W dzisiejszym wywiadzie zapytano mnie o coś podobnego do tego. Ankieter chciał wiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo, że opcja „za pieniądze” skończy się w pieniądzu, gdy zmienność zmierza do nieskończoności. Powiedziałem 0%, ponieważ rozkłady normalne, które leżą u podstaw modelu...
Uczę się teorii prawdopodobieństwa i nie jestem pewien, czy rozumiem jakiekolwiek zastosowanie wariancji, w przeciwieństwie do odchylenia standardowego. W sytuacjach praktycznych, na które patrzę, wariancja jest większa niż zakres, więc nie wydaje się intuicyjnie
Szukam granic wariancji maksimum zestawu zmiennych losowych. Innymi słowy, szukam formuł zamkniętych dla bBB , takich że Var ( maksjaXja) ≤ B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, Gdzie X= { X1, … , XM.}X={X1,…,XM}X = \{ X_1, \ldots, X_M \} jest stałym zestawem M.MM zmiennych...
Jak definiuje się wariancję długookresową w dziedzinie analizy szeregów czasowych? Rozumiem, że jest wykorzystywany w przypadku, gdy w danych występuje struktura korelacji. Więc nasz proces stochastyczny nie byłby rodziną i losowych zmiennych, a raczej tylko identycznie...
Dla zmiennych losowych i dodatniej macierzy : Czy istnieje uproszczone wyrażenie dla oczekiwanej wartości, i wariancja , ? Należy pamiętać, że nie jest zmienną losową.X∈RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hAAAE[Tr(XTAX)]E[Tr(XTAX)]\mathop {\mathbb
(Podobne pytanie zadałem na stronie math.se. ) W geometrii informacji wyznacznikiem macierzy informacji Fishera jest naturalna postać objętości na rozmaitości statystycznej, więc ma dobrą interpretację geometryczną. Na przykład fakt, że pojawia się w definicji Jeffreys przed, jest związany z jej...
Jeśli mam tylko , jak mogę obliczyć \ mathrm {Var} (\ frac {1} {X}) ?Var(X)Var(X)\mathrm{Var}(X)Var(1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X}) Nie mam żadnych informacji na temat dystrybucji XXX , więc nie można użyć transformacji, albo jakiekolwiek inne metody, które wykorzystują rozkład...
Czuję się naprawdę głupio, nawet zadając tak podstawowe pytanie, ale oto: Jeśli mam losową zmienną która może przyjmować wartości i , przy czym oraz , to jeśli wyciągnę z niej próbek, otrzymam rozkład dwumianowy.0 1 P ( X = 1 ) = p P ( X = 0 ) = 1 - p nXXX000111P(X=1)=pP(X=1)=pP(X=1) =...
To może być proste wyjaśnienie (i tak mam nadzieję). Przeprowadziłem analizę regresji w Matlabie przy użyciu zestawu narzędzi regresji. Natknąłem się jednak na badanie, które stwierdza: „Dzięki analizie regresji możliwe było skonfigurowanie modelu predykcyjnego przy użyciu tylko czterech cech...
W sekcji 3.2 Rozpoznawania wzorców i uczenia maszynowego Bishopa omawia dekompozycję wariancji odchylenia, stwierdzając, że dla funkcji straty kwadratowej oczekiwana strata może zostać rozłożona na wartość kwadratową błędu (która opisuje, jak daleko średnie prognozy są od prawdziwej model), termin...
Chciałbym porównać średnie dla trzech grup równych rozmiarów (równy rozmiar próbki jest mały, 21). Średnie każdej grupy są normalnie rozmieszczone, ale ich wariancje są nierówne (testowane przez Levene'a). Czy transformacja jest najlepszą drogą w tej sytuacji? Czy powinienem najpierw rozważyć coś...
Muszę wyprowadzić wyrażenia analityczne dla funkcji autokowariancji procesu ARMA (2,1) oznaczonej przez:γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Więc wiem,...
Przeglądam artykuł na temat zapylania, w którym dane są dystrybuowane dwumianowo (owoce dojrzewają lub nie). Użyłem więc glmerz jednym losowym efektem (pojedyncza roślina) i jednym stałym efektem (leczenie). Recenzent chce wiedzieć, czy roślina miała wpływ na zbiór owoców - ale mam problem z...
Według The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods … [a] efekt pułapu występuje, gdy miara ma wyraźną górną granicę potencjalnych odpowiedzi, a duża koncentracja uczestników osiąga ten lub zbliżony poziom. Tłumienie skali jest problemem metodologicznym, który pojawia się, gdy...
W następstwie ZZK jest pytanie o jego problem z ujemnymi symulacji, zastanawiam się jakie są parametryzowane rodziny rozkładów na dodatniej k-wymiarowa ćwiartce, , dla których kowariancji macierzy może być ustawiony.Rk+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Jak omówiono z zzk , rozpoczęcie od rozkładu na i...
Uwaga: to pytanie jest repost, ponieważ moje poprzednie pytanie musiało zostać usunięte ze względów prawnych. Porównując PROC MIXED z SAS z funkcją lmez nlmepakietu w R, natknąłem się na pewne dość mylące różnice. Mówiąc dokładniej, stopnie swobody w różnych testach różnią się między PROC MIXEDi...
Czy ktoś może zilustrować, tak jak Greg, ale bardziej szczegółowo, w jaki sposób zmienne losowe mogą być zależne, ale mają zerową kowariancję? Greg, plakat tutaj, podaje przykład używając koła tutaj . Czy ktoś może wyjaśnić ten proces bardziej szczegółowo, stosując sekwencję kroków ilustrujących...
Czytałam o metryki regresji w pytona scikit-learn obsługi i choć każdy z nich ma swoją własną formułę, nie mogę powiedzieć intuicyjnie, jaka jest różnica między R2R2)R^2 i wynik wariancji, a zatem kiedy używać jednego lub inny ocenić mój
Niepokoi mnie problem, że chciałbym uruchomić wartość p dla oszacowania podstawie danych wielokrotnego przypisania (MI), ale nie jest dla mnie jasne, jak połączyć wartości p w zestawach MI.θθ\theta W przypadku zestawów danych MI standardowe podejście do uzyskania całkowitej wariancji oszacowań...
Myli / wieje, że dwumian ma wariancję proporcjonalną do . Odpowiednio informacja Fishera jest proporcjonalna do . Jaki jest tego powód? Dlaczego informacja Fisher jest zminimalizowana przy ? To znaczy, dlaczego wnioskowanie jest najtrudniejsze przy ?1p ( 1 - p )p(1-p)p(1-p) p=0,5p=0,51p ( 1 - p...