Przedział predykcji (również przedział prognozy) to przedział obejmujący przyszłą (lub inaczej nieznaną, ale * obserwowalną *) wartość zmiennej losowej z pewnym z góry określonym prawdopodobieństwem.
Dla przedziału predykcji w regresji liniowej nadal korzystać z E [ Y | x ] = ^ P 0 + β 1 x celu wygenerowania odstępu. Używasz tego również do wygenerowania przedziału ufności E [ Y | x 0 ] . Jaka jest różnica między nimi?mi^[ Y| x]= β0^+ β^1xE^[Y|x]=β0^+β^1x\hat{E}[Y|x] =...
Dla badań symulacyjnych mam do generowania zmiennych losowych, które wykazują prefined (populacji) korelację do istniejącej zmiennej .YYY I spojrzał w Ropakowaniach copula, a CDVinektóre mogą powodować przypadkowe wielowymiarowych rozkładów danej struktury zależności. Nie można jednak naprawić...
Zauważyłem, że przedział ufności dla przewidywanych wartości w regresji liniowej jest zwykle wąski wokół średniej predyktora, a tłuszcz wokół minimalnych i maksymalnych wartości predyktora. Można to zobaczyć na wykresach tych 4 regresji liniowych: Początkowo myślałem, że dzieje się tak, ponieważ...
Na przykład mam dane dotyczące strat historycznych i obliczam ekstremalne kwantyle (wartość zagrożona lub prawdopodobna maksymalna strata). Uzyskane wyniki służą do oszacowania straty lub ich przewidzenia? Gdzie można narysować linię? Jestem
Chcę uzyskać przedział przewidywania wokół prognozy z modelu lmer (). Znalazłem trochę dyskusji na ten temat: http://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/24365_2803ab8299934e888a60e7b16113f619.html http://glmm.wikidot.com/faq ale wydaje się, że nie uwzględniają niepewności losowych efektów. Oto...
Czy jest dostępna technika ładowania początkowego do obliczania przedziałów predykcji dla prognoz punktowych uzyskanych np. Z regresji liniowej lub innej metody regresji (k-najbliższy sąsiad, drzewa regresji itp.)? Jakoś wydaje mi się, że czasami proponowanym sposobem, aby po prostu wyrzucić...
Jeśli najlepszym przybliżeniem liniowym (przy użyciu najmniejszych kwadratów) moich punktów danych jest linia y=mx+by=mx+by=mx+b , jak mogę obliczyć błąd przybliżenia? Jeśli obliczę odchylenie standardowe różnic między obserwacjami i prognozami
Co to jest notacja algebraiczna do obliczania przedziału predykcji dla regresji wielokrotnej? Brzmi głupio, ale mam problem ze znalezieniem wyraźnej algebraicznej notacji tego.
Według wnioskowania bayesowskiego rozkład predykcyjny dla przyszłych danych jest uzyskiwany przez zintegrowanie nieznanych parametrów; całkowanie z tylnym rozkładem tych parametrów daje tylny rozkład predykcyjny - rozkład dla przyszłych danych pod warunkiem tych, które już zaobserwowano. Jakie są...
Aby zilustrować moje pytanie, załóżmy, że mam zestaw treningowy, w którym sygnał wejściowy ma pewien poziom szumu, ale wynik nie, na przykład; # Training data [1.02, 1.95, 2.01, 3.06] : [1.0] [2.03, 4.11, 5.92, 8.00] : [2.0] [10.01, 11.02, 11.96, 12.04] : [1.0] [2.99, 6.06, 9.01, 12.10] :...
Chciałbym zrozumieć, jak generować przedziały prognoz dla oszacowań regresji logistycznej. Poradzono mi, aby postępować zgodnie z procedurami zawartymi w Collett's Modeling Binary Data , 2nd Ed str. 98-99. Po wdrożeniu tej procedury i porównaniu jej z R predict.glm, tak naprawdę uważam, że ta...
W podręcznikach i wykładach na YouTubie wiele się nauczyłem o modelach iteracyjnych, takich jak zwiększanie, ale nigdy nie widziałem nic na temat określania przedziału prognoz. Krzyżową walidację stosuje się w następujących przypadkach: Wybór modelu : Wypróbuj różne modele i wybierz ten, który...
Weźmy następujący przykład: set.seed(342) x1 <- runif(100) x2 <- runif(100) y <- x1+x2 + 2*x1*x2 + rnorm(100) fit <- lm(y~x1*x2) Tworzy to model y oparty na x1 i x2 przy użyciu regresji OLS. Jeśli chcemy przewidzieć y dla danego x_vec, moglibyśmy po prostu użyć wzoru, który...
Mam dane, które dopasowałem za pomocą modelu LOESS w R, co daje mi to: Dane mają jeden predyktor i jedną odpowiedź i są heteroscedastyczne. Dodałem również przedziały ufności. Problem polega na tym, że przedziały są przedziałami ufności dla linii, podczas gdy mnie interesują przedziały...
Strona pomocy dla Prism zawiera następujące wyjaśnienie, w jaki sposób oblicza pasma predykcyjne dla regresji nieliniowej. Przepraszam za długi cytat, ale nie postępuję zgodnie z drugim akapitem (który wyjaśnia, jak zdefiniowano G|xG|xG|x i obliczono dY/dPdY/dPdY/dP ). Każda pomoc byłaby bardzo...
Jaka jest formuła (przybliżona lub dokładna) przedziału predykcji dla losowej zmiennej dwumianowej? Załóżmy, że , i obserwujemy y (na podstawie Y ). N jest znana.Y∼ B i n o m ( n , p )Y∼Binom(n,p)Y \sim \mathsf{Binom}(n, p)yyyYYYnnn Naszym celem jest uzyskanie 95% przedział predykcji dla nowego...
Mam problem ze zrozumieniem, jak używać ładowania początkowego do obliczania przedziałów predykcji dla modelu regresji liniowej. Czy ktoś może nakreślić procedurę krok po kroku? Szukałem przez Google, ale nic tak naprawdę nie ma dla mnie sensu. Rozumiem, jak używać ładowania początkowego do...
Czy pasma ufności i prognozy wokół regresji nieliniowej powinny być symetryczne wokół linii regresji? Oznacza to, że nie przyjmują kształtu klepsydry, jak w przypadku pasm regresji liniowej. Dlaczego? Oto model: Oto rysunek: fa( x ) = ⎛⎝⎜⎜A - D1 + ( xdo)b⎞⎠⎟⎟+ DF(x)=(A−D1+(xC)B)+D F(x) =...
Przeczytałem wiele doskonałych dyskusji na stronie dotyczących interpretacji przedziałów ufności i przedziałów prognoz, ale jedna koncepcja wciąż jest nieco zagadkowa: Rozważmy ramy OLS a my uzyskał dopasowanego modelu y = X p . Otrzymaliśmy x ∗ i poprosiliśmy o przewidzenie jego odpowiedzi....
Pracuję z modelami GBM przy użyciu pakietu Caret i szukam metody rozwiązania przedziałów prognoz dla moich przewidywanych danych. Szukałem obszernie, ale wpadłem tylko na kilka pomysłów, aby znaleźć przedziały prognoz dla Losowego Lasu. Każdy kod pomocy / R byłby bardzo mile...