Szukam ogólnego, czystego i szybkiego (tj. Przy użyciu procedur C ++) pakietu R do symulacji ścieżek z niejednorodnej dyfuzji nieliniowej, takiej jak (1) przy użyciu schematu Eulera-Maruyamy, schematu Milsteina (lub dowolnego innego). Jest to przeznaczone do osadzenia w większym kodzie szacunkowym...
Dane: Niedawno pracowałem nad analizą stochastycznych właściwości przestrzenno-czasowego pola błędów prognozowania produkcji energii wiatrowej. Formalnie można powiedzieć, że jest to proces indeksowane dwukrotnie w czasie (przytih), a raz w miejscu (P), zHoznacza liczbę razy LookAhead (czyli co...
Uwaga: Borel-Cantelli Lemma tak mówi ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty...
Wyobraźmy sobie, że mamy dwa procesy szeregów czasowych, które są stacjonarne, wytwarzając: .xt,ytxt,ytx_t,y_t Czy , również stacjonarny? ∀ α , β ∈ Rzt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} Każda pomoc będzie mile widziana. Powiedziałbym tak,...
Uważam, że pochodna procesu Gaussa (GP) jest innym GP, więc chciałbym wiedzieć, czy istnieją równania w postaci zamkniętej dla równań predykcyjnych pochodnej GP? W szczególności używam kwadratowego wykładniczego jądra kowariancji (zwanego również gaussowskim) i chcę wiedzieć o przewidywaniu...
Mam problem ze zrozumieniem nieredukowalnej własności łańcucha Markowa . Mówi się, że nieredukowalny oznacza, że proces stochastyczny może „przejść z dowolnego stanu do dowolnego stanu”. Ale co określa, czy może przejść ze stanu do stanu , czy nie może przejść?jaiijotjj Strona wikipedia...
Jeśli jest rozkładem prawdopodobieństwa z niezerowymi wartościami na , dla jakiego typu (typów) istnieje stała taka, że dla wszystkich ?p(x)p(x)p(x)[0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty)p(x)p(x)p(x)c>0c>0c\gt
Oto zabawny problem przyniesiony mi przez studenta. Chociaż pierwotnie było sformułowane w kategoriach wzajemnie anihilujących pocisków wystrzeliwanych w regularnych odstępach przez broń, pomyślałem, że może ci się podobać bardziej spokojna prezentacja. W nieskończonym płaskim świecie Oz Żółta...
Proces jest ściśle stacjonarny, jeśli wspólny rozkład jest taki sam jak wspólny rozkład dla wszystkich m , dla wszystkich k i dla wszystkich t_1, t_2, ..., t_m
Model „Linear Ballistic Accumulator” (LBA) jest raczej skutecznym modelem ludzkiego zachowania w przyspieszonych prostych decyzjach. Donkin et al (2009, PDF ) zapewniają, że pozwolenia kod szacowania parametrów modelu danego człowieka dane behawioralne, a ja skopiowane ten kod (z pewnymi zmianami...
Prosty model liniowy: ϵ t N ( 0 , σ 2 )x=αt+ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t gdzie ~ iidϵtϵt\epsilon_tN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) z iE(x)=αtE(x)=αtE(x) = \alpha tVar(x)=σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 AR (1): ϵ t N ( 0 , σ 2 )Xt=αXt−1+ϵtXt=αXt−1+ϵtX_t =\alpha X_{t-1} + \epsilon_t gdzie ~...
Obecnie studiuję do moich finałów w podstawowych statystykach dla mojego licencjata ECE. Chociaż wydaje mi się, że mam matematykę głównie słabo, brakuje mi intuicyjnego zrozumienia, co tak naprawdę oznaczają liczby (preambuła: użyję raczej niechlujnego języka). Wiem, że E [X] jest „średnią...
Jest to dla mnie trudny temat do wyszukiwania w Google, ponieważ optymalizacja słów i stochastyczna w wyszukiwaniu prawie automatycznie domyślnie wyszukuje optymalizację stochastyczną. Ale tak naprawdę chcę wiedzieć, jakie istnieją metody optymalizacji modeli komputerowych, gdy wyniki modelu...
Załóżmy, że chcesz łowić ryby w pobliskim jeziorze od 8:00 do 20:00. Z powodu przełowienia wprowadzono prawo, które mówi, że możesz złowić tylko jedną rybę dziennie. Kiedy złapiesz rybę, możesz ją zatrzymać (i w ten sposób wrócić do domu z tą rybą), lub wrzucić ją z powrotem do jeziora i...
Czy ktoś ma ładny przykład procesu stochastycznego, który jest stacjonarny drugiego rzędu, ale nie jest ściśle
Rozważmy nieskończony losowy wykres geometryczny, w którym położenia węzłów są zgodne z procesem punktu Poissona o gęstości a krawędzie są umieszczone między węzłami bliższymi niż d . Dlatego długość krawędzi jest zgodna z następującym plikiem PDF:ρρ\rhoredd fa( l ) = { 2 lre2)l ≤ d0l >...
To tylko przykład, na który natknąłem się kilka razy, więc nie mam żadnych przykładowych danych. Uruchamianie modelu regresji liniowej w R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1jest zmienną ciągłą. x2jest kategoryczny i ma trzy wartości, np. „Niska”, „Średnia” i „Wysoka”. Jednak dane wyjściowe podane przez R...
Pracuję nad zestawem danych. Po zastosowaniu niektórych technik identyfikacji modelu, wyszłam z modelem ARIMA (0,2,1). Użyłem detectIOfunkcji w pakiecie TSAw R do wykrycia innowacyjnej wartości odstającej (IO) przy 48. obserwacji mojego oryginalnego zestawu danych. Jak włączyć tę wartość...
Wyobraź sobie sytuację: mamy historyczne zapisy (20 lat) trzech kopalń. Czy obecność srebra zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia złota w przyszłym roku? Jak przetestować takie pytanie? Oto przykładowe dane: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold",...
Interviewstreet miał swój drugi CodeSprint w styczniu, który zawierał poniższe pytanie. Odpowiedź programowa jest opublikowana, ale nie zawiera wyjaśnienia statystycznego. (Możesz zobaczyć oryginalny problem i opublikowane rozwiązanie, logując się na stronie Interviewstreet przy użyciu danych...