W artykule, który napisałem, modeluję zmienne losowe i X - Y zamiast X i Y, aby skutecznie usunąć problemy, które powstają, gdy X i Y są wysoce skorelowane i mają jednakową wariancję (jak w mojej aplikacji) . Sędziowie chcą, żebym podał referencję. Mógłbym to łatwo udowodnić, ale jako dziennik aplikacji wolą odniesienie do prostej pochodnej matematycznej.
Czy ktoś ma jakieś sugestie dotyczące odpowiedniego odniesienia? Myślałem, że w książce EDA Tukeya (1977) było coś o sumach i różnicach, ale nie mogę tego znaleźć.
correlation
multicollinearity
Rob Hyndman
źródło
źródło
Odpowiedzi:
Odniósłbym się do analizy regresji liniowej Seber GAF (1977). Wiley, Nowy Jork. Twierdzenie 1.4.
źródło