Właśnie przeczytałem artykuł, w którym autorzy przeprowadzili regresję wielokrotną z dwoma predyktorami. Ogólna wartość r-kwadrat wynosiła 0,65. Dostarczyły tabelę, która dzieli r-kwadrat między dwa predyktory. Stół wyglądał tak: rsquared beta df pvalue whole model 0.65 NA 2, 9 0.008 predictor 1...
Mam problem ze zrozumieniem wyników mojego lmer()modelu. Jest to prosty model zmiennej wynikowej (Wsparcie) ze zmiennymi przechwytywaniami stanu / Losowymi efektami stanu: mlm1 <- lmer(Support ~ (1 | State)) Wyniki summary(mlm1)są następujące: Linear mixed model fit by REML Formula: Support...
Mam dane dla sieci stacji pogodowych w Stanach Zjednoczonych. To daje mi ramkę danych, która zawiera datę, szerokość, długość i pewną zmierzoną wartość. Załóżmy, że dane są gromadzone raz dziennie i zależą od pogody w skali regionalnej (nie, nie będziemy wchodzić w tę dyskusję). Chciałbym pokazać...
Próbowałem obliczyć AIC regresji liniowej w R, ale bez użycia AICfunkcji: lm_mtcars <- lm(mpg ~ drat, mtcars) nrow(mtcars)*(log((sum(lm_mtcars$residuals^2)/nrow(mtcars))))+(length(lm_mtcars$coefficients)*2) [1] 97.98786 Jednak AICdaje inną wartość: AIC(lm_mtcars) [1] 190.7999 Czy ktoś...
Korzystam z glmerfunkcji z lme4pakietu w R i używam bobyqaoptymalizatora (tj. Domyślnego w moim przypadku). Dostaję ostrzeżenie i jestem ciekaw, co to znaczy. Warning message: In optwrap(optimizer, devfun, start, rho$lower, control = control, : convergence code 3 from bobyqa: bobyqa -- a trust...
Mam wątpliwości co do tego, który miernik wydajności zastosować, obszar pod krzywą ROC (TPR jako funkcja FPR) lub obszar pod krzywą precyzja-przywołanie (precyzja jako funkcja przywołania). Moje dane są niezrównoważone, tzn. Liczba negatywnych wystąpień jest znacznie większa niż...
Jestem nowy na stronie i całkiem nowy w statystykach. R. Pracuję nad projektem dla college'u w celu znalezienia korelacji między poziomem opadów deszczu i przepływu wody w rzekach. Po udowodnieniu korelacji chcę ją przewidzieć / przewidzieć. Dane Mam zestaw danych z kilku lat (pobieranych co 5...
Różne opisy wyboru modeli losowych efektów liniowych modeli mieszanych instruują użycie REML. Znam różnicę między REML i ML na pewnym poziomie, ale nie rozumiem, dlaczego REML powinien być używany, ponieważ ML jest stronniczy. Na przykład, czy błędem jest przeprowadzanie LRT na parametrze wariancji...
Jak oceniasz odpowiedni model prognozy dla szeregów czasowych poprzez wizualną kontrolę wykresów ACF i PACF? Który z nich (tj. ACF lub PACF) informuje AR lub IZ (czy też oba)? Która część wykresów pokazuje sezonową i niesezonową część sezonowego ARIMA? Rozważ funkcje ACF i PCF przedstawione...
Ten używany przez opcję „ward.D” (odpowiednik jedynej opcji Ward „ward” w wersjach R <= 3.0.3) nie implementuje kryterium grupowania Warda (1963), natomiast opcja „ward.D2” implementuje to kryterium ( Murtagh i Legendre 2014). (
Dla rozkładu normalnego istnieje obiektywny estymator odchylenia standardowego podany przez: σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2−−−−−−−−−−−−√σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2\hat{\sigma}_\text{unbiased} = \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}...
Pracuję nad alogorytmem w R, aby zautomatyzować miesięczne obliczanie prognozy. Korzystam między innymi z funkcji ets () z pakietu prognozy do obliczania prognozy. Działa bardzo dobrze. Niestety, dla niektórych konkretnych szeregów czasowych wynik, który otrzymuję jest dziwny. Poniżej znajduje...
Obecnie czytam „Wszystkie statystyki” Larry'ego Wassermana i zastanawia mnie coś, co napisał w rozdziale o szacowaniu funkcji statystycznych modeli nieparametrycznych. On napisał „Czasami możemy znaleźć szacowany błąd standardowy funkcji statystycznej, wykonując pewne obliczenia. Jednak w...
Próbuję użyć Losowego Lasu, aby przewidzieć wynik bardzo niezrównoważonego zestawu danych (wskaźnik klasy mniejszości wynosi około 1% lub nawet mniej). Ponieważ tradycyjny algorytm losowego lasu minimalizuje ogólny poziom błędu, zamiast zwracać szczególną uwagę na klasy mniejszości, nie ma...
Obecnie dopasowuję losowe lasy pod kątem problemu z klasyfikacją za pomocą randomForestpakietu w R i nie jestem pewien, jak zgłosić błąd szkolenia dla tych modeli. Mój błąd szkolenia jest bliski 0%, kiedy go obliczam, używając prognoz, które otrzymuję za pomocą polecenia: predict(model,...
Im podążam za tutorialem tutaj: http://www.r-bloggers.com/computing-and-visualizing-pca-in-r/, aby lepiej zrozumieć PCA. Samouczek używa zestawu danych Iris i stosuje transformację dziennika przed PCA: Zauważ, że w poniższym kodzie stosujemy transformację logarytmiczną do zmiennych ciągłych,...
Mam miesięczne dane szeregów czasowych i chciałbym robić prognozy z wykrywaniem wartości odstających. Oto przykład mojego zestawu danych: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71 7.67 7.85 7.82 7.91 7.91 8.00 7.82...
Używam wielu regresji liniowej do opisania zależności między Y a X1, X2. Z teorii zrozumiałem, że regresja wielokrotna zakłada zależności liniowe między Y a każdym z X (Y i X1, Y i X2). Nie używam żadnej transformacji X. Mam więc model z R = 0,45 i wszystkimi znaczącymi X (P <0,05). Potem...
Analizuję zestaw danych przy użyciu modelu efektów mieszanych z jednym ustalonym efektem (warunkiem) i dwoma efektami losowymi (uczestnik ze względu na projekt i parę wewnątrz przedmiotu). Model ten został wygenerowany z lme4pakietu:
Staram się odtworzyć z optimwynikami prostej regresji liniowej zaopatrzonej glmlub nawet nlsfunkcje R. Oszacowania parametrów są takie same, ale oszacowanie wariancji rezydualnej i błędy standardowe innych parametrów nie są takie same, szczególnie gdy wielkość próby jest niska. Przypuszczam, że...