Kiedyś słyszałem metodę podwójnego użycia lassa (jak podwójne lasso), w której wykonuje się lasso na oryginalnym zestawie zmiennych, powiedzmy S1, uzyskuje rzadki zbiór o nazwie S2, a następnie ponownie wykonuje lasso na zestawie S2, aby uzyskać zestaw S3 . Czy istnieje na to termin metodologiczny? Jakie są zalety podwójnego robienia lasso?
Chodzi o to, aby oddzielić dwa efekty lasso
Idea zrelaksowanego lasso polega na tym, że oddzielasz dwa efekty: używasz wysokiej kary przy pierwszym przejściu, aby wybrać zmienne; i mniejszą karę za drugie przejście, aby je zmniejszyć o mniejszą kwotę.
Oryginalny artykuł (połączony przez Néstor) zawiera więcej szczegółów.
źródło