Współczynnik determinacji, zwykle symbolizowany przez R 2) R2) , to odsetek całkowitej wariancji odpowiedzi wyjaśnionej przez model regresji. Może być również stosowany do różnych proponowanych pseudo-kwadratów R, na przykład do regresji logistycznej (i innych modeli).
Przeglądałem notatki z wykładu Cosmy Shalizi (w szczególności rozdział 2.1.1 drugiego wykładu ) i przypomniano mi, że możesz uzyskać bardzo niskie nawet jeśli masz całkowicie liniowy model.R2R2R^2 Parafrazując przykład Shaliziego: załóżmy, że masz model , gdzie znany jest . Następnie \ newcommand...
Korzystam z modeli regresji liniowej i zastanawiam się, jakie są warunki do usunięcia terminu przechwycenia. Porównując wyniki z dwóch różnych regresji, w których jedna ma przecięcie, a druga nie, zauważam, że funkcji bez przecięcia jest znacznie wyższa. Czy są pewne warunki lub założenia,...
W prostym modelu liniowym z jedną zmienną objaśniającą αi=β0+β1δi+ϵiαi=β0+β1δi+ϵi\alpha_i = \beta_0 + \beta_1 \delta_i + \epsilon_i Znaleźć że usunięcie termin przechwytujący znacznie poprawia dopasowanie (wartość R2R2R^2 przechodzi od 0,3 do 0,9). Jednak pojęcie przechwytywania wydaje się...
Mi się, że nie mogą być ujemne, jak to jest kwadratem R. Jednakże uruchomiony prostą regresję liniową w SPSS z jedną zmienną niezależną i zmienną zależną. Moje wyjście SPSS dają mi ujemną wartość R 2 . Jeśli nie było obliczyć tego ręką z R wówczas R 2 to pozytywny. Co zrobił SPSS, aby obliczyć to...
Mam SPSSdane wyjściowe dla modelu regresji logistycznej. Dane wyjściowe zgłaszają dwie miary dopasowania modelu Cox & Snelloraz Nagelkerke. Więc z reguły, które z tych mierników jako pasujące do modelu?R2R²R^² Lub który z tych dopasowanych wskaźników jest zwykle zgłaszany w...
Zastanawiam się, czy ma to znaczenie w interpretacji, czy transformowane są tylko zmienne zależne, zależne i niezależne, czy tylko zmienne niezależne. Rozważ przypadek log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Mogę interpretować IV jako wzrost procentowy, ale jak to się zmienia, kiedy mam log(DV)...
Powiedzmy, że mam dwie tablice 1-wymiarowe, za1a1a_1 i za2)a2a_2 . Każdy zawiera 100 punktów danych. 1 jest rzeczywiste dane i 2 jest przewidywania modelu. W tym przypadku, R 2 wartość będzie: R 2 = 1 - S S r e sza1a1a_1za2)a2a_2R2)R2R^2R2)= 1 - S.S.r e sS.S.t o t ( 1 ) .R2=1−SSresSStot (1). R^2...
Wiem, że jest to dość specyficzne Rpytanie, ale mogę myśleć o wariancji proporcji wyjaśnionej, , niepoprawnie. Tutaj idzie.R2R2R^2 Próbuję użyć Rpakietu randomForest. Mam trochę danych treningowych i danych testowych. Po dopasowaniu losowego modelu lasu randomForestfunkcja umożliwia wprowadzenie...
Jaka jest dokładna formuła zastosowana w R lm() dla skorygowanego kwadratu R? Jak mogę to zinterpretować? Skorygowane formuły r-kwadrat Wydaje się, że istnieje kilka wzorów do obliczania skorygowanego kwadratu R. Wzór Wherry:1 - ( 1 - R2)) ( n - 1 )( n - v
W przypadku problemu z regresją widziałem, jak ludzie używają „współczynnika determinacji” (inaczej R do kwadratu), aby dokonać wyboru modelu, np. Znajdując odpowiedni współczynnik kary dla uregulowania. Jednak często stosuje się „średni błąd kwadratowy” lub „średni błąd kwadratowy” jako miarę...
Wyjaśnię mój problem na przykładzie. Załóżmy, że chcesz przewidzieć dochód danej osoby na podstawie niektórych atrybutów: {Wiek, płeć, kraj, region, miasto}. Masz taki zestaw danych szkoleniowych train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2, 3,3,4,4,...
Znaleziono, że wzór na pseudo- w książce rozszerzającej się model liniowy z R Julian J. recz (str. 59).R2)R2R^2 .1 - ResidualDevianceNullDeviance1−ResidualDevianceNullDeviance1-\frac{\text{ResidualDeviance}}{\text{NullDeviance}} Jest to wspólna formuła pseudo- na
Jaki jest rozkład współczynnika determinacji, czyli R do kwadratu, , w regresji wielokrotnej liniowej jednowymiarowej z regresją zerową ?R2R2R^2H0:β=0H0:β=0H_0:\beta=0 Jak to zależy od liczby predyktorów i liczby próbek ? Czy istnieje sposób wyrażenia w formie zamkniętej dla trybu tej...
Mam wyszkolony model regresji logistycznej, który stosuję do testowanego zestawu danych. Zmienna zależna jest binarna (boolean). Dla każdej próbki w zestawie danych testowych stosuję model regresji logistycznej, aby wygenerować% prawdopodobieństwa, że zmienna zależna będzie prawdziwa. Następnie...
Interesuje mnie geometryczne znaczenie wielokrotnej korelacji RRR i współczynnik determinacji w regresji lub w notacji wektorowej,R2R2R^2yi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiyi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiy_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2,i} + \dots + \beta_k x_{k,i} + \epsilon_i y=Xβ+ϵy=Xβ+ϵ\mathbf{y} = \mathbf{X \beta}...
To pytanie zostało przeniesione z Przepełnienia stosu, ponieważ można na nie odpowiedzieć w ramach weryfikacji krzyżowej. Migrował 4 lata temu . W statystykach przeprowadzamy regresje liniowe, od samego ich początku. Ogólnie wiemy, że im wyższa tym lepiej, ale czy...
Współczynnik korelacji zapisuje się zwykle dużą literą ale czasem nie. Zastanawiam się, czy naprawdę istnieje różnica między i ? Czy może oznaczać coś innego niż współczynnik korelacji?r 2 R 2
Po uwzględnieniu w artykule modelu regresji kwantowej recenzenci chcą, żebym włączyła do niego skorygowane . Obliczyłem pseudo- (z pracy JASA Koenkera i Machado z 1999 r. ) Dla trzech kwantyli będących przedmiotem zainteresowania w moim badaniu.R2)R2)R^2R2)R2)R^2 Jednak nigdy nie słyszałem o...
Zastanawiam się, jaki jest dokładny związek między częściowym a współczynnikami w modelu liniowym i czy powinienem użyć tylko jednego, czy obu, aby zilustrować znaczenie i wpływ czynników.R2R2R^2 O ile mi wiadomo, wraz z summaryotrzymaniem oszacowań współczynników i anovasumą kwadratów dla każdego...
Korzystam z regresji kwantowej, aby znaleźć predyktory 90. percentyla moich danych. Robię to w R za pomocą quantregpakietu. Jak mogę określić dla regresji kwantylowej, która wskaże, ile zmienności wyjaśnia zmienne predykcyjne?r2r2r^2 To, co naprawdę chcę wiedzieć: „Jakąkolwiek metodę, której mogę...