Współrzędne zejścia dla lasso lub elastycznej siatki

Czy są jakieś dobre artykuły lub książki dotyczące wykorzystania opadania współrzędnych dla L1 (lasso) i / lub regularyzacji elastycznej siatki dla problemów z regresją liniową?

Wcześniej zasugerowałem najnowszy artykuł Friedmana i współpracownika, Ścieżki regularyzacji dla uogólnionych modeli liniowych poprzez zejście współrzędnych , opublikowane w Journal of Statistics Software (2010). Oto kilka innych odniesień, które mogą być przydatne:

• Optymalizacja współrzędnych ścieżek , Friedman i Coll.
• Szybkie ścieżki regularyzacji poprzez zejście współrzędnych , autor: Hastie (UseR! 2009)
• Algorytmy zejścia ze współrzędnymi dla regresji karnej lasso , opracowane przez Wu i Lange (Ann. Appl. Stat. 2 (1): 224-244, 2008; dostępne również na arXiv.org )
• Współrzędne zejścia dla rzadkich rozwiązań nieokreślonych liniowych układów równań , autorstwa Yagle'a (nieco zbyt skomplikowane dla mnie)

Właśnie natknąłem się na ten wykład Hastie i pomyślałem, że inni mogą go zainteresować.