Pytania oznaczone «time-series»

22
Jak grupować szeregi czasowe?

Mam pytanie dotyczące analizy skupień. Istnieje 3000 firm, które muszą być grupowane w zależności od zużycia energii przez 5 lat. Każda firma ma wartości dla każdej godziny przez 5 lat. Chciałbym dowiedzieć się, czy niektóre firmy mają taki sam wzorzec mocy użytkowej w danym okresie. Wyniki należy...

22
Czy PCA można zastosować do danych szeregów czasowych?

Rozumiem, że analiza głównych składników (PCA) może być stosowana zasadniczo do danych przekrojowych. Czy PCA można skutecznie wykorzystać do danych szeregów czasowych, określając rok jako zmienną szeregu czasowego i normalnie uruchamiając PCA? Przekonałem się, że dynamiczny PCA działa dla danych...

21
Jak rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA?

Po przeprowadzeniu analizy głównego składnika (PCA) chcę rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA (tzn. Znaleźć jego współrzędne w układzie współrzędnych PCA). Mam obliczony PCA w języku R użyciu prcomp. Teraz powinienem być w stanie pomnożyć mój wektor przez macierz obrotu PCA. Czy główne elementy...

21
Przeanalizuj wykresy ACF i PACF

Chcę sprawdzić, czy jestem na dobrej drodze, analizując moje wykresy ACF i PACF: Tło: (Reff: Philip Hans Franses, 1998) Ponieważ zarówno ACF, jak i PACF wykazują znaczące wartości, zakładam, że model ARMA spełni moje potrzeby ACF można wykorzystać do oszacowania części MA, tj. Wartości q,...

21
Regresja logistyczna dla szeregów czasowych

Chciałbym zastosować binarny model regresji logistycznej w kontekście przesyłania strumieniowego danych (wielowymiarowe szeregi czasowe), aby przewidzieć wartość zmiennej zależnej danych (tj. Wiersza), które właśnie nadeszły, biorąc pod uwagę wcześniejsze obserwacje. O ile mi wiadomo, regresja...

20
Ile opóźnień użyć w teście Ljung-Boxa szeregu czasowego?

Po dopasowaniu modelu ARMA do szeregów czasowych często sprawdza się resztki za pomocą testu Portmanteau Ljunga-Boxa (między innymi testami). Test Ljunga-Boxa zwraca wartość ap. Ma parametr h , który jest liczbą opóźnień do przetestowania. Niektóre teksty zalecają użycie h = 20; inni zalecają...

20
Jak interpretować te wykresy acf i pacf

Poniżej przedstawiono wykresy acf i pacf miesięcznych serii danych. Drugi wykres to acf z ci.type = 'ma': Utrzymywanie się wysokich wartości na wykresie acf prawdopodobnie reprezentuje długoterminowy pozytywny trend. Pytanie brzmi, czy odzwierciedla to sezonowość? Próbowałem zobaczyć różne...

20
Testowanie znaczenia pików w gęstości widmowej

Czasami używamy wykresu gęstości widmowej do analizy okresowości w szeregach czasowych. Zwykle analizujemy fabułę poprzez kontrolę wzrokową, a następnie próbujemy wyciągnąć wnioski na temat okresowości. Ale czy statystycy opracowali jakiś test, aby sprawdzić, czy jakiekolwiek skoki na wykresie...

19
Interpretacja modelu ARIMA

Mam pytanie dotyczące modeli ARIMA. Powiedzmy, że mam szereg czasowy , który chciałbym przewidzieć, a model wydaje się dobrym sposobem na przeprowadzenie prognozy. Teraz opóźnione oznacza, że ​​na moją serię mają wpływ wcześniejsze wydarzenia. To ma sens. Ale jaka jest interpretacja błędów? Moja...