? Ja nie odnosząc się po prostu działa ttt oddzielnych regresji. Przeczytałem o tym w kilku miejscach (Bayesian Data Analysis - Gelman i wsp. Oraz Multivariate Old School -...
Używam R i analizowałem moje dane za pomocą GLM z łączem dwumianowym. Chcę wiedzieć, jakie jest znaczenie przecięcia w tabeli wyjściowej. Punkt przecięcia dla jednego z moich modeli jest znacząco inny, jednak zmienna tak nie jest. Co to znaczy? Co to jest przechwycenie. Nie wiem, czy po prostu...