Jakie jest zdanie społeczności na temat czwartego kwadrantu?

Nassim Taleb, znany ze sławy Black Swan (lub niesławny), opracował koncepcję i opracował coś, co nazywa „mapą granic statystyki” . Jego podstawowym argumentem jest to, że istnieje jeden rodzaj problemu decyzyjnego, w którym stosowanie dowolnego modelu statystycznego jest szkodliwe. Byłyby to wszelkie problemy decyzyjne, w przypadku których konsekwencje podjęcia złej decyzji mogłyby być nadmiernie wysokie, a podstawowy plik PDF jest trudny do poznania.

Jednym z przykładów byłoby zwarcie opcji na akcje. Ten rodzaj operacji może prowadzić do nieograniczonych (przynajmniej teoretycznie) strat; a prawdopodobieństwo takiej straty jest nieznane. Wiele osób w rzeczywistości modeluje prawdopodobieństwo, ale Taleb twierdzi, że rynki finansowe nie są wystarczająco stare, aby można było mieć pewność co do dowolnego modelu. Tylko dlatego, że każdy łabędź, który kiedykolwiek widziałeś, jest biały, nie oznacza to, że czarne łabędzie są niemożliwe, a nawet mało prawdopodobne.

Oto pytanie: czy istnieje coś takiego jak konsensus w statystyce w sprawie argumentów pana Taleba?

Może powinna to być wiki społeczności. Nie wiem

Kilka lat temu byłem na spotkaniu ASA (American Statistics Association), gdzie Taleb mówił o swojej „czwartej ćwiartce” i wydawało się, że jego uwagi zostały dobrze przyjęte. Zwracając się do audytorium statystycznego, Taleb był znacznie bardziej ostrożny w swoim języku niż w swoim popularnym piśmie.

Niektórych statystyk obraża prowokująca hiperbola w książkach Taleba, ale kiedy profesjonalnie wypowiada się na temat swoich pomysłów, nie ma zbyt wiele do sprzeciwu. Trudno argumentować, że można pewnie oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia rzadkich zdarzeń z niewielką ilością danych lub bez danych, lub że należy podejmować decyzje dotyczące takich szacunków, jeśli można ich w ogóle uniknąć.

(Oto post na blogu, który napisałem o przemówieniu ASA Taleba wkrótce po wydarzeniu.)