Szukam metody do przetestowania równości dwóch funkcji gęstości skumulowanej.
Wykres QQ i test Kołmogorowa-Smirnowa to dwie szeroko stosowane opcje. Fabuła QQ wymaga pewnego poziomu wiedzy specjalistycznej, ponieważ decyzja opiera się na własnym osądzie. Zobacz także odpowiedzi na to pytanie, aby uzyskać więcej dyskusji na temat obu testów. Używam tam testu normalności Shapiro-Wilksa, który można postrzegać jako parametryczny odpowiednik testu KS w przypadku porównania z rozkładem normalnym.
W celach informacyjnych chciałbym zwrócić uwagę na książkę Porównywanie dystrybucji autorstwa prof. dr. Olivier Thas. Daje to dokładny przegląd parametrycznych, półparametrycznych i nieparametrycznych podejść do tematu.
Warto spojrzeć na jakiś wariant statystyk Andersona-Darlinga lub Cramera-von Misesa . Ta ostatnia jest zasadniczo ważoną odległością najmniejszych kwadratów między dwoma CDF.
Wykreśl ich odwrotności względem siebie, tj. Wykonaj wykres kwantylowo-kwantylowy:
Ostatnio bawiłem się porównując dystrybucje, obliczając różnicę między ich empirycznymi CDF-ami, a następnie przedziały ładowania początkowego tej różnicy. Różnice między rozkładami położenia, skali i każdego ogona mają inny i raczej zauważalny wpływ na funkcję DECDF.