Czytałem o obliczaniu wartości w modelach mieszanych i po przeczytaniu FAQ R-sig, innych postów na tym forum (zamieściłem kilka, ale nie mam wystarczającej reputacji) i kilku innych odniesień, rozumiem, że używając Wartości w kontekście modeli mieszanych są skomplikowane.R 2R2R2R^2R2R2R^2 Ostatnio...
Poniższe wykresy są resztkowymi wykresami rozproszenia testu regresji, dla których z pewnością spełnione zostały już założenia dotyczące „normalności”, „homoscedastyczności” i „niezależności”! Do testowania założenia „liniowości” , chociaż patrząc na wykresy, można domyślić się, że związek jest...
Poszukałem google i przeszukałem stats.stackexchange, ale nie mogę znaleźć wzoru na obliczenie 95% przedziału ufności dla wartości dla regresji liniowej. Czy ktoś może to zapewnić?R2R2)R^2 Jeszcze lepiej, powiedzmy, że uruchomiłem regresję liniową poniżej w R. Jak obliczyć 95% przedział ufności...
Często diagnozowałem moje dane wielowymiarowe za pomocą PCA (dane omiczne z setkami tysięcy zmiennych i dziesiątkami lub setkami próbek). Dane często pochodzą z eksperymentów z kilkoma kategorycznymi zmiennymi niezależnymi definiującymi niektóre grupy, i często muszę przejść przez kilka składników,...
To może być podstawowe pytanie, ale zastanawiałem się, dlaczego wartość w modelu regresji może być po prostu podniesiona do kwadratu, aby uzyskać wartość wyjaśnionej wariancji?RRR Rozumiem, że współczynnik może dać siłę związku, ale nie rozumiem, jak proste podniesienie tej wartości do kwadratu...
Oto model utworzony z mtcarszestawu danych: > ols(mpg~wt+am+qsec, mtcars) Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt + am + qsec, data = mtcars) Model Likelihood Discrimination Ratio Test Indexes Obs 32 LR chi2 60.64 R2 0.850 sigma 2.4588 d.f. 3 R2 adj 0.834 d.f. 28 Pr(> chi2)...
Dopasowałem swój model i staram się zrozumieć, czy jest on dobry. Obliczyłem zalecane miary, aby je ocenić ( / AUC / dokładność / błąd prognozowania itp.), Ale nie wiem, jak je interpretować. Krótko mówiąc, jak stwierdzić, czy mój model jest dobry na podstawie danych? Czy 0,6 (na przykład)...
Czytałem w kilku miejscach, że R Squared nie jest idealną miarą, gdy model jest dopasowany przy użyciu LASSO. Jednak nie jestem do końca pewien , dlaczego tak jest. Ponadto, czy możesz polecić najlepszą
Jestem ciekawy stwierdzenia dokonanego na dole pierwszej strony tego tekstu dotyczącego korektyR2adjustedRadjusted2R^2_\mathrm{adjusted} R2adjusted=1−(1−R2)(n−1n−m−1).Radjusted2=1−(1−R2)(n−1n−m−1).R^2_\mathrm{adjusted} =1-(1-R^2)\left({\frac{n-1}{n-m-1}}\right). Tekst stanowi: Logika korekty...
Czytałem, że użycie kwadratu R do szeregów czasowych nie jest właściwe, ponieważ w kontekście szeregów czasowych (wiem, że istnieją inne konteksty) kwadrat R nie jest już unikalny. Dlaczego to? Próbowałem to sprawdzić, ale nic nie znalazłem. Zazwyczaj nie przykładam dużej wartości do kwadratu R...
Korelacja jest miarą liniowego powiązania między dwiema zmiennymi. Współczynnik determinacji, , jest miarą tego, jak dużą zmienność jednej zmiennej można „wyjaśnić” zmiennością drugiej.r 2rrrr2)r2r^2 Na przykład, jeśli jest korelacją między dwiema zmiennymi, to . Stąd 64% zmienności w jednym z...
Czytałam o metryki regresji w pytona scikit-learn obsługi i choć każdy z nich ma swoją własną formułę, nie mogę powiedzieć intuicyjnie, jaka jest różnica między R2R2)R^2 i wynik wariancji, a zatem kiedy używać jednego lub inny ocenić mój
Mój zestaw danych (N.≈ 10 , 000N.≈10,000N \approx 10,000) ma zmienną zależną (DV), pięć niezależnych zmiennych „podstawowych” (P1, P2, P3, P4, P5) i jedną niezależną zmienną będącą przedmiotem zainteresowania (Q). Uruchomiłem regresje liniowe OLS dla następujących dwóch modeli: DV ~ 1 + P1 + P2 +...
Wiem, że prawdopodobnie zostało to omówione gdzie indziej, ale nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Próbuję użyć wzoru aby obliczyć poza próbą modelu regresji liniowej, gdzie jest sumą kwadratów reszt, a jest sumą kwadratów. W przypadku zestawu treningowego jasne jest,...
Wyobraź sobie, że mamy model regresji liniowej ze zmienną zależną yyy. Znajdziemy toR2)yRy2R^2_y. Teraz wykonujemy kolejną regresję, ale tym razemlog( y)log(y)\log(y)i podobnie znajdź R2)log( y)Rlog(y)2R^2_{\log(y)}. Powiedziano mi, że nie mogę porównać obuR2)R2R^2aby zobaczyć, który model jest...
Załóżmy, że są to trzy szeregi czasowe, , iX1X1X_1X2X2X_2YYY Działa zwykły regresję liniową w ~ ( ), otrzymujemy . Zwyczajne regresji liniowej ~ uzyskać . Załóżmy, żeYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU<VU<VU < V Jakie są...
Bardzo podstawowe pytanie dotyczące regresji OLSR2R2R^2 uruchomić regresję OLS y ~ x1, mamy , powiedzmy 0.3R2R2R^2 uruchomić regresję OLS y ~ x2, mamy kolejne , powiedzmy 0,4R2R2R^2 teraz przeprowadzamy regresję y ~ x1 + x2, jaką wartością może być R dla tej regresji? Myślę, że jasne jest, że...
Dla prostego przykładu załóżmy, że istnieją dwa modele regresji liniowej 1 Model posiada trzy czynniki prognostyczne, x1a, x2b, ix2c Model 2 ma trzy predyktory z modelu 1 i dwa dodatkowe predyktory x2aorazx2b Istnieje równanie regresji populacji, w którym wyjaśniona wariancja populacji wynosi...
W regresji liniowej doszedłem do cudownego wyniku, jeśli dopasujemy model E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, to jeśli znormalizujemy i wyśrodkujemy dane , i ,YYYX1X1X_1X2X2X_2 R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R^2 = \mathrm{Cor}(Y,X_1)...
Mam próbkę 1449 punktów danych, które nie są skorelowane (r-kwadrat 0,006). Analizując dane, odkryłem, że dzieląc wartości zmiennych niezależnych na grupy dodatnie i ujemne, wydaje się, że istnieje znacząca różnica w średniej zmiennej zależnej dla każdej grupy. Dzieląc punkty na 10 przedziałów...