Czy istnieje generalizacja śladu Pillai i śladu Hotellinga-Lawleya?

10

W ustawieniu wielowymiarowej regresji wielokrotnej (regresor wektorowy i regresja i) cztery główne testy ogólnej hipotezy (Lambda Wilka, Pillai-Bartlett, Hotelling-Lawley i największa korzeń Roya) zależą od wartości własnych macierzy HE1 , gdzie H i E są „objaśnionymi” i „całkowitymi” macierzami zmienności.

I zauważył, że dane statystyczne Pillai i Hotellinga-Lawley mogą być oba wyrażone jako odpowiednio dla κ = 1 , 0 . Patrzę na aplikację, w której rozkład tego śladu, zdefiniowany dla analogów populacji H i E , jest interesujący dla przypadku κ = 2 . (błędy modulo w mojej pracy.) Jestem ciekawy, czy istnieje pewne znane ujednolicenie przykładowych statystyk dla ogólnego κ

ψκ=Tr(H[κH+E]1),
κ=1,0HEκ=2κlub inne uogólnienie, które obejmuje dwa lub więcej z czterech klasycznych testów. Zdaję sobie sprawę, że dla κ nie równego 0 lub 1 , licznik nie wygląda już jak chi-kwadrat pod zerą, więc centralne przybliżenie F wydaje się wątpliwe, więc może to jest ślepy zaułek.

Mam nadzieję, że były badania nad rozkładem ψκ poniżej wartości zerowej ( tj . Prawdziwa macierz współczynników regresji wynosi zero) i zgodnie z alternatywą. Interesuje mnie szczególnie przypadek κ=2 , ale jeśli są prace nad ogólnym przypadkiem κ , mógłbym oczywiście tego użyć.

shabbychef
źródło
Zaraz, to odmiana wyjaśniona „ E”, a E to odmiana „T”? Sprawdzam tylko moje mnemoniki. HE
kardynał
@ cardinal, to prawda. Gdy B jest wielowymiarowy najmniejszych kwadratów do pasowania współczynników korelacji mamy H = B( X X ) B i E = ( Y - X B )( Y - X B ) . Przegląd (dosłownie) dużego obrazu autorstwa Michaela Friendlya był dla mnie bardzo przydatny: psych.yorku.ca/lab/psy6140/lectures/…B^H=B^(XX)B^E=(YXB^)(YXB^).
shabbychef
Dzięki! Zobaczę. (Nawiasem mówiąc, po prostu dokuczałem na podstawie wyboru liter, „h” dla „wyjaśniono” i „e” dla „całości”. Przy okazji, ciekawe pytanie; (+1) ode mnie.
kardynał
@ kardynał Nie byłem wystarczająco kofeinowy, aby zauważyć żart. Tak, mnemoniki są złe, ale wybór i E (i T = H + E ) jest raczej standardowy. HET=H+E
shabbychef
Żart był na tyle zły, że wymagałoby to dużej ilości kofeiny.
kardynał

Odpowiedzi:

2

Wyobrażam sobie, że produktywne uogólnienia wynikłyby z obserwacji tego

  1. spec[HE1]={λ1,,λp}l1{λ1,,λp}1l{λ1,,λp}
  2. HE1l2HE12
  3. Λ{1+λ1,,1+λp}

ψ2

StasK
źródło
ψκ=iλi1+κλiλiHE1