W kilku odpowiedziach widziałem, jak użytkownicy CrossValidated sugerują OP znaleźć wczesne artykuły na temat Lasso, Ridge i Elastic Net.
Dla potomnych, jakie są przełomowe prace na temat Lasso, Ridge i Elastic Net?
źródło
W kilku odpowiedziach widziałem, jak użytkownicy CrossValidated sugerują OP znaleźć wczesne artykuły na temat Lasso, Ridge i Elastic Net.
Dla potomnych, jakie są przełomowe prace na temat Lasso, Ridge i Elastic Net?
Ponieważ po prostu szukasz referencji, oto lista:
Historycznie ważny artykuł, który, jak sądzę, po raz pierwszy wykazał, że estymatory odchylenia mogą skutkować ulepszonymi szacunkami dla zwykłych modeli liniowych:
Kilka bardziej nowoczesnych i ważnych kar obejmuje SCAD i MCP:
I kilka innych na temat bardzo dobrych algorytmów uzyskiwania oszacowań przy użyciu tych metod:
Warto również przyjrzeć się temu artykułowi na temat selektora Dantzig, który jest bardzo blisko związany z LASSO, ale (sądzę) wprowadza on pojęcie nierówności wyroczni dla estymatorów statystycznych, które są dość potężnym pomysłem