Terminy „odciąć” i „odciąć” o funkcjach ACF, PACF

11

Próbuję zrozumieć znaczenie odcięcia i odcięcia w szeregach czasowych ACF i PACF.wprowadź opis zdjęcia tutaj

Co oznacza „Odciąć po opóźnieniu”? Chodzi o limit?

Co oznacza „ogony”?

W powyższym przykładzie książka, której używam do nauki, mówi, że jest to proces AR.

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Ale nie mogę zrozumieć znaczenia „odcina się” i „odciąga”

Richard Hardy
źródło

Odpowiedzi:

12

„Odcięcie” oznacza, że ​​nagle staje się zerowe, a „oderwanie” oznacza, że ​​zanika do zera asymptotycznie (zwykle wykładniczo).

Na twoim zdjęciu PACF „odcina się” po 2. opóźnieniu, podczas gdy ACF „ogonuje” do zera. Prawdopodobnie masz coś takiego jak AR (2).

Chris Haug
źródło
2
Jeśli i tylko wtedy, gdy ... nie ma pulsów, przesunięć poziomu, trendów czasowych, pulsów sezonowych, a model jest niezmienny w czasie, a proces błędu jest niezmienny w czasie, w przeciwnym razie interpretacja acf i pacf jest w najlepszym razie problematyczna ... i pomoc jest potrzebne pod względem heurystyki
wstrzymując się
4
Zinterpretowałem to pytanie tylko o procesach ARiMR , więc wszystkie powyższe wymagania są trywialnie spełnione. Fakt, że ACF / PACF może wprowadzać w błąd przy wyborze modelu ARMA dla danych rzeczywistych, jest prawdą, ale inne pytanie.
Chris Haug,
3
Zgadzamy się… przepraszam za przesadne przeczytanie twoich uwag, ale zamierzyłem ten komentarz jako delikatne ostrzeżenie dla .wysokich w analizach szeregów czasowych, którzy są pod wpływem auto.arima i tym podobnych, gdy próbują dopasować modele ARIMA bez obawy o Punkty, które podniosłem ...
IrishStat,