Poniżej znajduje się fragment wprowadzenia Bolstad do statystyki bayesowskiej . Dla wszystkich tych ekspertów może to być trywialne, ale nie rozumiem, w jaki sposób autor stwierdza, że nie musimy wykonywać żadnej integracji, aby obliczyć prawdopodobieństwo późniejsze dla pewnej wartości ....
Czy estymatory Bayesa są odporne na stronniczość selekcji? Większość artykułów omawiających oszacowanie w dużym wymiarze, np. Dane o sekwencji całego genomu, często porusza kwestię błędu selekcji. Błąd selekcji wynika z faktu, że chociaż mamy tysiące potencjalnych predyktorów, tylko kilka zostanie...
Kiedy dowiedziałem się o wcześniejszym Jeffreysu w mojej klasie wnioskowania statystycznego, moi profesorowie brzmieli tak, jakby był interesujący głównie ze względów historycznych, a nie dlatego, że ktokolwiek mógłby z niego skorzystać. Potem, kiedy wziąłem analizę danych bayesowskich, nigdy nie...
Próbuję dopasować model czasu dyskretnego do R, ale nie jestem pewien, jak to zrobić. Czytałem, że możesz zorganizować zmienną zależną w różnych wierszach, po jednym dla każdej obserwacji czasu, i użyć glmfunkcji z łączem logit lub cloglog. W tym sensie, mam trzy kolumny: ID, Event(1 lub 0, w...
Zastanawiam się, jaka jest różnica między tymi dwoma rodzajami priorytetów:
Załóżmy, że mam „ekspertów”, z którymi chciałbym wywołać uprzedniej dystrybucji na jakiejś zmiennej X . Chciałbym ich zmotywować prawdziwymi pieniędzmi . Chodzi o to, aby wywołać priory, obserwować n realizacji losowej zmiennej , a następnie podzielić pewną z góry ustaloną „torebkę” wśród ekspertów...
Jeśli użyję wcześniej Jeffreysa dla dwumianowego parametru prawdopodobieństwa oznacza to użycie rozkładu .θθ\thetaθ∼beta(1/2,1/2)θ∼beta(1/2,1/2)\theta \sim beta(1/2,1/2) Jeśli przekształcę się w nowy układ odniesienia wówczas wyraźnie nie będzie również dystrybuowane jako rozkład .ϕ=θ2ϕ=θ2\phi =...
Mam pytanie dotyczące porównania modeli z wykorzystaniem czynników Bayesa. W wielu przypadkach statystycy są zainteresowani zastosowaniem podejścia bayesowskiego z niewłaściwymi priory (na przykład niektóre priory Jeffreysa i referencyjne priory). Moje pytanie brzmi: w tych przypadkach, gdy tylny...
Wykonując bayesowską regresję liniową, należy przypisać pierwszeństwo dla nachylenia zazaa i przecięcia bbb . Ponieważ jest parametrem lokalizacji, sensowne jest przypisanie uprzedniego munduru; Wydaje mi się jednak, że jest zbliżone do parametru skali i wydaje się nienaturalne przypisywanie...
Mamy N próbek, , z jednolitego rozkładu [0, \ theta], gdzie \ theta jest nieznany. Oszacuj \ theta na podstawie danych.XiXiX_i[0,θ][0,θ][0,\theta]θθ\thetaθθ\theta Tak więc zasada Bayesa ... f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(\theta | {X_i}) =
Czy istnieje dokładna definicja słabo informacyjnego przeora? Czym różni się od subiektywnego przeora z szerokim
Przykłady: w opisie stanowiska mam zdanie: „Starszy inżynier Java w Wielkiej Brytanii”. Chcę użyć modelu głębokiego uczenia się, aby przewidzieć go jako 2 kategorie: English i IT jobs. Jeśli użyję tradycyjnego modelu klasyfikacji, może on przewidzieć tylko 1 etykietę z softmaxfunkcją na ostatniej...
Jest dobrze wiadomo, że jak masz więcej dowodów (powiedzmy w postaci większej dla IID przykładach), Bayesa przed dostaje „zapomniał”, a większość wnioskowania jest wpływ dowodów (lub prawdopodobieństwa).nnnnnn Łatwo jest to zobaczyć w różnych konkretnych przypadkach (takich jak Bernoulli z...
Chociaż lubię myśleć, że dobrze rozumiem pojęcie wcześniejszych informacji w bayesowskiej analizie statystycznej i podejmowaniu decyzji, często mam problem z otuleniem się o jej zastosowanie. Mam na myśli kilka sytuacji, które są przykładami moich zmagań i uważam, że nie zostały one właściwie...
To może być trochę filozoficzne pytanie, ale zaczynamy: W teorii decyzji ryzyko estymatora Bayesa dla jest określone w odniesieniu do wcześniejszego rozkładu \ pi na \ Theta .θ^( x )θ^(x)\hat\theta(x)θ ∈ Θθ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Z jednej strony, aby prawda wygenerowała dane (tj....
Rozumiem, że nie powinniśmy pozwalać temu samemu zestawowi danych, który analizujemy, na określenie / zdefiniowanie wyglądu poprzednich dystrybucji w analizie bayesowskiej. W szczególności niewłaściwe jest definiowanie wcześniejszych rozkładów dla analizy bayesowskiej na podstawie statystyk...
Jak obliczyć odpowiedni wcześniej, jeśli masz błąd pomiaru przyrządu? Ten akapit pochodzi z książki Cressie „Statistics for Spatio-Temporal Data”: Często zdarza się, że dostępne są pewne wcześniejsze informacje dotyczące wariancji błędu pomiaru, co pozwala na określenie dość informacyjnego...