lm to nazwa funkcji modelu liniowego (tj. regresji wielorakiej) w pakiecie statystycznym R. W przypadku modeli liniowych w ogólności użyj zamiast tego tagu „linear-model”.
Dla własnego zrozumienia jestem zainteresowany ręczną replikacją obliczenia standardowych błędów szacowanych współczynników, ponieważ, na przykład, przychodzi z wyjściem lm()funkcji w R, ale nie byłem w stanie tego dokładnie określić. Jaka jest używana formuła /...
W szczególności chcę wiedzieć, czy istnieje różnica między lm(y ~ x1 + x2)i glm(y ~ x1 + x2, family=gaussian). Myślę, że ten konkretny przypadek glm jest równy lm. Czy się
Chcę założyć, że temperatura powierzchni morza w Morzu Bałtyckim jest taka sama rok po roku, a następnie opisać to za pomocą modelu funkcyjnego / liniowego. Pomysł, jaki miałem, to po prostu wpisać rok jako liczbę dziesiętną (lub num_months / 12) i ustalić, jaka powinna być temperatura w tym...
Jaka jest dokładna formuła zastosowana w R lm() dla skorygowanego kwadratu R? Jak mogę to zinterpretować? Skorygowane formuły r-kwadrat Wydaje się, że istnieje kilka wzorów do obliczania skorygowanego kwadratu R. Wzór Wherry:1 - ( 1 - R2)) ( n - 1 )( n - v
Możemy użyć lm()do przewidywania wartości, ale w niektórych przypadkach nadal potrzebujemy równania formuły wynikowej. Na przykład dodaj równanie do
Jako prequel pytania o modele mieszane liniowo w R i jako odniesienie dla początkujących / średniozaawansowanych miłośników statystyki, postanowiłem opublikować jako niezależny styl „pytania i odpowiedzi” kroki związane z „ręcznym” obliczeniem współczynniki i przewidywane wartości prostej regresji...
Mam wykres wartości resztkowych modelu liniowego w funkcji dopasowanych wartości, w których heteroscedastyczność jest bardzo wyraźna. Jednak nie jestem pewien, jak powinienem postępować teraz, ponieważ o ile rozumiem ta heteroscedastyczność powoduje, że mój model liniowy jest nieważny. (Czy to...
Oszacowałem solidny model liniowy Rz wagami MM, korzystając z rlm()pakietu MASS. „R” nie podaje wartości dla modelu, ale chciałbym ją mieć, jeśli jest to znacząca ilość. Interesuje mnie również to, czy jest jakieś znaczenie posiadanie wartości która waży całkowitą i resztkową wariancję w taki sam...
Obecnie mam problem ze zrozumieniem składni R dla dopasowania GLM przy użyciu rozkładu gamma. Mam zestaw danych, w którym każdy wiersz zawiera 3 współzmienne ( ), zmienną odpowiedzi ( ) i parametr kształtu ( ). Chcę modelować skalę rozkładu gamma jako funkcję liniową 3 zmiennych towarzyszących,...
Chciałbym wykonać test W Shapiro Wilka i test Kołmogorowa-Smirnowa na resztkach modelu liniowego w celu sprawdzenia normalności. Zastanawiałem się tylko, jakie resztki powinny być do tego użyte - surowe resztki, resztki Pearsona, resztki studenckie czy resztki standaryzowane? Dla testu W...
tło Próbuję zrozumieć pierwszy przykład w kursie na temat dopasowywania modeli (więc może się to wydawać absurdalnie proste). Obliczenia wykonałem ręcznie i pasują one do przykładu, ale kiedy powtórzę je w R, współczynniki modelu są wyłączone. Myślałem, że różnica może wynikać z tego, że...
Chcę zaimplementować (w R) następujący bardzo prosty dynamiczny model liniowy, dla którego mam 2 nieznane parametry zmieniające się w czasie (wariancja błędu obserwacji i wariancja błędu stanu ). ϵ 2 tϵ1tϵt1\epsilon^1_tϵ2)tϵt2\epsilon^2_t Ytθt + 1==θt+ ϵ1tθt+ ϵ2)tYt=θt+ϵt1θt+1=θt+ϵt2...
Czy możesz podać przykład użycia estymatorów wielowarstwowych w celu przeprowadzenia silnego wnioskowania o regresji? Widzę ten przykład ?sandwich, ale nie do końca rozumiem, jak możemy przejść od lm(a ~ b, data)( zakodowany r ) do oszacowania i wartości p wynikającej z modelu regresji z...
Próbuję odtworzyć kilka testów interakcji między obiema lmi lmerpowtarzanymi pomiarami (2x2x2). Powodem, dla którego chcę porównać obie metody, jest to, że GLM SPSS dla powtarzanych pomiarów daje dokładnie takie same wyniki, jak lmprzedstawione tutaj podejście, więc na koniec chcę porównać SPSS z...
Po prostu próbuję ponownie obliczyć za pomocą dnorm () prawdopodobieństwo dziennika podane przez funkcję logLik z modelu lm (w języku R). Działa (prawie idealnie) dla dużej liczby danych (np. N = 1000): > n <- 1000 > x <- 1:n > set.seed(1) > y <- 10 + 2*x + rnorm(n, 0,...
Mam GLMM w postaci: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Kiedy używam drop1(model, test="Chi"), otrzymuję inne wyniki niż w przypadku korzystania Anova(model, type="III")z pakietu samochodowego lub summary(model). Te dwa ostatnie...
Chcę dopasować DLM ze zmiennymi w czasie współczynnikami, tj. Rozszerzeniem zwykłej regresji liniowej, yt=θ1+θ2)x2)yt=θ1+θ2)x2)y_t = \theta_1 + \theta_2x_2. Mam predyktor (x2)x2)x_2) i zmienną odpowiedzi (ytyty_t), coroczne połowy ryb morskich i śródlądowych odpowiednio w latach 1950–2011. Chcę,...
Mój kolega wysłał mi ten problem, najwyraźniej robiąc obchód w Internecie: If $3 = 18, 4 = 32, 5 = 50, 6 = 72, 7 = 98$, Then, $10 =$ ? Odpowiedź wydaje się być 200. 3*6 4*8 5*10 6*12 7*14 8*16 9*18 10*20=200 Kiedy wykonam regresję liniową w R: data <- data.frame(a=c(3,4,5,6,7),...
Mam dane z następującego schematu eksperymentalnego: moje obserwacje są liczbami sukcesów ( K) z odpowiedniej liczby prób ( N), zmierzonymi dla dwóch grup, z których każda składa się z Iosobników, z Tzabiegów, w których w każdej takiej kombinacji czynników występują Rpowtórzenia . Stąd też zupełnie...
Z tego artykułu pochodzą następujące przeszczepy . Jestem nowicjuszem w bootstrapie i próbuję zaimplementować parametryczne, semiparametryczne i nieparametryczne bootstrapowanie dla liniowego modelu mieszanego z R bootpakietem. Kod R. Oto mój