Zawsze mówiono mi, że CDF jest wyjątkowy, jednak PDF / PMF nie jest wyjątkowy, dlaczego? Czy możesz podać przykład, w którym plik PDF / PMF nie jest
Rozumiem P(A∩B)/P(B)=P(A|B)P(A∩B)/P(B)=P(A|B)P(A\cap B)/P(B) = P(A|B) . Warunkowe jest przecięciem A i B podzielonym przez cały obszar B. Ale dlaczego P(A∩B|C)/P(B|C)=P(A|B∩C)P(A∩B|C)/P(B|C)=P(A|B∩C)P(A\cap B|C)/P(B|C) = P(A|B \cap C) ? Czy możesz podać trochę intuicji? Czy nie powinno być:...
Jakie było pierwsze wyprowadzenie rozkładu normalnego, czy możesz odtworzyć to wyprowadzenie, a także wyjaśnić je w kontekście historycznym ? Chodzi mi o to, że gdyby ludzkość zapomniała o normalnym rozkładzie, jaki jest najbardziej prawdopodobny sposób, aby go odkryć na nowo i jakie byłoby...
Jeśli mam dwie normalnie rozmieszczone niezależne zmienne losowe i ze średnimi i i odchyleniami standardowymi i i , że , to (zakładając, że nie popełniłem żadnych błędów) rozkład warunkowy od i podanymi są zwykle rozprowadzane w środki i odchylenie standardowe Y μ X μ Y σ X σ Y X + Y = C X Y C...
Uwaga: z góry przepraszam, jeśli jest to duplikat, nie znalazłem podobnego q w moim wyszukiwaniu Powiedzmy, że mamy prawdziwy parametr p. Przedział ufności C (X) to RV, który zawiera p, powiedzmy 95% czasu. Załóżmy teraz, że obserwujemy X i obliczamy C (X). Częstą odpowiedzią wydaje się być to, że...
Czy są to jedynie konwencje stylistyczne (kursywą lub nie kursywą), czy też istnieją istotne różnice w znaczeniu tych zapisów? Czy istnieją inne zapisy oznaczające „ prawdopodobieństwo ”, które należy wziąć pod uwagę w tym
Niech i będą niezależnymi ciągłymi zmiennymi losowymi wygenerowanymi z tej samej nieokreślonej postaci dystrybucyjnej, ale z uwzględnieniem różnych wartości parametrów. Interesuje mnie znalezienie formularza rozkładu parametrycznego, dla którego obowiązuje następujące prawdopodobieństwo próbkowania...
Czy są jakieś dobre książki, które wyjaśniają ważne pojęcia teorii prawdopodobieństwa, takie jak funkcje rozkładu prawdopodobieństwa i funkcje rozkładu skumulowanego? Proszę unikać odwoływania się do książek takich jak „Statystyka matematyczna i analiza danych” Johna Rice'a, które zaczynają się...
(Pierwotnie opublikowane na MSE.) Widziałem wiele heurystycznych dyskusji na temat klasycznego centralnego twierdzenia granicznego mówiących o rozkładzie normalnym (lub dowolnym rozkładzie stabilnym) jako „atraktorze” w przestrzeni gęstości prawdopodobieństwa. Weźmy na przykład następujące zdania...
Mam dwie zmienne losowe, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 , gdzieU(0,1)U(0,1)U(0,1) jest jednolity rozkład 0-1. Następnie dają proces, powiedzmy: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x),...
Ten problem jest związany z badaniami mojego laboratorium w zakresie robotów: Narysuj losowo liczb ze zbioru bez zamiany i posortuj liczby w porządku rosnącym. .n nn{ 1 , 2 , … , m } {1,2,…,m}\{1,2,\ldots,m\}1 ≤ n ≤ m1≤n≤m1\le n\le m Z tej posortowanej listy liczb wygeneruj różnicę między...
Myślałem o tym problemie. http://en.wikipedia.org/wiki/Two_envelopes_problem Wierzę w to rozwiązanie i myślę, że je rozumiem, ale jeśli przyjmuję następujące podejście, jestem całkowicie zdezorientowany. Problem 1: Oferuję ci następującą grę. Zapłacisz mi 10 $, a ja rzuci uczciwą monetę....
Próbuję nakręcić film o załadowanych kostkach, aw pewnym momencie rzucamy około 200 kostkami, bierzemy wszystkie szóstki, rzucamy je ponownie i bierzemy wszystkie szóstki i rzucamy je po raz trzeci. Mieliśmy jedną kostkę, która wypadła 6 razy trzy razy z rzędu, co oczywiście nie jest niczym...
W rozpoznawaniu wzorów książek i uczeniu maszynowym (wzór 1.27) daje py(y)=px(x)∣∣∣dxdy∣∣∣=px(g(y))|g′(y)|py(y)=px(x)|dxdy|=px(g(y))|g′(y)|p_y(y)=p_x(x) \left | \frac{d x}{d y} \right |=p_x(g(y)) | g'(y) | gdziex=g(y)x=g(y)x=g(y),to pdf, który odpowiadaw odniesieniu do zmiany zmiennej.p y ( y...
Moje statystyki są samoukiem, ale wiele przeczytanych przeze mnie materiałów wskazuje na zbiór danych o średniej 0 i standardowym odchyleniu 1. Jeśli tak jest, to: Dlaczego średnia 0 i SD 1 to dobra właściwość? Dlaczego losowa zmienna pobrana z tej próbki wynosi 0,5? Szansa na narysowanie 0,001...
Piszę o zastosowaniu „wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa” dla odbiorców, którzy byliby bardziej skłonni zrozumieć „rozkład wielu zmiennych”, dlatego rozważam użycie późniejszego. Jednak nie chcę przy tym tracić sensu. Wikipedia zdaje się wskazywać, że są to synonimy. Czy oni są? Jeśli nie,...
Załóżmy, że mam próbki z dwóch różnych populacji. Jeśli zmierzę, ile czasu zajmuje każdemu członkowi wykonanie zadania, mogę łatwo oszacować średnią i wariancję dla każdej populacji. Jeśli teraz hipotetycznie sparuję jedną osobę z każdej populacji, czy mogę oszacować prawdopodobieństwo, że...
Oczekiwana wartość rozkładu jest średnią, to znaczy średnią ważoną E [ x ] = ∫ + ∞ - ∞ xf(x)f(x)f(x)E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Najbardziej prawdopodobną wartością jest tryb, czyli najbardziej prawdopodobna wartość. Czy jednak spodziewamy się,...
Oryginalne pytanie (7/25/14): Czy ten cytat z mediów informacyjnych ma sens, czy jest lepszy statystyczny sposób patrzenia na tempo ostatnich wypadków lotniczych? Jednak Barnett zwraca również uwagę na teorię rozkładu Poissona, co oznacza, że krótkie przerwy między wypadkami są w...
W wykładach wideo z Harvard's Statistics 110: Prawdopodobieństwo, które można znaleźć na iTunes i YouTube, napotkałem ten problem. Próbowałem to podsumować tutaj: Załóżmy, że otrzymujemy losowy układ dwóch kart ze standardowej talii. Jakie jest prawdopodobieństwo, że obie karty są asami, biorąc...