Pytania oznaczone «cox-model»

Regresja proporcjonalnych hazardów Coxa jest półparametryczną metodą analizy przeżycia. Nie trzeba zakładać żadnej formy dystrybucji, tylko że efekt wzrostu o jedną jednostkę w zmiennej towarzyszącej jest stałą wielokrotnością.

38
Prognozy w regresji Coxa

Robię wielowymiarową regresję Coxa, mam swoje znaczące zmienne niezależne i wartości beta. Model bardzo dobrze pasuje do moich danych. Teraz chciałbym użyć mojego modelu i przewidzieć przetrwanie nowej obserwacji. Nie jestem pewien, jak to zrobić za pomocą modelu Coxa. W regresji liniowej lub...

20
Zagrożenie podstawowe Coxa

Powiedzmy, że mam zestaw danych „cewnika nerkowego”. Próbuję modelować krzywą przeżycia za pomocą modelu Coxa. Jeśli wezmę pod uwagę model Coxa: potrzebuję oszacowania podstawowego zagrożenia. Korzystając z wbudowanej funkcji pakietu R , mogę łatwo to zrobić w następujący sposób:h ( t , Z) =...

18
Jaka jest wartość „

Jaka jest wartość podana w podsumowaniu modelu Coxpha w R? Na przykład,R2)R2R^2 Rsquare= 0.186 (max possible= 0.991 ) Głupio włączyłem go jako wartość a recenzent wskoczył na niego, mówiąc, że nie jest świadomy analogii statystyki z klasycznej regresji liniowej opracowanej dla modelu Coxa, a...

15
Model Coxa a regresja logistyczna

Powiedzmy, że mamy następujący problem: Wytypuj, którzy klienci najprawdopodobniej przestaną kupować w naszym sklepie w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Dla każdego klienta znamy miesiąc, w którym zaczęliśmy kupować w naszym sklepie, a ponadto mamy wiele funkcji behawioralnych w agregatach...

13
Pakiet GBM vs. Caret korzystający z GBM

Stroiłem model przy użyciu caret, ale potem ponownie uruchomiłem model przy użyciu gbmpakietu. Rozumiem, że caretpakiet używa gbmi wynik powinien być taki sam. Jednak tylko szybki test przy użyciu data(iris)wykazuje rozbieżność w modelu około 5% przy użyciu RMSE i R ^ 2 jako metryki oceny. Chcę...

13
Jak oszacować wyjściową funkcję hazardu w modelu Coxa z R.

Muszę oszacować wyjściową funkcję hazardu w zależnym od czasu modelu Coxaλ0( t )λ0(t)\lambda_0(t) λ ( t ) = λ0( t ) exp( Z( t )′β)λ(t)=λ0(t)exp⁡(Z(t)′β)\lambda(t) = \lambda_0(t) \exp(Z(t)'\beta) Podczas kursu Survival pamiętam, że bezpośrednia pochodna skumulowanej funkcji hazardu ( ) nie byłaby...