W komentarzu do tego pytania użytkownik @whuber wskazał na możliwość używania okresowej wersji splajnów w celu dopasowania danych okresowych. Chciałbym dowiedzieć się więcej o tej metodzie, w szczególności o równaniach definiujących splajny oraz o tym, jak je zaimplementować w praktyce (jestem...
Prawdopodobnie istnieje więcej niż jedno poważne nieporozumienie w tym pytaniu, ale nie ma ono na celu poprawnego obliczenia, ale raczej zmotywowanie uczenia się szeregów czasowych z pewnym uwzględnieniem. Próbując zrozumieć zastosowanie szeregów czasowych, wydaje się, że usunięcie danych z...
Próbuję wykorzystać regresję RF do prognozowania wydajności papierni. Mam dane minut po minucie dla danych wejściowych (szybkość i ilość miazgi drzewnej wchodzącej itp.), A także dla wydajności maszyny (wyprodukowany papier, moc pobierana przez maszynę) i szukam prognoz 10 minut wyprzedzić zmienne...
Kiedy zacząłem czytać o filtrze Kalmana, pomyślałem, że jest to specjalny przypadek modelu ARIMA (a mianowicie ARIMA (0,1,1)). Ale tak naprawdę wydaje się, że sytuacja jest bardziej skomplikowana. Przede wszystkim ARIMA może być używana do przewidywania, a filtr Kalmana służy do filtrowania. Ale...
Dopasowałem model ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) do szeregów czasowych cen dzienników kursów wymiany AUD / USD próbkowanych w jednominutowych odstępach przez kilka lat, co dało mi ponad dwa milion punktów danych, na podstawie których można oszacować model. Zestaw danych jest dostępny tutaj . Dla...
Próbuję zbudować model prognozowania regresji szeregów czasowych dla zmiennej wynikowej, w kwocie dolarowej, pod względem innych predyktorów / zmiennych wejściowych i błędów autokorelowanych. Ten rodzaj modelu nazywany jest również modelem regresji dynamicznej. Muszę nauczyć się rozpoznawać funkcje...
Pozdrowienia, Obecnie wykonuję następujące czynności w języku R: require(zoo) data <- read.csv(file="summary.csv",sep=",",head=TRUE) cum = zoo(data$dcomp, as.Date(data$date)) data = zoo(data$compressed, as.Date(data$date)) data <- aggregate(data, identity, tail, 1) cum <- aggregate(cum,...
Czy funkcja autokorelacji ma jakieś znaczenie w niestacjonarnych szeregach czasowych? Szacuje się, że szeregi czasowe są nieruchome, zanim do celów modelowania Boxa i Jenkinsa zostanie użyta
W problemie, nad którym pracuję, mam dwie zmienne losowe, X i Y. Muszę dowiedzieć się, jak ściśle są ze sobą powiązane, ale mają one różne wymiary. Ranga przestrzeni wierszy X wynosi 4350, a ranga przestrzeni wierszy Y jest znacznie większa, w dziesiątkach tysięcy. Zarówno X, jak i Y mają tę samą...
Nie znam się na analizie danych szeregów czasowych. Mam jednak, jak sądzę, proste zadanie przewidywania do rozwiązania. Mam około pięciu lat danych ze wspólnego procesu generowania. Każdego roku reprezentuje monotonicznie rosnącą funkcję o składniku nieliniowym. Mam liczenia na każdy tydzień w...
Mam więc 16 prób, w których próbuję uwierzytelnić osobę z cechy biometrycznej za pomocą Hamminga. Mój próg jest ustawiony na 3,5. Moje dane są poniżej i tylko próba 1 jest prawdziwie pozytywna: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 7 0.47 8 0.32 9 0.39 10 0.45 11 0.42 12...
Mam nieregularnie rozmieszczone XTSszeregi czasowe (z POSIXctwartościami typu indeksu). Jak mogę zbudować nową serię czasową próbkowaną z, powiedzmy, 10-minutowym interwałem, ale z każdym momentem próbki dopasowanym do rundy (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...) . Jeśli moment ponownego próbkowania...
Obecnie pracuję nad danymi z szeregów czasowych, wiem, że mogę używać modelu LOESS / ARIMA. Dane są zapisywane w wektorze, którego długość wynosi 1000, co jest kolejką, aktualizowaną co 15 minut, W ten sposób stare dane wyskoczą, a nowe dane wepchną wektor. Mogę ponownie uruchomić cały model...
Potrzebuję wskazówek na temat odpowiedniego poziomu puli, aby użyć do testów różnicy średnich danych szeregów czasowych. Niepokoi mnie pseudo-replikacja czasowa i ofiarna, która wydaje się być napięta w przypadku tej aplikacji. Odnosi się to raczej do badania mensuralnego niż do eksperymentu...
Czy istnieje formalny test statystyczny, aby sprawdzić, czy proces jest białym
Tworzymy wykres pokazujący ruch według pory dnia w danym okresie. Oś Y to ruch, oś X to północ, 1 rano, 2 rano itp. Mogą to być również dni tygodnia. Jaka jest ogólna nazwa tego typu wykresu? Wymyśliłem „wykres cyklu”. Czy to standard? Czy jest jeden Aktualizacja: Aby dodać nieco więcej...
Mój zestaw danych obejmuje zarówno całkowitą śmiertelność, jak i przeżycie organizmu w trzech typach miejsc: przybrzeżnym, śródokanałowym i przybrzeżnym. Liczby w poniższej tabeli reprezentują liczbę witryn. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Chciałbym...
Pracuję z szeregiem czasowym wyników anomalii (tłem jest wykrywanie anomalii w sieciach komputerowych). Co minutę otrzymuję wynik anomalii który mówi mi, jak „nieoczekiwany” lub nienormalny jest obecny stan sieci. Im wyższy wynik, tym bardziej nienormalny jest obecny stan. Wyniki bliskie 5 są...
Czy istnieje standardowa (lub najlepsza) metoda testowania po ustabilizowaniu się szeregu czasowego? Trochę motywacji Mam stochastyczny system dynamiczny, który generuje wartość xtxtx_t na każdym kroku t∈Nt∈Nt \in \mathbb{N}. Ten system zachowuje się przejściowo do czasut∗t∗t^* a następnie...
Usiłuję rozwiązać problem, który dotyczy przypisania brakujących danych z badania danych panelowych (Nie jestem pewien, czy prawidłowo używam „badania danych panelowych” - tak jak się dzisiaj nauczyłem). Mam dane dotyczące całkowitej liczby zgonów w latach 2003 do 2009 r., wszystkie miesiące,...