Trwałość w szeregach czasowych

Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co oznacza „trwałość” w analizie szeregów czasowych? Dotyczy ekonometrii i regresji stosowanej.

Z grubsza mówiąc, pojęcie trwałości w kontekście szeregów czasowych jest często związane z pojęciem właściwości pamięciowych szeregów czasowych. Innymi słowy, masz ciągły proces szeregów czasowych, jeśli efekt nieskończenie małego (bardzo) szoku będzie wpływał na przyszłe prognozy twoich szeregów czasowych przez bardzo długi czas. Zatem im dłuższy czas wpływu, tym dłuższa jest pamięć i niezwykle uporczywość. Możesz rozważyć zintegrowany proces I (1) jako przykład bardzo trwałego procesu (informacje, które pochodzą z szoków, nigdy nie zanikają). Chociaż procesy zintegrowane frakcyjnie (ARFIMA) byłyby bardziej interesującymi przykładami procesów trwałych. Prawdopodobnie dobrze byłoby przeczytać o pomiarze trwałości warunkowej w szeregach czasowych w artykule G.Kapetanios.

Trwała seria to taka, w której wartość zmiennej w określonym dniu jest ściśle związana z poprzednią wartością. Dwie podstawowe miary trwałości to autokowariancja i współczynnik autokorelacji.