Rozważ wektor parametrów , przy czym θ 1 to parametr będący przedmiotem zainteresowania, a θ 2 parametr uciążliwy.(θ1,θ2)(θ1,θ2)(\theta_1, \theta_2)θ1θ1\theta_1θ2θ2\theta_2 Jeśli jest prawdopodobieństwo wykonana z danych x prawdopodobieństwo profil dla θ 1 jest określona jako L P ( θ 1 , x ) = L (...
Tło: Uwaga: Mój zestaw danych i kod r są zawarte poniżej tekstu Chciałbym użyć AIC do porównania dwóch modeli efektów mieszanych wygenerowanych przy użyciu pakietu lme4 w R. Każdy model ma jeden ustalony efekt i jeden efekt losowy. Efekt stały różni się w zależności od modelu, ale efekt losowy...
Witaj Mam dwa problemy, które brzmią jak naturalni kandydaci na modele wielopoziomowe / mieszane, których nigdy nie używałem. Prostszy i taki, który mam nadzieję wypróbować jako wprowadzenie, wygląda następująco: Dane wyglądają jak wiele wierszy formularza x y innergroup outergroup gdzie x jest...
Mam wrażenie, że na podstawie kilku artykułów, książek i artykułów, które przeczytałem, zalecanym sposobem dopasowania rozkładu prawdopodobieństwa na zbiorze danych jest oszacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa (MLE). Jednak jako fizyk bardziej intuicyjny sposób polega na dopasowaniu pdf modelu...
Pracujemy z pewnymi regresjami logistycznymi i zdaliśmy sobie sprawę, że średnie oszacowane prawdopodobieństwo zawsze równa jest proporcji jednych w próbie; to znaczy, średnia dopasowanych wartości jest równa średniej próbki. Czy ktoś może mi wyjaśnić przyczynę lub podać źródło, w którym mogę...
Zadano mi to pytanie pewnego dnia i nigdy wcześniej go nie rozważałem. Moja intuicja wynika z zalet każdego estymatora. Maksymalne prawdopodobieństwo występuje najlepiej, gdy jesteśmy pewni procesu generowania danych, ponieważ w przeciwieństwie do metody momentów wykorzystuje wiedzę o całej...
To pytanie zwalidowane krzyżowo z pytaniem o symulację próbki uwarunkowanej ustaloną sumą przypomniało mi o problemie postawionym mi przez George'a Casellę .
Czy możesz podać przykład estymatora MLE średniej stronniczości? Nie szukam przykładu, który ogólnie łamie estymatory MLE, naruszając warunki regularności. Wszystkie przykłady, które widzę w Internecie, odnoszą się do wariancji i nie mogę znaleźć niczego związanego ze...
Pytanie Wariancja ujemnego rozkładu dwumianowego (NB) jest zawsze większa niż jego średnia. Gdy średnia próbki jest większa niż jej wariancja, próba dopasowania parametrów NB z maksymalnym prawdopodobieństwem lub oszacowaniem momentu zakończy się niepowodzeniem (nie ma rozwiązania z parametrami...
Pytanie (pytania): Jaki jest pomysł i intuicja za quasi-maksymalnym oszacowaniem prawdopodobieństwa (QMLE; znany również jako pseudo maksymalne oszacowanie prawdopodobieństwa, PMLE)? Co sprawia, że estymator działa, gdy faktyczny rozkład błędów nie odpowiada założonemu rozkładowi błędów? Strona...
W standardowym ustawieniu maksymalnego prawdopodobieństwa (np. Próbka Y1,…,YnY1,…,YnY_{1}, \ldots, Y_{n} z pewnego rozkładu o gęstości )), aw przypadku poprawnie określonego modelu, informacje Fishera podaje:fy(y|θ0fy(y|θ0f_{y}(y|\theta_{0} I(θ)=−Eθ0[∂2θ2lnfy(θ)]I(θ)=−Eθ0[∂2θ2lnfy(θ)]I(\theta) =...
Wynika to częściowo z następującego pytania i następującej po nim dyskusji. Załóżmy, że zaobserwowano próbkę iid, Xi∼F(x,θ)Xi∼F(x,θ)X_i\sim F(x,\theta) . Celem jest oszacowanie θθ\theta . Ale oryginalna próbka nie jest dostępna. Co mamy w zamian pewne statystyki próbki...
Jak dopasować parametry rozkładu t, tj. Parametry odpowiadające „średniej” i „odchyleniu standardowemu” rozkładu normalnego. Zakładam, że są one nazywane „średnimi” i „skalowaniem / stopniami swobody” dla rozkładu t? Poniższy kod często powoduje błędy „nieudana...
Różne opisy wyboru modeli losowych efektów liniowych modeli mieszanych instruują użycie REML. Znam różnicę między REML i ML na pewnym poziomie, ale nie rozumiem, dlaczego REML powinien być używany, ponieważ ML jest stronniczy. Na przykład, czy błędem jest przeprowadzanie LRT na parametrze wariancji...
Oszacowanie parametrów przy użyciu oszacowania maksymalnego prawdopodobieństwa (MLE) obejmuje ocenę funkcji wiarygodności, która odwzorowuje prawdopodobieństwo wystąpienia próbki (X) na wartości (x) w przestrzeni parametrów (θ) dla danej rodziny rozkładów (P (X = x | θ) ) ponad możliwymi...
Staram się odtworzyć z optimwynikami prostej regresji liniowej zaopatrzonej glmlub nawet nlsfunkcje R. Oszacowania parametrów są takie same, ale oszacowanie wariancji rezydualnej i błędy standardowe innych parametrów nie są takie same, szczególnie gdy wielkość próby jest niska. Przypuszczam, że...
Jednowymiarowy wykładniczy proces Hawkesa jest samo-ekscytującym procesem punktowym, którego wskaźnik przybywania zdarzeń wynosi: λ(t)=μ+∑ti<tαe−β(t−ti)λ(t)=μ+∑ti<tαe−β(t−ti) \lambda(t) = \mu +
Jestem zdezorientowany co do metody maksymalnego prawdopodobieństwa w porównaniu do np. Obliczania średniej arytmetycznej. Kiedy i dlaczego maksymalne prawdopodobieństwo daje „lepsze” oszacowania niż np. Średnia arytmetyczna? Jak to można
Próbuję udowodnić, że obserwowana matryca informacji oceniana przy mało spójnym estymatorze maksymalnego prawdopodobieństwa (MLE), jest słabo spójnym estymatorem oczekiwanej matrycy informacji. Jest to często cytowany wynik, ale nikt nie podaje odniesienia ani dowodu (wyczerpałem się, myślę, że...