Jak mogę przetestować autoregresyjne warunki rezydualne w modelu Poissona z panelem efektów stałych?

Mam dane panelowe dotyczące liczby nowych firm w różnych regionach od sześciu lat. Szacuję statyczną regresję Poissona z multiplikatywnymi ustalonymi efektami ∗ ; Próbowałem również oszacować model dynamiczny, wprowadzając opóźnioną zmienną zależną, ale nie mogłem sprawić, by ten drugi model działał. Teraz chciałbym przetestować resztki z modelu statycznego pod kątem autokorelacji, aby mieć pojęcie o znaczeniu dynamiki. Jednak nie mogę znaleźć żadnych testów diagnostycznych w tym podręczniku (przeglądałem Wooldridge, Cameron i Trivedi, Winkelmann, Greene), a także nie widziałem takiego testu w pracy badawczej. Ponieważ poszczególne efekty w modelu nie są zidentyfikowane, nie wiem jak obliczyć znaczące reszty.$^*$

Czy ktoś 1) umie obliczyć znaczące wartości resztkowe; oraz 2) znać jakieś testy diagnostyczne dla tych modeli Poissona ze stałym efektem?

FYI: Używam Stata (wersja 12.1) -xtpoisson, fe vce (solidne) - polecenie dla modelu statycznego. Polecenia postataimacji Staty mogą obliczać przewidywane wartości itp., Ale tylko zakładając, że poszczególne efekty są zerowe.

Przekrój (lub pula) regresji Poissona modeluje oczekiwaną liczbę zliczeń y jako E [ y i | x i ] = exp ( X i β ) , przy β współczynnikach i X i zmiennych. Częstym sposobem dodawania poszczególnych stałych efektów do danych panelowych jest umożliwieniemultiplikacjiefektów α i do modelu: E [ y i t | X i t , α i ] = $^*$$y$$E[y_i|x_i]=\exp(X_i\beta)$$\beta$$X_i$$\alpha_{i}$ .$E[y_{it}|X_{it},\alpha_i]=\alpha_i\exp(X_{it}\beta)$