Mam następujący model Cox PH:
(Czas, zdarzenie) ~ X + Y + Z
Chciałbym dostać przewidywanych zagrożeń ceny (mówię o stopy hazardu NIE zagrożenia przełożenie) podane konkretne wartości X
, Y
, Z
. Wiem, że pakiet muhaz R może obliczyć obserwowane współczynniki ryzyka, ale interesuje mnie przewidywany model.
Czy można to zrobić w R?
Odpowiedzi:
Funkcja w pakiecie przeżycia R w celu uzyskania wyjściowego wskaźnika ryzyka to
basehaz
.Następnie należy pomnożyć go dla różnych aby uzyskać konkretny współczynnik ryzyka, biorąc pod uwagę znalezione współczynniki.eβ
Prosty przykład może pomóc:
zostanie skopiowany i wklejony z sumarycznych wyników regresji Coxa , co sugeruje, że kobiety w danych mają stopy hazardu niższe niż mężczyzn.exp(−0.1929)=0.8245 18%
summary(reg_fit)
źródło
Funkcja
basehaz
(z poprzedniej odpowiedzi) zapewnia skumulowane zagrożenie , a nie funkcję hazardu (wskaźnik). Uważam, że to pytanie dotyczyło funkcji hazardu. Oszacowanie funkcji hazardu wymagałoby określenia rodzaju wygładzenia (podobnie jak w przypadku szacowania gęstości).Muhaz
Pakiet R może zrobić dla jednej próbki danych. Nie znam funkcji, która mogłaby to zrobić dla podstawowego zagrożenia w modelu Coxa. Ja też tego potrzebuję. Myślę, że będę musiał sam zlikwidować skumulowane zagrożenie.źródło