Jak wybrać między zastosowaniem modelu regresji liniowej a modelem regresji nieliniowej? Moim celem jest przewidzenie Y. W przypadku prostych i zbiorze mogłem zdecydować, które regresja model powinien być stosowany przez wykreślenie wykres punktowy.yxxxyyy W przypadku wielu wariantów, takich jak...
Próbuję uruchomić prostą regresję, ale moje zmienne Y są obserwowane z częstotliwością miesięczną, a zmienne x są obserwowane z częstotliwością roczną. Naprawdę docenię wskazówki dotyczące odpowiedniego podejścia, które można zastosować do regresji z różnymi częstotliwościami. Dziękuję Ci...
Kiedy oceniam losowy spacer z AR (1), współczynnik jest bardzo bliski 1, ale zawsze mniejszy. Jaki jest powód matematyczny, że współczynnik nie jest większy niż
Obecnie pracuję nad metaanalizą, dla której muszę przeanalizować wiele rozmiarów efektów zagnieżdżonych w próbkach. Opieram się na trzypoziomowym metaanalizie Cheunga (2014) do metaanalizy zależnych rozmiarów efektów, w przeciwieństwie do niektórych innych możliwych strategii (np. Ignorowanie...
Jestem zdezorientowany, jak ocenić tylny rozkład predykcyjny dla regresji liniowej Bayesa, pomijając podstawowy przypadek opisany tutaj na stronie 3, i skopiowałem poniżej. p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y)p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y) p(\tilde y \mid y) = \int p(\tilde y \mid \beta, \sigma^2) p(\beta,...
Analizuję dane śledzenia wzroku z zaprojektowanego eksperymentu. Uproszczona wersja moich danych wygląda następująco (możesz pobrać dane dput () tutaj ), head(lookDATA) participant fixationImage fixationCount 1 9 Automobile 81 2 9 Bird 63 3 9 Chair 82 4 9 Dog 64 5 9 Face 90 6 9 Plant 75 gdzie...
Przeczytałem w artykule następujące zdanie: Fakt, że istnieje różnica między współczynnikami krótko- i długoterminowymi, wynika z naszej specyfikacji, która obejmuje opóźnione zmienne endogeniczne. Prowadzą regresję pierwszych różnic i obejmują opóźnienie zmiennej zależnej. Teraz twierdzą,...
Mam następujące proste wektory X i Y: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Chcę wykonać regresję za pomocą dziennika X. Aby uniknąć uzyskania dziennika (0), próbuję umieścić +1 lub +0.1 lub +0.00001 lub...
Poniżej znajduje się nomogram utworzony z zestawu danych mtcars z pakietem rms dla formuły: mpg ~ wt + am + qsec Sam model wydaje się dobry z R2 wynoszącym 0,85 i P <0,00001 > mod Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt + am + qsec, data = mtcars) Model Likelihood...
Bardzo podstawowe pytanie dotyczące regresji OLSR2R2R^2 uruchomić regresję OLS y ~ x1, mamy , powiedzmy 0.3R2R2R^2 uruchomić regresję OLS y ~ x2, mamy kolejne , powiedzmy 0,4R2R2R^2 teraz przeprowadzamy regresję y ~ x1 + x2, jaką wartością może być R dla tej regresji? Myślę, że jasne jest, że...
Funkcja R cv.glm (biblioteka: boot) oblicza szacowany błąd prognozy krotności K-krotności dla uogólnionych modeli liniowych i zwraca deltę. Czy warto używać tej funkcji do regresji lasso (biblioteka: glmnet), a jeśli tak, to w jaki sposób można ją przeprowadzić? Biblioteka glmnet używa weryfikacji...
Mam zestaw danych składający się z 10 zmiennych. Uruchomiłem częściowe najmniejsze kwadraty (PLS), aby przewidzieć pojedynczą zmienną odpowiedzi na podstawie tych 10 zmiennych, wyodrębniłem 10 składników PLS, a następnie obliczyłem wariancję każdego składnika. Na podstawie oryginalnych danych...
System oceny Elo wykorzystuje algorytm minimalizacji spadku gradientu funkcji utraty entropii krzyżowej między spodziewanym i obserwowanym prawdopodobieństwem wyniku w porównaniach w parach. Możemy zapisać funkcje strat ogólnych jako E=−∑n,ipiLog(qi)E=−∑n,ipiLog(qi) E=-\sum_{n,i} p_i Log...
W przeszłości zadawano mi wiele pytań dotyczących opublikowanych artykułów w wielu obszarach, w których regresję (i powiązane modele, takie jak modele panelowe lub GLM) stosuje się na danych obserwacyjnych (tj. Danych niepochodzących z kontrolowanego eksperymentu , w wielu przypadkach - ale nie...
Zastanawiałem się, gdzie istnieje ogólny wzór na powiązanie oczekiwanej wartości ciągłej zmiennej losowej w funkcji kwantyli tego samego rv Oczekiwana wartość rv jest zdefiniowana jako: i kwantyle są zdefiniowane jako: dla .E ( X ) = ∫ x d F X ( x ) Q p X = { x : F X ( x ) = p } = F - 1 X ( p )...
Złożyłem artykuł, który został odrzucony z powodu niewłaściwego sposobu przeprowadzenia analizy przeżycia. Sędzia nie pozostawił żadnych innych szczegółów ani wyjaśnień poza: „analiza przetrwania trendów czasowych wymaga bardziej wyrafinowanych sposobów cenzury”. Pytanie: Czy w ostatnich...
Mam pytanie dotyczące zasadności korzystania z RMSE (Root Mean Squared Error) do porównywania różnych modeli logistycznych. Odpowiedź jest albo 0czy 1i przewidywania prawdopodobieństwa są między 0- 1? Czy sposób zastosowany poniżej jest również prawidłowy w przypadku odpowiedzi binarnych? # Using...
Załóżmy, że próbuję ponownie sparametryzować funkcję prawdopodobieństwa rozkładającą się wykładniczo. Jeśli moją pierwotną funkcją wiarygodności jest: p ( y∣ θ ) = θ e- θ yp(y∣θ)=θe−θy p(y \mid \theta) = \theta e^{-\theta y} i chciałbym ponownie sparametryzować za pomocą , ponieważθnie jest...
W tym artykule (bezpłatnie dostępnym za pośrednictwem centralnej PubMed) autorzy wykorzystują ujemną regresję dwumianową do modelowania wyniku na 10-elementowym instrumencie przesiewowym z wynikiem 0–40. Ta procedura zakłada dane zliczania, co oczywiście nie ma miejsca w tym przypadku. Chciałbym...
Co sądzisz o używaniu regresji do wyświetlania poza zakresem danych? Jeśli jesteśmy pewni, że podąża za kształtem liniowym lub potęgowym, czy model nie byłby przydatny poza zakresem danych? Na przykład mam wolumen napędzany przez cenę. Uważamy, że powinniśmy być w stanie prognozować ceny poza...