Załóżmy, że obserwuję iid i chcę przetestować H 0 : A vech ( Σ - 1 ) = a dla zgodnej macierzy A i wektora a . Czy znane są prace nad tym problemem?xja∼ N.( μ , Σ )xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)H.0: A H0:A H_0: A\ ( Σ- 1) =a(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = aZAAAzaaa Oczywistą...
Jeśli istnieje wiele możliwych przybliżeń, szukam najbardziej
Mam trudności z udowodnieniem następującego stwierdzenia. Jest podany w artykule badawczym znalezionym w Google. Potrzebuję pomocy w udowodnieniu tego oświadczenia! Niech X= A S.X=ZAS.X= AS , gdzie ZAZAA jest macierzą ortogonalną, a S.S.S jest gaussowską. Zachowanie izotopowe Gaussa S.S.S który...
Mam GLMM w postaci: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Kiedy używam drop1(model, test="Chi"), otrzymuję inne wyniki niż w przypadku korzystania Anova(model, type="III")z pakietu samochodowego lub summary(model). Te dwa ostatnie...
Dla rozkładu Gaussa o nieznanej średniej i wariancji wystarczające statystyki w standardowej postaci rodziny wykładniczej to . Mam rozkład, który ma , gdzie N jest trochę jak parametr projektowy. Czy istnieje odpowiedni znany rozkład dla tego rodzaju wystarczającego wektora statystyki? Potrzebuję...
Tytuł podsumowuje moje pytanie, ale dla jasności rozważ następujący prosty przykład. Niech Xi∽iidN(0,1)Xi∽iidN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1) , i=1,...,ni=1,...,ni = 1, ..., n . Zdefiniuj: Sn=1n∑i=1nXiSn=1n∑i=1nXi\begin{equation} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \end{equation}...
Zarówno funkcja logistyczna, jak i odchylenie standardowe są zwykle oznaczane . Będziemy używać i y dla standardowego odchylenia.σ ( x ) = 1 / ( 1 + exp ( - x ) ) sσσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss Mam logistycznego neuron z wejściem losowej którego średnia...
Próbuję dopasować model czasu dyskretnego do R, ale nie jestem pewien, jak to zrobić. Czytałem, że możesz zorganizować zmienną zależną w różnych wierszach, po jednym dla każdej obserwacji czasu, i użyć glmfunkcji z łączem logit lub cloglog. W tym sensie, mam trzy kolumny: ID, Event(1 lub 0, w...
Mam pytanie dotyczące uogólnionych modeli liniowych (GLM). Moja zmienna zależna (DV) jest ciągła i nie jest normalna. Więc logowałem to przekształciłem (wciąż nie jest normalne, ale poprawiłem). Chcę powiązać DV z dwiema zmiennymi kategorialnymi i jedną ciągłą zmienną zmienną. W tym celu chcę...
Mój problem jest następujący: zrzucam 40 piłek jednocześnie z pewnego miejsca, kilka metrów nad podłogą. Kulki toczą się i zatrzymują. Korzystając z wizji komputerowej, obliczam środek masy w płaszczyźnie XY. Interesuje mnie tylko odległość od środka masy do każdej kulki, która jest obliczana za...
Niech jest losowa próbka pobierana z populacji, w której \ theta \ w \ mathbb R .N ( θ , θ 2 ) θ ∈ R(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N(θ,θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ∈Rθ∈R\theta\in\mathbb R Szukam UMVUE z θθ\theta . Łączna gęstość...
W zestawie problemów udowodniłem ten „lemat”, którego wynik nie jest dla mnie intuicyjny. ZZZ jest standardowym rozkładem normalnym w modelu ocenzurowanym. Formalnie, Z∗∼Norm(0,σ2)Z∗∼Norm(0,σ2)Z^* \sim Norm(0, \sigma^2) , a Z=max(Z∗,c)Z=max(Z∗,c)Z = max(Z^*, c) . Następnie...
Mam przede wszystkim wykształcenie informatyczne, ale teraz próbuję nauczyć się podstawowych statystyk. Mam pewne dane, które moim zdaniem mają rozkład Poissona Mam dwa pytania: Czy to rozkład Poissona? Po drugie, czy można przekształcić to w rozkład normalny? Każda pomoc będzie mile...
Znam kilka fajnych przykładów par skorelowanych zmiennych losowych, które są marginalnie normalne, ale nie są razem normalne. Zobacz tę odpowiedź za Dilip Sarwate , a ten jeden przez kard . Znam też przykład dwóch normalnych zmiennych losowych, których suma nie jest normalna. Zobacz tę odpowiedź w...
Jak odczytuje się zapis ? Czy następuje rozkład normalny? Czy jest rozkładem normalnym? A może jest w przybliżeniu normalny ..X∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X\sim N(\mu,\sigma^2)XXX XXX XXX Co się stanie, jeśli istnieje kilka zmiennych, które następują (lub jakikolwiek jest ten wyraz) w tym samym rozkładzie?...
W notatkach z mojego wykładu jest napisane: rozkład t wygląda normalnie, choć z nieco cięższymi ogonami. Rozumiem, dlaczego wyglądałoby to normalnie (z powodu twierdzenia o granicy centralnej). Ale trudno mi zrozumieć, jak matematycznie udowodnić, że ma on cięższe ogony niż rozkład normalny i...
Jeśli standardowym normalnym plikiem PDF jestfa( x ) = 12 π--√mi- x2)/ 2fa(x)=12)πmi-x2)/2)f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} a CDF to fa( x ) = 12 π--√∫x- ∞mi- x2)/ 2d x,fa(x)=12)π∫-∞xmi-x2)/2)rex,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, jak to zmienia się w...
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Rzucam sprawiedliwą kostką. Ilekroć dostaję 1, 2 lub 3, zapisuję „1”; za każdym razem, gdy dostaję 4, zapisuję „2”; za każdym razem, gdy dostaję 5 lub 6, zapisuję „3”. Niech będzie całkowitą liczbą rzutów, których potrzebuję, aby iloczyn wszystkich zapisanych przeze...
W Wikidata możliwe jest powiązanie rozkładów prawdopodobieństwa (jak wszystko inne) w ontologii, np. Że rozkład t jest podklasą niecentralnego rozkładu t, patrz np. https://angryloki.github.io/wikidata-graph-builder/?property=P279&item=Q209675&iterations=3&limit=3 Istnieją różne...
Załóżmy, że XXX i YYY są dwuwymiarowe normalne ze średnią μ=(μ1,μ2)μ=(μ1,μ2)\mu=(\mu_1,\mu_2) i kowariancją Σ=[σ11σ12σ12σ22]Σ=[σ11σ12σ12σ22]\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \\ \end{bmatrix} . Jakie jest prawdopodobieństwo...