Mam 6 zmiennych ( ), których używam do przewidywania . Podczas przeprowadzania analizy danych najpierw wypróbowałem wielokrotną regresję liniową. Z tego tylko dwie zmienne były znaczące. Kiedy jednak przeprowadziłem regresję liniową, porównując każdą zmienną indywidualnie z wartością , wszystkie...
W „W większości nieszkodliwych ekonometriach: towarzysz empirysty” (Angrist i Pischke, 2009: strona 209) czytam: (...) W rzeczywistości właśnie zidentyfikowana 2SLS (powiedzmy, prosty estymator Wald) jest w przybliżeniu bezstronna . Jest to trudne do formalnego wykazania, ponieważ właśnie...
W przeszłości stosowano regresję krokową w wielu pracach biomedycznych, ale wydaje się, że poprawia się to wraz z lepszą edukacją wielu zagadnień. Jednak wielu starszych recenzentów wciąż o to prosi. Jakie są okoliczności, w których regresja krokowa odgrywa rolę i powinna być stosowana, jeśli w...
Funkcja lm w R może wydrukować szacunkową kowariancję współczynników regresji. Co dają nam te informacje? Czy możemy teraz lepiej interpretować model lub diagnozować problemy, które mogą występować w
Poniższe wykresy są resztkowymi wykresami rozproszenia testu regresji, dla których z pewnością spełnione zostały już założenia dotyczące „normalności”, „homoscedastyczności” i „niezależności”! Do testowania założenia „liniowości” , chociaż patrząc na wykresy, można domyślić się, że związek jest...
Dostaję trochę kłopotliwych wyników dla korelacji sumy z trzecią zmienną, gdy dwa predyktory są ujemnie skorelowane. Co powoduje te kłopotliwe wyniki? Przykład 1: Korelacja między sumą dwóch zmiennych a trzecią zmienną Rozważ wzór 16.23 na stronie 427 tekstu Guildforda z 1965 r., Pokazany...
Chcę przewidzieć wysokości drzew w określonym obszarze przy użyciu niektórych zmiennych uzyskanych za pomocą teledetekcji. Podobnie jak przybliżona biomasa itp. Najpierw chcę zastosować regresję liniową (wiem, że nie jest to najlepszy pomysł, ale jest to krok konieczny dla mojego projektu)....
Nie jestem pewien, jak interpretować tę regresję probitową, którą uruchomiłem na Stacie. Dane dotyczą zatwierdzenia pożyczki, a biała jest zmienną fikcyjną, która = 1, jeśli dana osoba była biała, lub = 0, jeśli dana osoba nie była. Bardzo pomocna byłaby jak to przeczytać. Najbardziej szukam tego,...
Szukam porad i komentarzy dotyczących analizy wskaźników i stawek. W dziedzinie, w której pracuję, analiza wskaźników jest powszechna, ale przeczytałem kilka artykułów, które sugerują, że może to być problematyczne, myślę o: Kronmal, Richard A. 1993. Ponownie zbadano fałszywą korelację i...
Stopnie swobody w regresji wielokrotnej są równe , gdzie k jest liczbą zmiennych.N.- k - 1N.-k-1N-k-1kkk Czy obejmuje zmienną odpowiedzi (tj. )? Na przykład, w modelu , to czy (tj. 1 df każdy dla , i )?kkkYYYY= B0+ B1X1+ B2)X2)Y=b0+b1X1+b2)X2)Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2k = 3k=3)k =...
Stroiłem model przy użyciu caret, ale potem ponownie uruchomiłem model przy użyciu gbmpakietu. Rozumiem, że caretpakiet używa gbmi wynik powinien być taki sam. Jednak tylko szybki test przy użyciu data(iris)wykazuje rozbieżność w modelu około 5% przy użyciu RMSE i R ^ 2 jako metryki oceny. Chcę...
Co to jest częściowa statystyka F. Czy to to samo co częściowy test F? Kiedy obliczysz częściową statystykę F? Zakładam, że ma to związek z porównywaniem modeli regresji, ale czegoś nie śledzę
Chciałbym porównać modele wybrane z kalenicą, lasso i elastyczną siatką. Ryc. Poniżej pokazuje ścieżki współczynników przy użyciu wszystkich 3 metod: grzbietu (ryc. A, alfa = 0), lasso (ryc. B; alfa = 1) i elastycznej siatki (ryc. C; alfa = 0,5). Optymalne rozwiązanie zależy od wybranej wartości...
Mam codzienne dane dotyczące sprzedaży produktu o dużej sezonowości. Chcę uchwycić sezonowość w modelu regresji. Czytałem, że jeśli masz dane kwartalne lub miesięczne, w takim przypadku możesz utworzyć odpowiednio 3 i 11 zmiennych zastępczych - ale czy mogę sobie poradzić z danymi dziennymi? Mam...
Z tego, co rozumiem, wybór zmiennych oparty na wartościach p (przynajmniej w kontekście regresji) jest wysoce wadliwy. Wygląda na to, że wybór zmiennych oparty na AIC (lub podobny) jest przez niektórych uważany za wadliwy, chociaż wydaje się to nieco niejasne (np. Patrz moje pytanie i kilka linków...
Wielomiany ortogonalne w jednowymiarowym zestawie punktów są wielomianami, które wytwarzają wartości na tych punktach w taki sposób, że iloczyn skalarny i korelacja par są zerowe. R może wytwarzać ortogonalne wielomiany z funkcją poli . Ta sama funkcja ma wariant polimorficzny, który tworzy...
Czytając podręcznik regresji napotkałem następujący akapit: Oszacowanie najmniejszych kwadratów wektora współczynników regresji liniowej ( ) toββ\beta β^= ( XtX)- 1Xtyβ^=(XtX)-1Xty \hat{\beta} = (X^{t}X)^{-1}{X^t}y która, widziana jako funkcja danych (z uwzględnieniem predyktorów X jako...
Widziałem formuły na Wikipedii. które odnoszą się do odległości i dźwigni Mahalanobisa: Odległość Mahalanobisa jest ściśle związana ze statystyką dźwigni, , ale ma inną skalę:hhhre2)= ( N- 1 ) ( h - 1N.) .re2)=(N.-1)(h-1N.).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). W powiązanym artykule Wikipedia...
Czy można uzyskać dodatnią korelację między regresorem a odpowiedzią ( +0,43), a następnie uzyskać ujemny współczynnik w dopasowanym modelu regresji dla tego regresora? Nie mówię o zmianach w znaku regresora wśród niektórych modeli. Znak współczynnika zawsze pozostaje. Czy pozostałe zmienne...
Przykłady tej strony pokazują, że na regresję wyraźnie wpływają wartości odstające i można temu zaradzić za pomocą technik solidnej regresji: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ . Wierzę, że lmrob i ltsReg to inne solidne techniki regresji. Dlaczego nie należy za...