Jaka jest różnica między lm () a rlm ()?

Właśnie znalazłem rlm() funkcjęMASS „Solidne dopasowanie modeli liniowych” w bibliotece .

Chciałbym wiedzieć, różnica między tej funkcji i funkcji standardowej regresji liniowej lm().

Czy ktoś mógłby mi krótko wyjaśnić?

Jest ( rlm) dla solidnych modeli liniowych. Jest to opisane w Venables & Ripley. Jednak szczegóły solidnych obliczeń nie pasowałyby do „krótkiej odpowiedzi”: musisz przejrzeć kilka artykułów Ripleya, Tukeya i innych.

Jest to forma wytrzymałej regresji , który wykorzystuje M-estymatorów .

Więcej informacji można znaleźć w tym dokumencie Ripley: http://www.stats.ox.ac.uk/pub/StatMeth/Robust.pdf

Funkcja lm wykorzystuje metodę zwykłych najmniejszych kwadratów (OLS) w celu zmniejszenia reszt. podczas gdy funkcja rlm wykorzystuje estymatory M. OLS jest bardzo wrażliwy na wartości odstające, metoda szacowania M nie.

Krótka odpowiedź:
W rlm(), punkty nie są traktowane jednakowo. Waga każdego punktu byłaby dostosowywana w procesie iteracyjnym. rlm()jest mniej wrażliwy na wartości odstające, ponieważ wartości odstające będą zmniejszone.

Jeśli chcesz uzyskać krótką odpowiedź na matematykę, sugeruję artykuł przygotowany przez Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health