Czytałem trochę o Uogólnionych Najmniejszych Kwadratach (GLS) i próbowałem powiązać je z moim podstawowym tłem ekonometrycznym. Pamiętam, że w szkole podstawowej korzystałem z Regresji Pozornie Niepowiązanej (SUR), która wydaje się nieco podobna do GLS. W jednym artykule natknąłem się nawet na SUR jako „specjalny przypadek” GLS. Ale wciąż nie mogę otoczyć mózgu podobieństwami i różnicami.
więc pytanie:
Jakie są podobieństwa i różnice między GLS a SUR? Jakie są cechy charakterystyczne problemu, który powinien polegać na stosowaniu jednej metody nad drugą?