Pytania oznaczone «model-selection»

21
Jak rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA?

Po przeprowadzeniu analizy głównego składnika (PCA) chcę rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA (tzn. Znaleźć jego współrzędne w układzie współrzędnych PCA). Mam obliczony PCA w języku R użyciu prcomp. Teraz powinienem być w stanie pomnożyć mój wektor przez macierz obrotu PCA. Czy główne elementy...

r pca r variance heteroscedasticity misspecification distributions time-series data-visualization modeling histogram kolmogorov-smirnov negative-binomial likelihood-ratio econometrics panel-data categorical-data scales survey distributions pdf histogram correlation algorithms r gpu parallel-computing approximation mean median references sample-size normality-assumption central-limit-theorem rule-of-thumb confidence-interval estimation mixed-model psychometrics random-effects-model hypothesis-testing sample-size dataset large-data regression standard-deviation variance approximation hypothesis-testing variance central-limit-theorem kernel-trick kernel-smoothing error sampling hypothesis-testing normality-assumption philosophical confidence-interval modeling model-selection experiment-design hypothesis-testing statistical-significance power asymptotics information-retrieval anova multiple-comparisons ancova classification clustering factor-analysis psychometrics r sampling expectation-maximization markov-process r data-visualization correlation regression statistical-significance degrees-of-freedom experiment-design r regression curve-fitting change-point loess machine-learning classification self-study monte-carlo markov-process references mathematical-statistics data-visualization python cart boosting regression classification robust cart survey binomial psychometrics likert psychology asymptotics multinomial
21
Wybór modelu z regresją logistyczną Firtha

W małym zestawie danych ( ), z którym pracuję, kilka zmiennych daje mi idealne przewidywanie / separację . Dlatego do rozwiązania tego problemu używam regresji logistycznej Firtha .n ∼ 100n∼100n\sim100 Jeżeli wybiorę najlepszy model według AIC lub BIC , czy powinienem uwzględnić prawdopodobieństwo...

logistic model-selection aic separation
21
Przeanalizuj wykresy ACF i PACF

Chcę sprawdzić, czy jestem na dobrej drodze, analizując moje wykresy ACF i PACF: Tło: (Reff: Philip Hans Franses, 1998) Ponieważ zarówno ACF, jak i PACF wykazują znaczące wartości, zakładam, że model ARMA spełni moje potrzeby ACF można wykorzystać do oszacowania części MA, tj. Wartości q,...

time-series model-selection arma statsmodels
20
Jakie są prawidłowe wartości precyzji i przywołania w przypadkach krawędzi?

Precyzja jest zdefiniowana jako: p = true positives / (true positives + false positives) Czy jest to prawidłowe, że, jak true positivesi false positivespodejście 0, precyzja zbliża 1? To samo pytanie do przypomnienia: r = true positives / (true positives + false negatives) Obecnie wdrażam...

precision-recall data-visualization logarithm references r networks data-visualization standard-deviation probability binomial negative-binomial r categorical-data aggregation plyr survival python regression r t-test bayesian logistic data-transformation confidence-interval t-test interpretation distributions data-visualization pca genetics r finance maximum probability standard-deviation probability r information-theory references computational-statistics computing references engineering-statistics t-test hypothesis-testing independence definition r censoring negative-binomial poisson-distribution variance mixed-model correlation intraclass-correlation aggregation interpretation effect-size hypothesis-testing goodness-of-fit normality-assumption small-sample distributions regression normality-assumption t-test anova confidence-interval z-statistic finance hypothesis-testing mean model-selection information-geometry bayesian frequentist terminology type-i-and-ii-errors cross-validation smoothing splines data-transformation normality-assumption variance-stabilizing r spss stata python correlation logistic logit link-function regression predictor pca factor-analysis r bayesian maximum-likelihood mcmc conditional-probability statistical-significance chi-squared proportion estimation error shrinkage application steins-phenomenon
20
Kiedy upuścić termin z modelu regresji?

Czy ktoś może doradzić, czy następujące działania mają sens: Mam do czynienia ze zwykłym modelem liniowym z 4 predyktorami. Zastanawiam się, czy porzucić najmniej znaczący termin. Jego wartość wynosi nieco ponad 0,05. Opowiedziałem się za upuszczeniem go według następujących zasad: Pomnożenie...

regression model-selection
19
Miary złożoności modelu

Jak możemy porównać złożoność dwóch modeli o tej samej liczbie parametrów? Edytuj 09/19 : Aby wyjaśnić, złożoność modelu jest miarą tego, jak trudno jest uczyć się na podstawie ograniczonych danych. Gdy dwa modele równie dobrze pasują do istniejących danych, model o mniejszej złożoności da...

model-selection